Panaslonic
Panaslonic
3 февраля 2021 в 19:58
Ушел из Райфа – уф, теперь хоть в compliance не надо за каждый чих здесь отчитываться 😊 По роботу в целом ничего глобального. Слегка стабилизировался, перестал толкать его под руку. 🙂 По-прежнему у Тинька защитных активов, торгуемых через API, кот наплакал. Так что, посмотрев на статистику, избавился от VTBH – оставил только кэш и золото (TGLD) в равных пропорциях. TGLD по-прежнему приходится в случае необходимости по сигналу робота покупать/продавать ручками. Задрало, но мыши продолжали есть кактус – куда деваться то? 😭 По горячим просьбам пары хороших знакомых научил робота рулить в параллель сразу несколькими брокерскими счетами. Вроде получается. Что самое смешное, не так сложно было это, сколько доработать дашборд в интернете, чтобы они сами видели, что у него в мозгах творится. А то все эти «Ну что там?! Ну что там?!» несколько утомляют 😊 Особенно, за бесплатно 😊 Робингудовцы, конечно, подкузьмили ему в последние дни слегка своими игрищами с хайповыми акциями. Ну да ладно, справился, молодец. 😊 В общем, полет нормальный. С большим интересом продолжаю оценивать перспективность алкотрейдинга в плане построения личного пенсионного фонда. Топовая ближайшая фича в бэклоге: наладить сбор минуток и расширенного набора мультипликаторов для бэктестов и машинного обучения.
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
15 комментариев
ZOLKAN
3 февраля 2021 в 20:02
Очень интересно. Какую стратегию используете? Робот сеточник? Или что-то иное? Подписался на вас. Хочу тоже робота сам написать. Интересно 👍
Нравится
Panaslonic
3 февраля 2021 в 20:07
@ZOLKAN Все очень просто: утром считается идеальная доля для каждой позиции в портфеле, а потом он в течение дня ежеминутно пытается текущую долю привести в соответствие с идеальной. То есть, цена растет, и доля за счёт этого растёт выше оптимальной - потихоньку продает, падает - докупает. Ну и плюс немалая часть в кэше и золоте в качестве амортизатора, на случай просадок рынка. Когда акции растут, он туда прибыль складывает, когда падают - оттуда деньги достает на закупки. Этакий mean reversion на стероидах :)
Нравится
2
ZOLKAN
3 февраля 2021 в 20:13
@Panaslonic некоторые рекомендуют еще в облиги кидать. Только в короткие. Чтобы бабло быстро вывести на нужды робота. Извините, только подписался. Можете что нибудь порекомендовать в интернете для написания программы? Знаю есть платные курсы Бизнесфилософа (не реклама), но может есть какой дельный форум по написанию программы? Хочу робота сеточника чтобы сторговывать все движения, но вот поначитался статей - говорят робот "косо встает" в Тиньку. там какой-то сбой. Может Тиньковцы уже устранили это!
Нравится
Panaslonic
3 февраля 2021 в 20:17
@ZOLKAN Пробовал с облигациями – VTBH же это как раз они. Не очень зашло. На спредах больше теряется при частой торговле. А при нечастой – роботу денег не хватает тогда, когда они нужны, чтобы на изменения ситуации внутри дня реагировать. Я писал на Python, но SDK есть много на чем, от PHP и Java до Go и Ruby: https://github.com/TinkoffCreditSystems/invest-openapi/ У них очень простой и удобный API, на самом деле.
Нравится
1
ZOLKAN
3 февраля 2021 в 20:20
@Panaslonic отлично. Буду разбираться. Надеюсь вы со временем создадите свой собственный Искуственный интиллект 😂👍 Думаю если правильно прописать алгоритм это безопаснее чем торговать руками😁
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+35,9%
10,7K подписчиков
FinDay
+27,5%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+4,1%
24,9K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
Вчера в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
Panaslonic
473 подписчика 58 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
17,31%
Еще статьи от автора
6 октября 2023
Пришло время перемен. Таких заманчивых, что даже до конца месяца ждать не буду :) С учетом того, что на рынках творится не пойми что (Россия потенциал роста исчерпала и, с учетом долговременного влияния высокой ставки у нас впереди не исключен банковский кризис), в США призрак рецессии и все того же банковского кризиса (с учетом обесценившихся трежерей – в которых банки капитал во многом резервируют – и роста ставок по депозитам), в Китае экономика вообще ни разу не пытается, упав, отжаться… Инвестору в этой половине года и в следующем году, кажется, будет так себе. Как когда SP500 с осени 2007 по весну 2009 полтора года непрерывно падал и сложился за это время вдвое. Робот, нацеленный на управление именно инвестиционным портфелем в этой ситуации будет перформить, понятно, так себе – все что он может в ситуации, когда рынки снижаются, минимизировать убытки. Зарабатывать на падении, когда ты не шортишь, в моменте сложно. Эту задачу текущее второе поколение делает, конечно – он сейчас сократил долю акций уже до 15%, потому что тупо идей нет. А так – валютные активы (включая облигации) и золото. Тут у меня к нему вопросов нет. Но доходность в моменте то тоже хочется :) В связи с чем запустил тестово на портфеле жены третье поколение – спекулятивное. Тупо десяток фьючерсов (RTS, DAX, HSI, SP500, NASDAQ, юань, евро, доллар, золото) в равных долях. С небольшим плечом порядка 3Х. И впервые научил робота плохому – шортить 😊 Так что по всем инструментам он будет всегда в позиции, просто если тренд на рост – в лонге, если сменился на падение – будет разворачиваться в шорт. По первой неделе – портфель жены в ее группе в РИЧ на первом месте, а в категории 500-1000 – уже в топ-500. Плюс 5% за неделю, при том, что инвестробот на этом счете - +0.5%. Так что разделю на выходных свой портфель здесь: пополам, на два счета. На одном инвестиционный портфель с текущей структурой и алгоритмом, на втором – спекулятивный на фьючах. И раз в месяц буду половину прибыли спекулятивного (если будет 😊) перекладывать в инвестиционный. Кажется, что с текущей погодой на рынках, эта более активная и рискованная схема в обозримом ближайшем будущем будет более рабочей/прибыльной. По сравнению с тем, как если просто на падающих рынках требовать от робоэдвайзора из букв «ж», «о», «п», и «а», составить слово «счастье».
