$BRG5 еще репост от Константина Что необходимо человеку что бы реально разобраться с процессом рыночного ценообразования? Необходимо "связать" работу ценовых моделей на всех рынках и множестве тайм фреймов Остались фото кухни от 2013г и того кошмара, с которым жил почти 9 лет с 2005 по 2014 Еще кабинет и дача Какое получил удовольствие когда нашел то что искал, потому выбрасывал все это оборудование на помойку словами передать невозможно!,

$BRG5 репост от Константина А сейчас я вам покажу как всего одним постом алготрейдер смешает с дерьмом любого портфельного управляющего, хежд фонды и тд. Это временной ряд в котором формируются паттерны Brent. (аналогично рассчитывается любой биржевой тикер и такие параметры временного ряда не нарушаться ни при каких условиях и ни когда!) Минимальное построение такого паттерна 4 единицы времени, Максимальное 10 единиц времени Именно эта схема является рабочей для торговли фьючерсами поскольку продолжительность контракта всего 1 месяц Поскольку уже есть время построения текущего паттерна, есть и минимальный и максимальный интервал времени такого формирования, все что мне остается просчитать, это остаточное время что бы могли сформировался и этот паттерн и в отведенный интервал времени уложилось бы начало построения следующего паттерна. Погрешность в этом случае не более 2-х дней (добавить работу цикличности, погрешность будет 0) Вывод : обладая подобными системами любой хедж фонд легко бы конкурировал с Renaissance Technologies LLC, точно так же забил на всех инвесторов и работал исключительно на себя. Причина? Ликвидности не хватит что бы обеспечить доходность для инвесторов

$BRG5 $ Впечатляющий пост https://www.tbank.ru/invest/social/profile/KopilkaUmnykhInvestitsiy/?author=profile можно ответить репостом от Константина и все станет понятно за 2 минуты Оценивая Ваши посты , состояние и составляющие Ваших портфелей не сложно сделать однозначный вывод 60% из Вас вообще не понимают что такое инвестиции и их портфели мягко говоря это наборы лудоманов. 30% в основном используют Программу ProfitMaker. Основным разработчиком этого пакета с самого первого этапа работ являлся Жижилев Но эти "инвесторы" забывают главное! ProfitMaker действительно является самодостаточной «алгоритмической машиной (автоматом) для формирования потенциально возможной прибыли» и никаких других задач этот пакет не решает. Применительно к финансовому рынку целью управления портфелем является выбор такой динамической последовательности инвестиционных решений (в виде пропорционального состава входящих в портфель финансовых инструментов), при реализации которой в течение всего планируемого периода будет обеспечено максимально возможное приращение стоимости портфеля. При торговле акциями и облигациями, безусловно, возможно проведение краткосрочных спекулятивных операций. Однако основная цель торговли указанными инструментами – это наращение стоимости портфеля в долгосрочном аспекте Главный фактор, который определяет потенциально достижимое значение эффективности управления портфелем ценных бумаг – это собственно рынок. Если курсы всех обращающихся на рынке ценных бумаг будут падать (их эффективности как расчётные величины также будут падать), при этом запрещается проведение операции «продажа без покрытия», то кроме убытков инвестора на подобном рынке ничего не ждёт. В указанной ситуации инвестору надо просто уходить с данного рынка на тот рынок, где наблюдается рост котировок обращающихся на нём финансовых инструментов. Вывод Модель этого метода способна наращивать портфель но жить за счет инвестиций — невозможно. Тем не менее, именно эти 30% корчат из себя «гуру» рынка и их посты, действительно много букв и можно подумать ,.........., хотя глядя на стратегию, думать даже не стоит! Почему? А на хрена в стратегии аналитика? Это чисто метаматематическая модель она опирается на четкие формулы потому, придерживаясь этих правил привлечь инвестиции не реально! Все что им остается «изобретать» отсебятину и в 95% случаев эта их хрень не работает! Остальные 10% это те придурки , которые корчат из себя инвесторов но при этом пытаться еще и жить с рынка. Зачем в этом случае изобретать велосипед? Все очень просто Рассмотрим к примеру сложный портфель (расчеты произведём для форекса) Скажем Ваш депозит — 10 000 $ Базовая часть используемый процент от объема депозита Bank of America Corp. 3% Goldman Sachs Group 2% Morgan Stanley 3% Таким образом лимитный объём сделки составит 800$ Котируемая часть портфеля составит SP500 5% USDIDX 6% EUR 5% лимитный объем сделки составит 1600$ остается рассчитать затраты на каждый инструмент в отдельности Купить 17.30 #S-BAC Продать 228.23 EURUSD Купить 1.09 #S-GS Продать 0.15 SP500 Купить 9.21 #S-MS Продать 2.55 USDIDX Таким образом у Вас остается свободных средств — 7600$ Эту синтетику выведем в графическом виде и совершим сделку в любой момент торгового тренда Тем самым Вы можете сидеть месяцами в этой сделки и ваш профит/лось будет колебаться в интервале -+0,1% от депозита Что остается Вам как трейдерам — отследить каждый из графиков по отдельности, дождаться любой среднесрочный тренд и нарастить позицию по любому из перечисленных активов По мере трендового движения — крыть профит, наращивать, сокращать позиции по тому или иному инструменту из этой синтетики. Основное условие — не разрушать саму синтетику. И она будет работать у вас годами, тем самым, спокойно, без нервотрепки = вы можете жить за счет рынка. Даже полный идиот по такой стратегии получает от 80 до 120% годовых почему? Потому что Альфа портфеля четкая, а бета смазана в матожидание 0. Одновременно!

