Друзья, коллеги, всем доброго воскресного дня!👋
Время подвести итоги недели.⏰
Главный лось -
$SLQT (SelectQuote)🦌
Главный драйвер -
$VIPS (Vipshop)🏋️
Теперь детали, анализ ошибок, выводы на будущее:
Движение портфеля за неделю: -2,29%🔻 (побит рекорд просадки от предыдущего максимума DDmax=8,15%🏅😢)
Суммарное движение с 4.09.21: -5,78%🤕
В целом, если сравнивать с индексами, я пока продолжаю держаться на 3-м месте (см. графики).🥉
Но! на этой неделе ко мне прилетел мощный черный лебедь, самый мощный за всю историю моей торговли в тинькофф.👊🔨🤕⚠️
1)
$SLQT (SelectQuote Inc.)
- Текущая доля в портфеле: 4,07% (мой балансировщик рекомендует 2,06%).
‼️Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -3,76%‼️
Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -5,32%🦌🥇
Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -59,5% 🦌
Эффект от активного трейдинга: убыток снижен на 17%. ✅
Ошибки: была набрана слишком большая позиция. ⚠️Почему? Какие выводы? Что надо поменять?❓
⚠️ Текущий балансировщик работал преимущественно от перспективы роста. Ограничители на закупку были, но они позволяли закупать избыточную позицию при определенных условиях. Недооцененные бумаги с хорошими прогнозами по всем показателям, крутыми результатами за последний год и недавней просадкой моя система запускала в портфель почти неограниченно. Плюс, низкая стоимость позволяла акциям легко проскакивать через фильтры потихоньку.
✅ Разработал дополнительный инструмент. Фильтр, работающий преимущественно от показателей риска: волатильность, максимальные значения просадки и роста. Готов поделиться формулой с любимыми читателями в дополнительном посте.
✅ Таким образом, теперь у балансировщика параллельно работают 2 комбинированных фильтра.
✅ Первый - это старый добрый фильтр "рекомендуемый объем". Работает на 80% от перспективы роста.
✅ Второй - новый "предохранитель". Работает на 80% от факторов риска. Условия эксклюзивного пропуска имеются, но очень строгие. Даст возможность ограниченно докупиться сверх нормы только после сильной просадки и выхода новых очень хороших отчетностей.
Если гвоорить о
$SLQT , то текущий уровень предохранителя составляет 0,82%.🤏 Закупка остановлена. 🚫Ждем, когда тучки разойдутся.
- Стоимость:
Текущая: 3,04$
Изменение за неделю: -55,4%‼️
Средняя по портфелю: 7,26$🦌
Справедливая согласно модельным расчетам: от 4,95$ (потенциал роста от 63%)
Целевая по прогнозам аналитиков: 4,33$ (потенциал роста 42%)
- Фундаментал:
⚠️Очень сложная кризисная ситуация. Операционные затраты превысили плановые значения, а выручка упала почти в 2 раза. Возникли нехилые убытки, набраны кредиты. Ребята потеют, стараются все выровнять.
Мое мнение❓ Есть все шансы. 15% компании принадлежит руководству,✅ это их кровные активы🤱. Делаются выводы, ведется антикризисная работа.
- BSP-Factor - 2,95 (Демонстрирует умеренный потенциал роста. Но мой предохранитель закупиться сейчас не даст в любом случае. Не менее 5 BSP должен быть и цена не выше 65% от средней по остатку. Тогда "предохранитель" подумает).
- Теханализ:
Котировки в зоне "only buy", Продавать запрещено. Покупать тоже мне не получится.🤷♂️
2)
$VIPS (Vipshop)
- Текущая доля в портфеле: 9,22% (Рекомендуемая балансировщиком доля 1,31%; предохранитель выставляется на уровне 0,75%🤷♂️). Очевидный перебор.🙂 Ничего не поделать, хвост из прошлых ошибок еще долго будет тянуться. Это нормально.⏩
Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +0,62%🔼
Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -3,55%
Ну вот, випшоп уже не главный лось! Ушел на второе место с большим отрывом.🦌🥈
Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -23,64% 👎
Эффект от активного трейдинга: убыток снижен на 21%.✅
Статусно по випсу ничего не поменялось. Жду с моря погоды. Потихоньку лечу экс-главного лося. 🩹
Будут еще интересные материалы с разборами и идеями!
С меня описание предохранителя.📄📌
Всегда рад благодарным читателям!🍩👍💬
#profit_strategy #стратегии #инструменты #лось #просадка #индекс