$RU000A1062M5 Вот читаю комментарии и понимаю, что данная бумага не должна была в принципе торговаться не квалам. Для тех кто не до конца понимает , что это за зверь, обясняю: 1. Это фактически сложная структурная облигация, но не как флоатер с переменным купоном, а с переменным номиналом и переменным купоном, котрый зависит от цены номинала на дату фиксации купона 2. Номинал облигации - это прямая (первая) производная сразу от двух индикаторов: от грамма золота и курса рубля. То есть, приобретая номинал этой облигации вы де факто покупаете золото со сроком экспирации равной облигации по цене номинала облигации, но с гораздо меньшей комиссией. 4. Цена облигации в рублях отличается от того же биржевого золото на кредитный риск эмитента. 5. Текущую котировку облигации в %% от номинала на споте надо считать так: цена номинала / цена золота (если и пренебречь комиссией за биржевое золото). То есть на сегодня примерно 95%. 6. Доходность к погашению и текущую доходность по ней посчитать сложно, так как вы не знаете сколько будет стоить номинал в рублях на даты купонных выплат. Зато можно посчитать спот доходность от инвестиций в золото примерно так 5,5%+(100%-95%)=10,5% к дате погашения, при допущении если золото не упадёт. 7. Информационная система учитывает позиции именно в %% от номинала, поэтому многие задают вопрос, почему мол, убыток, если купил дешевле? Считать фактический результат в рублях по позиции нужно руками делением текущей цены на цену приобретения или текущей цены+ всех полученных купонов на цену приобретения, если реинвестируете. Как-то так! Резюмируя, повторюсь, что это - сложный инструмент и покупая его вы покупаете: А) золото в рублях по цене номинала (сравните с биржевым) Б) курс рубля к доллару, заложенный в рублевый номинал (цена за унцию/31,1*USDRUB) В) кредитный риск эмитента, выраженный в купоне и дисконте номинала к цене золота