Пришло время перемен. Таких заманчивых, что даже до конца месяца ждать не буду :) С учетом того, что на рынках творится не пойми что (Россия потенциал роста исчерпала и, с учетом долговременного влияния высокой ставки у нас впереди не исключен банковский кризис), в США призрак рецессии и все того же банковского кризиса (с учетом обесценившихся трежерей – в которых банки капитал во многом резервируют – и роста ставок по депозитам), в Китае экономика вообще ни разу не пытается, упав, отжаться… Инвестору в этой половине года и в следующем году, кажется, будет так себе. Как когда SP500 с осени 2007 по весну 2009 полтора года непрерывно падал и сложился за это время вдвое. Робот, нацеленный на управление именно инвестиционным портфелем в этой ситуации будет перформить, понятно, так себе – все что он может в ситуации, когда рынки снижаются, минимизировать убытки. Зарабатывать на падении, когда ты не шортишь, в моменте сложно. Эту задачу текущее второе поколение делает, конечно – он сейчас сократил долю акций уже до 15%, потому что тупо идей нет. А так – валютные активы (включая облигации) и золото. Тут у меня к нему вопросов нет. Но доходность в моменте то тоже хочется :) В связи с чем запустил тестово на портфеле жены третье поколение – спекулятивное. Тупо десяток фьючерсов (RTS, DAX, HSI, SP500, NASDAQ, юань, евро, доллар, золото) в равных долях. С небольшим плечом порядка 3Х. И впервые научил робота плохому – шортить 😊 Так что по всем инструментам он будет всегда в позиции, просто если тренд на рост – в лонге, если сменился на падение – будет разворачиваться в шорт. По первой неделе – портфель жены в ее группе в РИЧ на первом месте, а в категории 500-1000 – уже в топ-500. Плюс 5% за неделю, при том, что инвестробот на этом счете - +0.5%. Так что разделю на выходных свой портфель здесь: пополам, на два счета. На одном инвестиционный портфель с текущей структурой и алгоритмом, на втором – спекулятивный на фьючах. И раз в месяц буду половину прибыли спекулятивного (если будет 😊) перекладывать в инвестиционный. Кажется, что с текущей погодой на рынках, эта более активная и рискованная схема в обозримом ближайшем будущем будет более рабочей/прибыльной. По сравнению с тем, как если просто на падающих рынках требовать от робоэдвайзора из букв «ж», «о», «п», и «а», составить слово «счастье».

Ах, да, еще касательно сентября. В нем, в экспериментальном режиме, решил немного увеличить риск по портфелю, в расчете на соответствующий рост доходности :) Взял, пока что ручками, и под залог всего портфеля в начале сентября зашортил евро к доллару, через продажу {$EDZ3}. История сработала - весь месяц евро к доллару рушился, в итоге около +0.5% доходности за месяц эта штука принесла (Додумался бы до этой истории чуть раньше и зашортил бы с 1 сентября - было бы все +2%, эх). Пока робот, будучи не в курсе всей этой истории, рулил портфелем (только лишь пару раз в день слегка удивляясь тому, что сама собой немного менялась сумма рублей на счете в результате клиринга :) ). Пока что тренд, несмотря на рост евро в последние сентябрьские дни, выглядит сохраняющимся - буду шорт держать. Если тренд поломается, то свингану, переключившись в лонг. Идея в том, чтобы все время, в лонг или в шорт, держать exposure на эту валютную пару на всю сумму портфеля, которым занимается робот, в качестве обеспечения. Если до конца года история покажет себя нормально, то просто реализую ее в роботе, чтобы автоматом и это делал.