$BRG5 Опять комментируете? Может это Вас успокоит? 2 репоста Ролик о работе робота я удалил месяцев 5 тому назад, Но поскольку этот материал вызывает у Вас до сих пор завидный интерес отвечу. При работе во времени должно работать не один, а 6 роботов одновременно. Три ценовые модели формируют процесс рыночного ценообразования, следовательно 3 робота работают Бай, три робота работают Селл. Завершается формирование первой ценовой модели в своей зоне, скажем в бай, естественно робот фиксирует профит и начинает формировать селл уже в следующем контракте (поскольку локировать позиции запрещено ). Завершается формирование второй ценовой модели в своей временной зоне и естественно второй робот фиксирует профит от операции бай и начинает формировать входы в селл на следующем контракте. Третий робот завершает работу в бай одновременно со вторым роботом поскольку вся волатильность выработана и работа третьей модели всего лишь подтверждение смены тренда. Задача этого робота наращивать позиции селл в следующем контракте. И так по кругу, Потому получается сглаженная растущая экви, а с учетом рефинансирования робот тащит тот профит, который кажется Вам заоблачным. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ стартовый депозит 10т$ Через 3 месяца 540т$ И это и естественно и закономерно, поскольку каждому роботу известно на каком именно баре следует отрыть позицию, на каком именно баре следует закрыть позицию. дальнейший тест ни имеет ни какого смысла поскольку это неизменная рыночная закономерность и повторяется она в бесконечности Как видите этот робот отрабатывает только отдельные ценовые экстремумы, принадлежащие этой ценовой модели, второй по своей временной зоне отрабатывает другие точки и третий работает в аналогии Вывод : 540 это 1 робот, столько же и второй и третий, потому, 540*3= ...................... мт тестер стратегий, грубая, без тиков... это самый простой способ проверить работает или нет, максимальный лот, рефинансирование и если ошибка, депо будет слит в мгновении ока!

$BRG5 Почитал Ваши комментарии и можно просто ответить репостом мнения Константина Вау, сколько возмущения и негодования Господа, а что именно измениться в этом случае? Может Вам мозгов прибавиться? ? Ответ однозначный - НЕТ! Может появиться технологии способные связать Ваши фантазии с котировочной частью торгового инструмента? ответ однозначный - конечно в обозримом будущем возможно и появиться, но на развитие волатильности это ни как не повлияет! Может система котировок RFS станет учитывать чей то объем торговых операций индивидуально? ответ однозначный НЕТ! в этом случае реально возможны манипуляции с ценой и работа отлаженной системы станет невозможной! Господа пора смериться с реальностью, Вам не хватает мозгов разобраться с процессом рыночного ценообразования, а у меня нет ни малейшего желания вам в этом помогать! Вас возмущает стоимость моих алгоритмов, но я ни кого не заставляю их покупать. Как то глупо опровергать то, что является реальностью в неизменности рыночных закономерностей а именно: -цикличность рыночного движения и развитие волатильности во времени это ни одно и то же -волатильность любого торгового инструмента на любом тайм фрейме формируется всего за счет комбинаторики 9 свечных построений. -цена работает именно во времени. Серия постов о том как именно будет работать нефть в ходе предвыборной компании, в ходе самих выборов, после президентских выборов в США, рассчитанное с точностью до часа начало развития волатильности на предстоящую неделю, возможные выходы из флета и тд как именно будет работать рынок акций и тд, наглядное тому доказательство. Господа, рекомендую угомониться и не насиловать мою телегу вашим недовольством. В остальном, живите как живете!

