⚡️Идея на сокращение спредов!
Заметил одну интересную особенность: цена юаня к рублю на бирже на момент написания данного поста - 12.95₽ и это показатель на инструменте (
$CNYRUB ), но валютой можно также торговать через фьючерсные контракты.
У юаня сейчас два актуальных контракта:
$CRU4 (9.24) и
$CRZ4 (12.24). Первый контракт заканчивает свое действие уже завтра, а вот второй экспирируется только 19 декабря.
А теперь давайте сравним цены контрактов и самой базы в виде $CNYRUB. Цена ближнего контакта
$CRU4 (9.24) - 12921. Расхождения с базой практически нет, что и логично, так как контакт уже завтра экспирируется. А вот дальний контакт
$CRZ4 (12.24) стоит 12490 и расхождение с базой у него более 3.5%, что не является нормой, так как это достаточно большая бэквордация в таком инструменте.
Поэтому, назревает релевантная идея в отыгрывании сокращения спреда между декабрьским контрактом и базой, но комиссия при торговле базой достаточно велика и это будут не совсем выгодно.
На это тоже есть решение! Шорт через вечный фьючерс
$CNYRUBF - это вечный фьючерс, который не имеет расхождения с базой и, так как это фьюч, то на нем нет комиссии за удержание шорта.
📌Резюмирую:
Для отработки данной идеи нам потребуется в равном объеме взять шорт на
$CNYRUBF и Лонг на $CRZ4. В итоге мы получим позицию на сокращение спреда и нам в принципе будет все равно куда двигается инструмент, а будет лишь важно сокращается ли спред.
⚠️Важное замечание:
Для реализации данной идеи нужно знать базу по фьючерсам.
Но, желанно бы еще и иметь опыт в торговле такими инструментами, так как идея достаточно непростая и требует времени на реализацию.