Второй подряд минусовой месяц. Ну как, минусовой – минус 2.79%. Но все равно обидно. Хотя, в ситуации, когда в сентябре SP500 просел на 5.5%, MOEX на 3%, Hang Seng на 4.5% - вроде не так уж и плохо. Ну, собственно, Hang Seng минус и сделал. Робот по-прежнему в первую очередь смотрит на валюты, и пытается искать растущие активы там, пытаясь сыграть заодно и на курсовой разнице (своеобразный carry trade). В сентябре тут ничего не поменялось – несмотря на некоторое укрепление рубля (тоже внесшее свой вклад в рублевый минус за месяц), робот продолжал верить в то, что тренд на его ослабление не поменялся. Следовательно – вся аллокация портфеля была в валютные активы, в том или ином виде. Фьючерс на бакс, юани, гонконские доллары, золото. Правда, цена на последнее настолько в конце сентября в баксах утонула (до полугодовых минимумов), что даже в рублях тренд выглядит развернувшимся, и часть позиции робот фиксанул с приятными +35% прибыли. А так – CNY и HKD. В первых, по-прежнему, особо безальтернативные облигации российских корпов с доходностью к погашению в юанях уже под 6% годовых. Во вторых – несгибаемая $857 (уже дважды за последние полгода выплатившая офигенные дивы (сейчас дивдоходность 8.1% годовых в HKD – т.е., читай, в баксах). Только проблема в том, что на Фридоме эти дивы прекрасно приходят, а вот на Тиньке – приходит только дивгеп :) Ну, если бы только PetroChina – там все было бы прекрасно. Она растет, стремительно закрывает дивгепы, и все такое. Но робот уже второй месяц делает ставку на китайские электроавто – $9868 и $2015. А у них, увы, второй месяц распродажа. Причем, XPeng еще худо-бедно уже даже в плюс вышел, а вот по LiAuto – по позиции минус 20%. Ну, что делать: на фоне того, что она с начала года выросла втрое, эти минус 20% в плане тренда для робота погоды не делают – он, пока что, считает это легкой коррекцией. И, скорее, склонен подкупать на падении. В отличие от $9866, куда он тоже попытался войти, но там все было настолько плохо, что пришлось ему лося зарезать (и, как показали последующие события - совершенно правильно). Ну, буду надеяться, что дно в Китае плюс-минус близко, и в октябре Китай перестанут мочить по всем фронтам (как снаружи, так и изнутри), и портфель воспарит, перекрыв сентябрьскую просадку, как это было и с майской. Особых альтернатив Азии, пока что, все равно не видно. Пружина сжимается, иксы неизбежны :)

Эх, прощай, {$SFU3}, ты хорошо послужил мне эту пару месяцев ) Но нам пришла пора расстаться - робот в тебе разуверился. Теперь - здравствуй Китай в портфеле, посмотрим, чем все это обернется )

Июль оказался мегаскучнейшим месяцем, сделок практически не было. Робот как стоял в тренде на девальвацию рубля, так тупо весь месяц и простоял. Немного Сбера еще со старых времен, потому что жаль продавать то, что растет. А остальное - все валютно-безопасное: золотишко GLDRUB_TOM, фьючерсы на SP500 и доллар, гонконгские доллары, купленная на них несколько месяцев назад шикарная Petrochina с дивдоходностью 8.7% в валюте (правда, поди еще эти дивиденды на Tinkoff получи), ну вот разве что в течение месяца раз-другой опять пытался прикупить казиношки China Sands, но опять безуспешно – зарождения растущего тренда там так и не случилось. В общем, в итоге 5.5% в месяц для весьма консервативного портфеля в примерно 50/50 западных акций (в инфраструктурно-безопасном виде, через фьюч на SP500) и кэша с золотом – для моего риск-профиля, идеально. Да, любители котлетить MOEX в июле сделали в рублях раза в два больше, но там и риски кардинально другие. Собственно, начало августа нам уже это продемонстрировало, в виде первого звоночка с внутридневным падением MOEX на 4%. Вангую, что в августе мы увидим здесь более интересные движения. А что касается портфеля робота… Ну, во-первых, кажется, что в августе он имеет все шансы выйти из лонга на SP500 (еще пара-тройка дней хотя бы без роста, не говоря уж про падение – и адьес), и тогда он на эти деньги вспомнит про облигации в юанях. А во-вторых, сегодня как раз случился юбилей в 200 дней с момента листинга на питерской бирже кучи интересных китайских компаний. А это значит – по ним началась считаться 200-дневка, они попали на радар робота, и сегодня он, наконец, пошел за покупками из той горы HKD, на которой сидел: XPeng, Li Auto, NetEase, Lenovo… Но, увы, свободных HKD все еще более чем достаточно. В общем, в любом случае, в обозримом будущем робот продолжает шортить рубль. Возможно, в моменте из-за этого чуть недополучает в рублевой доходности по сравнению с тем, как если бы полностью на все деньги зашел в MOEX, но я с ним полностью согласен - это куда более безопасная история в среднесрочной перспективе.