$BRG5 Полностью солидарен с последним постом Константина (репост) Поскольку волатильность развивается именно во времени, то согласованная работа всех трех алгоритмов формирующих процесс рыночного ценообразования возможна только в том случае, если торговый тикер Brent по прежнему останется во флете. Мне вновь пришлось изменить план своих торговых операций для этого торгового инструмента, а именно: Sell в понедельник остается неизменным, меняться только точки входа выхода в последующей развитии волатильности для нефти." Было (скрин внизу) Стало ( скрин внизу) Пол дня работал Sell Погрешность в 1 день при прогнозировании вполне естественна. Особенность терминалов мт4, мт 5 в том, что прогнозируя развитие волатильности в пятницу или субботу, с началом торгов «съедаться» отрезок времени приходящийся на выходные. Выявленный мной временной ряд работает в непривычном тайм фрейме , рассчитывать всю эту фигню что бы состыковать ее с привычным времяисчислением муторно потому, приходиться ориентироваться на построение паттерна во времени, В отличии от цикличности торгового инструмента, построение паттерна во времени имеет хоть и не большой но все же разброс во времени своего формирования . Именно при проведении торговых операций в этом случае погрешность исчезает поскольку цена при построении во времени заходит во временную зону , значит паттерн цикличности совпадает с работой паттерна во времени и это означает есть точка входа – выхода при проведении мной торговых операций Что еще напрягает, например «запамятовал» что у амеров должен был быть выходной В это время была выработана основная волатильность, именно потому мне было бы интересно взаимовыгодное сотрудничество с программистом много других мелочей Мт 5 работает только в Финам, а этот брокер мне просто не нравиться или Алгоритмический набор, сброс позиций с учетом возможностей текущих заявок не проработан и тд Все эти мелочи можно заложить в программу, и она автоматом все пересчитает как и последующее развитие волатильности, а пока все это мне ж все же приходиться делать в ручную. Например горизонт прогнозирования от 1 часа и оптимально до 5-7 лет И мне совершенно наплевать на ваши мнения, выводы, и тд поскольку ни один из вас не в состоянии вычислить не только алгоритм который формирует процесс рыночного ценообразования, но и получать такие халявные бабки. Все что мне остается сейчас, слегка скорректировать этот прогноз с учетом упущений и спокойно рубить бабло, а Вам захлебываться слюной и исходить желчью при комментировании моих постов как пример работа акций прогноз по афк систем пост от 20 мая 2024, "Почему люди всячески стараются не замечать и отрицать очевидное? Типовая ценовая модель и таких моделей сотни всего то, внимательно полистать графики различных торговых инструментов." (скрин внизу) Подведем общий итог по 12 дневной серии постов⁠⁠ Исходя из полученной Вами информации можно сделать однозначный вывод: Если в век компьютерных технологий трейдер по прежнему верит во всякие сказки от аналитиков экономистов и тд, его даже идиотом назвать невозможно! Это примитивное тупорылое животное! и общение с подобными, это ниже моего человеческого достоинства. Я так же считаю, тут мне общаться не с кем!

$BRG5 Могу добавить только одно, собственный опыт и первые шаги в трейдинге. Даже самая простейшая ТС на базе ММ, это та же самая угадайка, но в 3 случаях из 5 это сделки именно в плюс. По мере накопления опыта формируется и свой взгляд на рыночное движение, приобретается опыт, совершенствуется ТС, увеличивается профит.

$BRG5 перед тем как создать пост появляется надпись, что Вы думаете о нефти. Я сейчас не думаю про нефть, я сейчас смеюсь на этим: Только представите себе, человек на рынке с 2003г!!!!!! Можно понять, допустим ТА для него проблема, можно понять, что он не приемлет ФА, но кроме этого есть еще и общие правила трейдинга! Даже на этой базе, ( именно ММ) можно легко создать примитивную ТС которая просто не позволит получить - 88% за год Что то мне подсказывает, когда при трейдерском стаже в 21 год и полном отсутствии даже простейшей ТС человек дает какие то рекомендации, не то что плюсовать его высер, даже читать подобную фигню и то опасно!

{$BRF5} что можно сказать в этом случае? Есть минимальная погрешность, но поскольку как говорил Константин его алгоритмы работают в нестандартном временном ряде, я прекрасно понимаю что "состыковка" нестандартного временного ряда с привычным времяисчислением задача требующая через чур много внимания, а он лентяй. В целом подобное виденье развития волатильности это больше чем способен кто либо и Вас или известных Вам трейдеров

{$BRF5} История повторяется, был свидетелем того, как Константин всего за 4 дня похоронил ветку волновика "Бегемота". Сейчас так же легко разогнал и здешних писателей и не удивительно, "Бегемоту" приходилось аргументировать именно аспекты ТА, а тут достаточно посмотреть профиль человека и станет очевидным, стоит его мнение хоть понюшку табака или нет. Как то стремно должно быть, ни заработав ни рубля в течении года высказывать свои мнения, давать советы и тд

{$BRF5} это был ВЫСШИЙ пилотаж! инфа от Константина Подведем общий итог по совокупности постов ⁠⁠ (я удалил пост о работе цикличности) ( я тоже его удалил) Классическая схема описанная Чальзом Доу еще в конце позапрошлого века. Завершение построения первичной ценовой модели, следующий шаг, информационный ажиотаж который позволяет выработать волатильность второй модели, и логичный финал построения третьей модели уничтожает весь Ваш профит который Вы случайно хапнули в моменте. Вывод, те кто мнят себя аналитиками и экономистами на самом деле откровенные идиоты и реальный их заработок только за счет тех простаков кто готов платить этим придуркам за их болтовню. Специалисты ТА, просто кретины, поскольку не в состоянии исправить явные ошибки допущенные мэтрами ТА прошлого столетия. Алготрейдеры, просто недоумки которые ищут черную кошку в темной комнате!

