14 марта 2025
Стратегия Хэдж и Буст Неделя №14 пополнение и отчет
Базовый мастер портфель (на основе которого совершаются все сделки) при создании стратегии в начале декабря 24г составлял 25тыс. руб(Текущее состояние мастер-портфель 37270руб).
Минимальную сумму которую нам рассчитало приложение Т-инвестиций для подключения к этой стратегии 12 тыс. руб. Соответственно сделки при подключении к стратегии будут копироваться и исполняться пропорционально размерам наших портфелей и возможно некоторые сделки исполняться не будут до тех пор пока суммы наших портфелей не превысят этот Мастер-портфель. Это важно, я хочу чтобы все кто следует стратегии это понимали. При этом у Мастер портфеля нет опции пополнения и сумма в нем может увеличиваться либо уменьшаться только за счет сделок! А в наших портфелях такая опция есть.
Состояние моего публичного портфеля, подключенного к Мастер-портфелю Хэдж и Буст на сегодняшний день:
1. Старт стратегии 03.12.2024г – 12 000руб
2. Пополнение раз/неделю – 1 200руб
3. Текущая неделя – 14
4. Режим – нейтральный
5. Всего пополнений 30000 руб
6. Денег в портфеле 36928 руб.
ВАЖНО! Для тех, кто подключился, либо планирует подключиться к данной стратегии:
1.Стратегия использует фьючерсы, поэтому пополнения крайне желательно делать регулярно и одинаковыми суммами! Например, я решил пополнять свой портфель на 1200руб/раз в неделю по пятницам и соответственно настроил автопополнение через банковское приложение. Если не соблюдать это правило и например в один месяц пополнить на 5 тыс руб а в другой на 25 тыс. то может произойти неприятная ситуация – сделка с фьючерсом на маленькую сумму будет удачной, а на большую сумму будет не удачной(закроется по стопу), в результате в мастер-портфеле результат будет нейтральный, т. е. ни прибыли не убытка а в вашем портфеле следования появится убыток.
2. Подключения к стратегии будут происходить в разное время и соответственно акции и фьючерсы будут покупаться по разным ценовым отметкам это будет влиять на итоговую стоимость портфеля, но по прошествии определенного времени это нивелируется.
3. Подключаться к стратегии желательно когда Режим – «нейтральный» это означает что в этот момент в портфеле нет агрессивных фьючерсов ни в Лонг ни в Шорт. Если пренебречь этим правилом, то результат в первое время после подключения может быть непредсказуем. Связано это с тем, что фьючерсы в стратегии удерживаются достаточно долго и цена с момента активации Хеджа или Буста может сильно «убежать» от нашего стопа. Также если Вы уже находитесь в стратегии и решили дополнительно увеличить свой портфель, то самое «удачное» время когда режим – «нейтральный»
4. Стратегия очень агрессивна в ней соответствующие инструменты – акции и еще более агрессивные – фьючерсы. Увидеть однажды «добрым утром» минус 50% или +50% это совершенно нормально для этой стратегии и этого не нужно бояться!
P/S рынок стоит в боковике, стоимость базового портфеля за неделю никак не изменилась. В базовом портфеле я увеличил количество фьючерсов на индекс облигаций в надежде на то что ЦБ даст сигнал о возможном смягчении ДКП и эти фьючерсы будут расти. Размер моего публичного портфеля пока меньше чем базовый портфель, поэтому его состав немного отличается от базового (в частности отличается количество фьючерсов на RGBI) понаблюдаем как это отразится за неделю. Предполагаю, что уже на следующей неделе после пополнения размеры портфелей сравняются и сделки будут повторяться полностью.