$857 На казахском фридоме дивы прилетели

В середине месяца я еще сомневался, но по итогам, конечно, все шикарно. Во второй половине месяца, казалось, рубль решил усилиться, и роботу пришлось выйти из юаня, по крайней мере, и юаневых облигаций. Впрочем, буквально на следующий день, аккурат перед эскападой Пригожина, робот решил, что это был ложный пробой, и переложился обратно в юань. В части портфеля, которая была про гонконгские доллары и золоте, он вообще не сомневался – там тренд сильнейший. Хотя, конечно, HKD – это его печаль. Толку, что они есть – вкладываться в Китае по-прежнему не в чего. По-прежнему мега-уверен он в $857, которая по итогам месяца умудрилась продемонстрировать плюс, даже невзирая на дивгеп (дивы еще не пришли, но ждем, надеемся, и верим). А вот все остальное… Несколько осторожных заходов в казиношки $1928 были не слишком удачными. На все остальное он даже не смотрел. А в основном, в середине месяца он, с учетом динамики курса рубля и SP500, он решил на полпортфеля через фьюч просто зайти в американский рынок, невзирая на толпу экспертов, кричащих, что перепродано, и надо шортить. В итоге, ставка робота на девальвацию рубля в последнюю пару дней июня выстрелила ракетой. Кэш в HKD, золото (в которое зашит курс бакса), юани и корповые облигации в них, фьюч на SP500 (опять же, базовый актив*курс бакса)… Индекс Мосбиржи за июнь - +2.93%, куда более консервативный портфель робота, наполовину состоящий из фьюча на SP500, а наполовину – из кэша с золотом - +3.94%. Кайф. Даже не финансовые результаты, а очевидное доказательство работы стратегии – надо выбирать валюту, которая будет расти относительно базовой, а потом пытаться в ней найти перспективные активы. А не наоборот.

Примерно так

Sell in May, and go away – да уж. Май доказал верность старой биржевой пословицы – по крайней мере, для робота. А с другой стороны, даже несмотря на убыток – ощущение полной правильности происходящего и никаких претензий. Он стратегически совершенно верно сделал ставку на падение рубля. Однако, всю первую половину мая рубль, загадочным образом рос, и никто из аналитиков так и не смог объяснить – с какого перепугу. Так что в середине месяца робот засомневался было, в своем решении, и полностью пересобрал портфель –закрыл фьюч на бакс, продал активы в зарубежных валютах, конвертнул выручку в рубль, накупил облигаций. Однако, оказалось, что это было самое дно коррекции - уже через пару дней рубль развернулся обратно, и робот, чертыхаясь, развернулся тоже. Снова купил фьючерс на доллар, приобрел юани и гонконгские доллары (HKD), купил на них соответствующих облигаций и акций. Итог кульбита – пара процентов убытка на комиссиях и спредах. Есть ли какие-то претензии к нему? Да, пожалуй, что нет – если кажется, что тренд не в твою пользу, выходить надо, а не растить убытки. А если выясняется, что решение было ошибочным – надо быстро его исправлять, а не настаивать на своем. Тут он прав, и то, что тот же гонконгский доллар по итогам месяца дал +2.35%, это подтверждает. Второй момент – это то, что, угадав, в целом, с курсом валют, дальше надо было на них что-то покупать. И тут он попытался повкладываться в китайские акции. Увы. Цитируя тех же аналитиков в конце мая задним числом, «Экономическое развитие Китае споткнулось, мощного и уверенного выхода из антиковидных блокировок не произошло, хотя существовали основания считать иначе». Ну, или «Гонконгский индекс Hang Seng вступил в медвежий рынок на фоне угасающего оптимизма относительно восстановления Китая». В то, что Китай перепродан, и в мае покажет бурный рост, верили если не все, то многие. В итоге же, гонконгский индекс HSI за май сделал -8.5%. И даже неплохая ставка на PetroChina не спасла – все остальные сделки по Китаю робот в мае позакрывал в минус 10-15%. Но, спасибо верной ставке на падение рубля/рост HKD, и хорошей диверсификации портфеля, где Китай занимал не больше трети, в целом результат оказался пристойным – минус всего 4.2% за месяц. Начало июня робот по Китаю встретил, помимо PetroChina, еще и в казино Sands China, но, в основном, кэш в HKD лежит нетронутым – пока что твердой веры в разворот HSI нет, даже несмотря на то, что за первую неделю июня он отыграл половину майского падения. «В конце мая финансовые СМИ писали, что Китай вступил в медвежий рынок, сегодня пишут, что уже из него вышел». Посмотрим, если так, то робот всегда готов – HKD дофига, было бы что покупать. Глобально роботом доволен: я согласен с ним в глобальной ставке на ослабление рубля и на попытки дистанцироваться от перекупленного российского рынка, а то, что в моменте с Китаем не повезло – повезет в другой раз. Попытка была неплохая, в Китай в мае пытались заходить вполне крупные фонды с тем же «успехом». Главное, что действовал он по ситуации вполне адекватно, освобождая мне время на другие дела (за май интегрировался с Freedom Finance Global и с Binance – теперь всеми моими портфелями управляет автоуправляющий, кааайф), а доходность… Надеюсь, в июне уже отыграет - китайский рынок вроде как начал, наконец, восстанавливаться, а рубль укрепляться не спешит. Правда, Полиметалл решил забрать часть прибыли - но ее там достаточно, да и это лишний раз подтверждает тезис, что российский рынок держится на честном слове.

