Обзор недели 36: Резюме августа, контроль риска по портфелю и биткойн

💼 Резюме августа Я не избежал проклятия августа и закончил его с минусом - отдал почти половину прибыли июля. 🔸Основной задачей будет контроль риска по портфелю - по TMF выход US10Y выше 4.3% при повышении ставки ФРС в сентябре. 🔸По биткойну - пробитие уровня 25000. Буду открывать зеркальные сделки в шорт. 📈 Пару моментов по S&P 🔹На месячном графике пока не видно коррекции, месяц мы закрыли в минусе, но это не разворот, или коррекция. Долгосрочный сигнал на лонг, который был в октябре 22 года еще в силе. 🔹 Сентименты находятся ровно в середине, нет перепроданности или перекупленности, поэтому тут подсказок нет. 🔹Индикатор обратного репо не показывает разворота, наоброт - увеличился. Пока он показывает хорошую корреляцию с SPX. 🔹Модель ликвидности показывает, что у нас будет локальный топ в начале сентября (1-2 неделя), а затем резкая коррекция и восстановление в конце месяца. 👉 Я буду торговать с ожиданием коррекции в середине месяца, уменьшенными объемами. 📈 Интересный момент по Nasdaq и Russel 2000 Соотношение NDX/RTY (Насдак к Рассел 2000) показывает пик, который был в дот-ком буме. При этом RTY делает ретест треугольника и потенциально там бычья картина. Два интересных сигнала, которые могут дать буст акциям малой капитализации. 📈 🥇$BTC пока ничего Ждем движения. Вероятно, потенциальная коррекция на SPX даст сигнал - что будет делать криптовалюта при уходе ликвидности из индекса. 📈 Гонконг - тут делать нечего Мы сидим на поддержке, а сверху в 5% у нас уровень сопротивления. Ради таких движения рисковать капиталом нет смысла, надо ждать выхода в какую-то сторону. 📈 ММВБ сломал потенциальную фигуру разворота, идем выше Зашел в несколько позиций, дрейф продолжается. Спекулятивные входы периодически появляются.

Неделя 52 | 22 - 26 декабря 1️⃣ 🇺🇸 #SPX С прошлого обзора: Первая цель 6750 и видимо туда дойдем. У этой зоны по нашей разметке почти в пипс точность - выкупили и идем вверх. Смотрим: - VVIX у нас обрушился и пробил уровень вниз - это к росту SPX - Сезонность вверх - ORCL развернулся - значит риск он, несмотря на на что. В пятницу взял лонги по SPX, держимся за ралли. long SPY, $SFZ5 2️⃣ 🇷🇺 #ММВБ Никакого довиш сюрприза не получили, но рынок не откатил - хороший признак. Смотрим на ОИ по IMOEXF - соотношение шортов к лонгам снизилось до 2.5 к 1, такого давно не было, Если смотреть ОИ наложенный на цену то мы видим, что в диапазоне ноября - октября сформировался уровень ОИ, ниже которого не идем - это значит аккумуляцию, что мы подтверждали на графике еще в прошлых обзорах. Держим лонги. Позиции портфель IMOEXF 3️⃣ #BTC Пока диапазон 84-94 никак не обозначить - рост без объемов показывает на слабость временную. Опять ничего не меняется. Но т.к. думаю будет ралли на SPX, отсюда есть рискованный лонг. Лучше конечно от границы диапазона 4️⃣ Золото, серебро Границы avwap расширились, к сожалению никакого трейда нет. Только смотрим.

📅 Неделя 36 | 04 сен - 08 сен