1 октября 2023
Ах, да, еще касательно сентября. В нем, в экспериментальном режиме, решил немного увеличить риск по портфелю, в расчете на соответствующий рост доходности :) Взял, пока что ручками, и под залог всего портфеля в начале сентября зашортил евро к доллару, через продажу EDZ3. История сработала - весь месяц евро к доллару рушился, в итоге около +0.5% доходности за месяц эта штука принесла (Додумался бы до этой истории чуть раньше и зашортил бы с 1 сентября - было бы все +2%, эх). Пока робот, будучи не в курсе всей этой истории, рулил портфелем (только лишь пару раз в день слегка удивляясь тому, что сама собой немного менялась сумма рублей на счете в результате клиринга :) ). Пока что тренд, несмотря на рост евро в последние сентябрьские дни, выглядит сохраняющимся - буду шорт держать. Если тренд поломается, то свингану, переключившись в лонг. Идея в том, чтобы все время, в лонг или в шорт, держать exposure на эту валютную пару на всю сумму портфеля, которым занимается робот, в качестве обеспечения. Если до конца года история покажет себя нормально, то просто реализую ее в роботе, чтобы автоматом и это делал.
1 октября 2023
Второй подряд минусовой месяц. Ну как, минусовой – минус 2.79%. Но все равно обидно. Хотя, в ситуации, когда в сентябре SP500 просел на 5.5%, MOEX на 3%, Hang Seng на 4.5% - вроде не так уж и плохо. Ну, собственно, Hang Seng минус и сделал. Робот по-прежнему в первую очередь смотрит на валюты, и пытается искать растущие активы там, пытаясь сыграть заодно и на курсовой разнице (своеобразный carry trade). В сентябре тут ничего не поменялось – несмотря на некоторое укрепление рубля (тоже внесшее свой вклад в рублевый минус за месяц), робот продолжал верить в то, что тренд на его ослабление не поменялся. Следовательно – вся аллокация портфеля была в валютные активы, в том или ином виде. Фьючерс на бакс, юани, гонконские доллары, золото. Правда, цена на последнее настолько в конце сентября в баксах утонула (до полугодовых минимумов), что даже в рублях тренд выглядит развернувшимся, и часть позиции робот фиксанул с приятными +35% прибыли. А так – CNY и HKD. В первых, по-прежнему, особо безальтернативные облигации российских корпов с доходностью к погашению в юанях уже под 6% годовых. Во вторых – несгибаемая 857 (уже дважды за последние полгода выплатившая офигенные дивы (сейчас дивдоходность 8.1% годовых в HKD – т.е., читай, в баксах). Только проблема в том, что на Фридоме эти дивы прекрасно приходят, а вот на Тиньке – приходит только дивгеп :) Ну, если бы только PetroChina – там все было бы прекрасно. Она растет, стремительно закрывает дивгепы, и все такое. Но робот уже второй месяц делает ставку на китайские электроавто – 9868 и 2015. А у них, увы, второй месяц распродажа. Причем, XPeng еще худо-бедно уже даже в плюс вышел, а вот по LiAuto – по позиции минус 20%. Ну, что делать: на фоне того, что она с начала года выросла втрое, эти минус 20% в плане тренда для робота погоды не делают – он, пока что, считает это легкой коррекцией. И, скорее, склонен подкупать на падении. В отличие от 9866, куда он тоже попытался войти, но там все было настолько плохо, что пришлось ему лося зарезать (и, как показали последующие события - совершенно правильно). Ну, буду надеяться, что дно в Китае плюс-минус близко, и в октябре Китай перестанут мочить по всем фронтам (как снаружи, так и изнутри), и портфель воспарит, перекрыв сентябрьскую просадку, как это было и с майской. Особых альтернатив Азии, пока что, все равно не видно. Пружина сжимается, иксы неизбежны :)