Попробую, в качестве эксперимента, позаписывать здесь итоги месяца – порефлексировать над списком сделок на тему того, что происходило, чтобы самому в процессе лишний раз подумать. 10 апреля робот окончательно разуверился в рубле, так что продал все рублевые облигации – как корпов, так и ОФЗ. (Впрочем, их уже и так не слишком много в портфеле оставалось). Освободившиеся рубли инфраструктурно правильно перепарковал в CNY и HKD. И пошел по базару смотреть, что на них можно взять. С HKD получилось… смешанно. Китайские сырьевики – PetroChina и Aluminium Corp of China – за прошедшие три недели дали в итоге уже по 13+%, что в годовых дает какие-то неприличные цифры (в валюте, при этом). (Промолчим при этом еще и про дивдоходность PetroChina на уровне 8%!). А вот с техами получилось так себе. Тут робот попал аккурат под начавшуюся американо-китайскую вербальную войнушку на тему возможного запрета инвестиций США в Китай, так что здесь строго наоборот – Tencent, Xiaomi просели процентов на 10. По Xiaomi он в конце месяца этого лося и зафиксил, а в Tencent верит чуть больше, благо что тот чуть-чуть и откатил обратно, до -8%. Но это все лучше, чем если бы он взял какую-нибудь Alibaba, в апреле на той же истории упавшую на -15%. В общем, по Китаю сырье вверх, техи вниз, но, поскольку сырья было чуть больше, в целом Китай портфелю 3.7% в баксах за месяц дал, норм. В CNY покупать пришлось облигации российских корпов, и это самая печальная история апреля. Во-первых, из-за санкций на Металлоинвест роботу пришлось его продать. Во-вторых, по оставшимся активам (Два Русала – 5 и 6 выпуски и Полюс) рынок переоценивает их доходность – ребята разместились в свое время по очень вкусным условиям, но сейчас, когда начали появляться альтернативы и проходить свежие размещения (тот же Фосагро, разместивший в апреле юаневые бонды), ставка купона выглядит слишкой низкой. Чтобы поднять доходность к погашению – снижается цена. В итоге, по юаневым облигациям за апрель минус 1.8%. Но не будем забывать – в июле-августе придут купончики, которые все это дело должны компенсировать. По валютной истории за месяц ничего не поменялось, даже несмотря на флеш-коррекцию в последний день апрельских торгов. Фьюч на бакс, взятый еще 20 марта, продолжает висеть с плюсом в 3.3%, небольшой запас юаней тысяч на сто рублей продолжает бессмысленно болтаться с расчетом на том, что ну в мае то рубль вернется к ослабеванию (Даже в юаневые бонды не вложишься – их уже, на взгляд робота, в портфеле достаточно). Золото, после мартовского рывка, в баксах сделало паузу, но за счет роста курса, в рублях небольшой плюс показало, и робот по-прежнему несгибаемо уверен в тренде по нему. Ну и российские акции – их немного, но они в тельняшках. Сбер (обычные и префы), Полюс, Полиметалл, Позитив – всё. Шикарный выбор (если не считать POSI, после феерии первого квартала решившую взять небольшую передышку), давший 6.9% дохода в апреле. Во-всех четырех фигурантах робот по-прежнему уверен. Так что, даже несмотря на неверие в курс рубля, пока они растут – будет держать. Хотя, конечно, российский рынок акций сейчас выглядит как апрельский лед – ходить по нему уже крайне стремно. В итоге, за апрель по портфелю в целом +3.7% в рублях, +0.9% в баксах. В баксах хотелось бы чуть больше, но, с другой стороны, для сбалансированного портфеля, где в акциях сейчас только 40% - да вроде и норм.

Вечерок - лучшее время для разбора завалов по работе. В качестве повода проветриться вышел из дома за винишком. Выхожу, спускаюсь ниже метров триста, мимо британского посольства, до ближайшего Voli. Знакомая продавщица, Dobro veče, hvala puno, prijatno. Возвращаюсь обратно в наш закуточек. Возле входа домой, у дома напротив - майбах, микроавтобус с охраной, на въезде в наш тупичок полицейский блокирует какую-то пытавшуюся въехать тачку. Понятно, сосед приехал, Мило Джуканович - до вчерашнего президент Черногории. Я мимо прохожу, со своим пакетом с бутылочкой Крстача, встречаемся взглядами. А чо такого то - и с мусорным пакетом доводилось, соседи все же. 🙂 На шею никто никому не бросается. Мне больше новый президент нравится - Яков Милатович. Мило, вероятно, тоже от меня не в восторге 🙂

Попросил нейросеть нарисовать, как она видит "sp500 index crashed after inflation data" Хммм... А что-то ведь есть в этом современном искусстве 😂 {$SFU2}

Когда я в марте решил, от греха подальше, скинуть американские акции, записные оптимисты тут рассказывали, что акции лежат в депозитарии, с ними ничего случиться не может по определению, и все такое. Ну, будем считать, что теперь мы знаем величину налога на глупость – 14%. 😊 Интересно, теперь до них дойдет, или и дальше будут призывать не нагнетать? 😊 Я, в марте-апреле выпав в легкий осадок, в мае съездил на пару недель в отпуск, подсобрался с мыслями. Сформулировал там для себя робота 2.0, погонял его пару недель на коленке, вроде все норм – начал на этих выходных кодить. Если раньше робот торговал только американскими акциями, то сейчас, в условиях нынешней ситуации, эту парадигму приходится менять. Так что, во втором поколении, делаю его глобальным решением: 1) «Управляющий», с учетом экономической ситуации, раз в неделю меняет (или не меняет) структуру asset allocation в портфеле из: американских акций роста и ценности; акций развивающихся рынков (Россия и Китай); облигаций (российские и американские гособлигации и корпоративные облигации); золото; мультивалютный кэш (доллары, рубли, юани); крипта; товары (через фьючи). 2) Сверху накладываются нокауты по политическим рискам – сейчас стоит запрет на покупку-продажу американских акций и облигаций, китайских акций (до открытия Гонконга). 3) Дальше для каждого класса активов «трейдер», получив от управляющего сумму доступного лимита, пытается в течение дня по своей стратегии (отдельной для каждого класса активов) что-то делать – покупать или продавать. 4) В российские акции трейдер по ним сейчас вкладываться не хочет – купил только немного Фосагро. В крипту трейдер по ней вкладываться сейчас не хочет вообще, хотя денег выделено дофига. Трейдер по товарке решил, что из доступных ему фьючей (газ, нефть, платина, сахар) ему пока интересен только фьюч на газ – в него и вложился. Пока откровенно радует. Огорчает (глядя на график) то, что я тормоз, и не придумал всю эту историю в марте. 😊 5) Большая часть денег по-прежнему вне брокерского счета, в баксах. И будет там пассивно лежать до 9 сентября. ☹ Посмотрим, какое решение ЦБ тогда примет по отмене/продлению валютной заморозки. «Управляющего» частично написал, работу «трейдеров», пока не напишу, моделирую ручками по алгоритму. Пока так. Посмотрим, как дальше.

Завел обратно на счет треть рублёвого кэша, в понедельник поохочусь на двухлетние ОФЗ, чтобы доходность к погашению получалась от 20%. Остальные две трети рублей, и баксовый кэш пока что останутся лежать до дальнейшего прояснения ситуации. Таков план ) Ну и немного замороженного TGLD на счету болтаются, ну тут тем более - только ждать.

Глядя на посты некоторых авторов в Пульсе, сразу рисуется картинка в голове. Плывет Титаник, раздается очень неприятный скрежет. «Не паниковать!» - первым делом говорят они. «Ничего еще не случилось, а паника – самое ужасное, что можно допустить, вот тогда точно будут неприятности». Титаник начинает крениться: «Не вздумайте кидаться к шлюпкам!» - говорят они. «Вы можете создать толпу, а в толпе точно кто-то пострадает». Титаник полностью ушел под воду, торчит одна корма. «Главное – не паникуйте!» - говорят они. «Не будем мешать капитану [уплыл на предпоследней шлюпке] спасать корабль – он точно лучше нас знает, что делать. Если сейчас спрыгнуть в воду, то вам точно не компенсируют билеты, и тогда вы точно все потеряете, а пока что есть шансы. Вдобавок, в буфете, в рамках антикризисных мер, думают над бесплатной раздачей остатков вчерашнего ужина». Еще пару-тройку раз они успеют повторить мантру «Главное - не паниковать!», прежде чем холодные волны сомкнутся над их идиотской башкой. «Дебилы, &@*&!», как сказал бы один из их идейных предводителей. Трезво оценивать ситуацию и готовиться к худшим вариантам ее развития - ещё не значит паниковать.

Поскольку @GreedyHamster поднял тему насчет того, что, мол, если с брокером что-то случится, то можно спать спокойно - акции в депозитарии, а там ничего случиться не может, потом храбро меня заблочил в комментах, а народ спрашивает, то вынесу свой топик сюда "Посмешила мысль что "акции в депозитарии" = "все надежно и хорошо". Завтра, к примеру, приниматся закон, что "А у нас тут некоторые граждане финансируют экономику врага. Это прям изменники родины, а давайте ка мы у них акции конфискуем - нашей доблестной армии нужны деньги". Из этих самых депозитариев. Да не, дураки они, что ли? Еще бы на Украину напали бы. Oh, wait... 😂" Там кто-то предположил, что раз акции американские, то и депозитарий у нас американский - спешу расстроить, перечитайте договор с брокером. Поэтому я еще вчера продал все акции на счету, половину долларов перевел в рубли по 98.8. И пока жду, что будет дальше. И думаю, что акции то я спас. Как бы теперь спасти доллары... 🤔

А я тут посмотрел на все это, подумал, и таки решил, что, с учетом возросших нерыночных рисков, в понедельник стопорну робота, продам все долларовые активы на Тиньке, и пока что просто подержу какое-то время в виде рублевого кэша на брокерском счете. Переводом в другой банк и обналичкой в ячейку пока заниматься не стану, но не исключаю по мере развития ситуации. Все это в виде защиты не от санкционных рисков, а именно от бомбежки Воронежа: типа, а че это наши граждане финансируют экономику врага. Давайте ко мы у них штатовские акции конфискуем в качестве наказания. Российского правительства я опасаюсь куда больше всех зарубежных фигурантов. Как то так. В прошлом году решил, что не хочу связываться с Китаем и Россией в плане инвестиции в эти рынки. Угадал. Очень надеюсь, что переоцениваю риск хотя бы теперь. Очень не хочется это делать. Как КАСКО покупать всегда противно - а вдруг тачку не разобьешь, только деньги зря потратил :) Но, как тактический ход, на время - сделаю. Ибо внутренний риск-менеджмент вопиет.

Маркетмейкер у Тинька нифига свои обязанности не выполняет, фонды вразнос пошли. Так что, пока СПб закрыта и робот все равно не работает, не устоял перед открывшейся возможность - подзакупился ручками $TGLD на провале на 0.07475 на весь оставшийся кэш. Easy money :)

$F уже 22% от портфеля. Вышли негативные результаты по уверенности потребителей в Штатах, все Cyclical goods падают, включая стройматериалы и автопром ($HD -9.73% $LOW -4.78%, $TSLA -6.45%, $GM -4.83%, $F -5.13%). Робот продолжает докупаться, как не в себя, к черту диверсификацию ) Утешает, что https://www.fool.com/investing/2022/02/22/2-no-brainer-stocks-to-buy-with-300-right-now/

$F onelove, робот, 20% портфеля в него вбухавший, тоже 😍🥳

Как же рынки то колбасит, слов нет. Хорошо, что у меня лапки, в смысле робот. Как представлю, что сейчас самому надо было бы решения принимать... Единственно, стремно наблюдать, как он $F так возлюбил, что уже 15 процентов от портфеля, и пофиг на все диверсификации. Ну ладно, ему виднее... 🤔

А я то все думал, чего робот так влюбился с начала января в $THO и $PATK, и так отчаянно по ним усредняется... )

Из топового, что сделал за последнее время – научил робота работать параллельно с разными брокерскими счетами. Потому что ну есть, конечно, среди знакомых постоянный запрос из серии “Shut up and take my money”, а на свой счет чужие деньги заводить совсем не хочется. Так что попробовал робота научить рулить и чужими счетами на Тиньке – ура, получилось. В порядке диверсификации посмотрел на следущую «жертву», с кем по API интегрироваться – остановился на кипрском Exante. Клевый API и вменяемые тарифы. Сделаю интеграцию с ними, переведу с Тинька половину своих денег туда, чисто для диверсификации. Из основного – доходность портфеля более-менее радует, с учетом того, что процентов десять годовых унесла моя бредовая затея с ARKK, который я на этом же счету купил на хаях в феврале по 152, вышел в августе по 115. Ох уж эти ручки шаловливые. Надеюсь, что этот урок – не надо считать себя умнее робота – я окончательно усвоил. Но, все равно, процентов 20 годовых (ну пусть даже если вычесть затею с ARKK – 30) – это, конечно, не та доходность, которая кажется суперской после прошлого года :) Даже с учетом того, что это результат для портфеля с третью в кэше и золоте, без всякой маржиналки, шортов, и прочей подобной хрени. То есть, достаточно консервативного. И вот тут у меня, кажется, намечается прорыв. Изначально для параметров робота я коэффициенты выставил из головы, по ощущениям. И вряд ли идеально угадал. А тут я за лето, во-первых, написал, наконец полноценный модуль для бэктестов (заморочился – прямо честный, с моделированием нехватки ликвидности в стакане и всем прочим блекджеком). А во-вторых, прикрутил ко всему этому машинное обучение (Ну и, под это дело, на порядок увеличил количество параметров в модели за счет фиче-факторинга (вся эта хрень с квадратами, кубами, и корнями, для придания нелинейности)). Пустил вот тестовые прогоны – магия, работает )) Сейчас подумаю, чтобы вычислительные мощности в каком-нибудь Яндекс.Облаке или Amazon’е взять, и обучить на основном объеме данных. Надеюсь, к зиме закончу, и очень надеюсь на рост доходности хотя бы в пару раз.

Ушел из Райфа – уф, теперь хоть в compliance не надо за каждый чих здесь отчитываться 😊 По роботу в целом ничего глобального. Слегка стабилизировался, перестал толкать его под руку. 🙂 По-прежнему у Тинька защитных активов, торгуемых через API, кот наплакал. Так что, посмотрев на статистику, избавился от VTBH – оставил только кэш и золото (TGLD) в равных пропорциях. TGLD по-прежнему приходится в случае необходимости по сигналу робота покупать/продавать ручками. Задрало, но мыши продолжали есть кактус – куда деваться то? 😭 По горячим просьбам пары хороших знакомых научил робота рулить в параллель сразу несколькими брокерскими счетами. Вроде получается. Что самое смешное, не так сложно было это, сколько доработать дашборд в интернете, чтобы они сами видели, что у него в мозгах творится. А то все эти «Ну что там?! Ну что там?!» несколько утомляют 😊 Особенно, за бесплатно 😊 Робингудовцы, конечно, подкузьмили ему в последние дни слегка своими игрищами с хайповыми акциями. Ну да ладно, справился, молодец. 😊 В общем, полет нормальный. С большим интересом продолжаю оценивать перспективность алкотрейдинга в плане построения личного пенсионного фонда. Топовая ближайшая фича в бэклоге: наладить сбор минуток и расширенного набора мультипликаторов для бэктестов и машинного обучения.

Давно ничего не писал. Ну просто как-то поднадоело, что под каждым постом сразу появляется: 1) Почем продаете? 2) А лучше дайте бесплатно. Да не продаю и не жертвую. Тут просто небольшой лытдыбр и, в какой-то мере, желание популяризировать алготрейдинг. При этом, всегда вполне себе даю советы - где взять API Тинькофф Инвестиций, как лучше использовать, и т.д. Но - не более того. В августе попытался в качестве защитных активов перейти на фонды Тинькова. Только ради того, чтобы, перейдя, выяснить опытным путем, что API их не поддерживает. Перешел обратно, потеряв изрядную сумму на коммисиях. Потом, покурив все это, решил, все же, в золоте перейти на TGLD, которое теперь приходится продавать и покупать вручную, когда робот командует. Раздражает, но не очень. Думаю про FXGD, которое робот может торговать автоматом, но там попадаешь на конвертацию валют. Тинькофф, даешь долларовый FXGD! В общем, весь август потерял на этом. В сентябре осознал, что был не прав в своем пренебрежении к хайповым акциям, которые зачастую с убытками и без дивов - всякие там Tesla, Apple, и прочие Fastly. Все лето их роста проэтосамил в итоге. Решил робота научить иметь дело с ними. Научил, на свою голову, 1 сентября. Что случилось через пару дней с этой категорией акций, мы помним. 🤦‍♂️ Но... Октябрь доказал, что идея была стоящая, и окупилась, а в ноябре - тем более. Теперь робот на лету перебрасывает деньги из growth в value по мере необходимости и обратно, и этот процесс туда-обратно его весьма радует. Как Дзюбу, только без последствий. В общем, пока - грех жаловаться, полет отличный.

$CCL $RCL

На выходных добавил роботу учет тренда, в котором находится акция (за восходящий будет поощрять, за нисходящий - штрафовать). Особо заморачиваться расчетом показателя не стал, взял StockCharts Technical Rankings. (В качестве примера: https://stockcharts.com/freecharts/symbolsummary.html?sym=NRG) Ох, в понедельник грядет жесткая ребалансировка портфеля. :)

Блин, считерил, стыдно. Обычно закидываю денег в середине и конце месяца. А тут по $ET и $VNO случились дивгепы - не выдержал, забросил сегодня в середине дня всю эту сумму раньше. Расчёт, похоже, оправдался - поймал локальный минимум и последующий отскок. Надеюсь, пару лишних процентов доходности в августе роботу обеспечил.

На тему того, как важны бои роботов на премаркете и афтемаркете на ограниченных объёмах. Мой умудрился треть позиции слить в ну очень хороший плюс. В 23:17, на секундочку. Когда все нормальные люди уже про торги забывают)

Обожаю [зачеркнуто]запах напалма по утрам[/зачеркнуто] бои роботов на премаркете и афтемаркете. Такие невероятные сделки порой проходят. В зависимости от того, чей кунг-фу круче. Мой уже подрос, иногда и выигрывает. (Звучу как прям как гордый родитель))) )