{$BRF5} вот что я могу Вам сказать по существу. Что бы научиться писать, и считать дюди тратят 11 лет на школьную программу. Что бы овладеть какой то профессией еще 5 лет на ВУЗ, даже после этого им , нужно накопить опыт в профессии. А тут, два три года и столько спецов, что плюнуть некуда! Даже в школе есть как отличники так двоечники! За время пребывания на этом сайте я не увидел даже ни одного хорошиста! Сетовать нужно не на зеркало! Сетовать нужно на то, что у самих - рожа кривая!

{$BRF5} почитал пост и посмеялся. Годовая доходность минус 32%. каждый раз как лоханется, тут же строчит письма в ЦБ. Может на самом деле проблема в самом человеке? Сам отчетливо понимает, что не в состоянии заработать на рыночном движении, зачем лезь туда где заведомо ни чего не светит! Проше всего обвинить других в собственной глупости!

{$BRF5} Как сказал ранее, "Ситуация с внутренним баром не отработала, значит осталось всего два возможных варианта. Какой именно отыграет понять уже вообще не проблема! И амеры тут не причем, элементарная техника! + знания волатильности о которых он так же подробно рассказывал в роликах PS стоит только наложить его авторский индикатор волатильности который он выкладывал в открытый доступ и все становиться понятно даже ребенку" Краткосрочное развитие волатильности вверх и должна быть выработана волатильность недели. Всю волатильность забрать мне не удалось но даже то, что успел забрать доставило массу приятных впечатлений.

{$BRF5} Господа, Вы когда со своими комментариями лезете, хотя бы думайте что пишите! mr.Nik.B 50 или 70 центов это может быть очень приличная сумма, в свое время для меня это примерно 15 тыс. было. Тут смотря кто как торгует У вас депозит до 100т рублей и доходность минус 26% Тут одно из двух. либо было больше но все просрали и начали с новых 50т либо понятия не имеете что такое ММ при таких то первоначальных вложениях! Вам прежде чем комментировать, азам трейдинга научиться стоит! Денег на депо на приличную бутылку вина не хватит, а он Рокфеллера из себя корчит!

{$BRF5} Господа, даже у меня терпение лопается от того кретинизма который приходиться читать в ваших комментариях Yaguar368 Сегодня в 20:27 Сейчас амеры проснутся скажут нафига нам дорогое топливо, опять Иван лонганул mr.Nik.B Сегодня в 20:41 @Nabludatellll ягуар кстати прав В последнем посте от Константина было сказано "Могу сказать уверенно последний мой прогноз отработает на все 100%" Вчера как он и обещал, получили внешнеий бар. В своих видео он подробно рассказывал, что именно бывает при возникновении внешнего бара в той или иной ситуации. Ситуация с внутренним баром не отработала, значит осталось всего два возможных варианта. Какой именно отыграет понять уже вообще не проблема! И амеры тут не причем, элементарная техника! + знания волатильности о которых он так же подробно рассказывал в роликах PS стоит только наложить его авторский индикатор волатильности который он выкладывал в открытый доступ и все становиться понятно даже ребенку

{$BRF5} инфа от Константина

{$BRF5} дополнение к инфе Константина PS от себя добавлю. Хорошо что я понимаю, что именно он имеет в виду

{$BRF5} инфа от Константина

{$BRF5} инфа от Константина

{$BRF5} инфа от Константина

{$BRF5} инфа от Константина

{$BRF5} инфа из телеги Константина

{$BRF5} Позволю себе сделать небольшое умозаключение. vladislav198l Вчера в 18:11 Обман, получается, нефть наоборот стрельнула вверх Nabludatellll Вчера в 18:45 @vladislav198l О своих торговых операциях он предупреждает минимум за 1-3 дня , причины по которым он закрыл позицию мне неизвестны, о том что он встал в селл на его канале ни чего не сказано. В чем обман? Nabludatellll Вчера в 19:25 @vladislav198l нефть стрельнула вниз и сейчас она ниже его точки закрытия позиции. Мне кажется, он знал, что его вход от 17 декабря будет провален, потому и зафиксировал профит по текущей сделки

{$BRF5} Инфа от Константина

{$BRF5} инфа от Константина

{$BRF5} инфа от Константина

{$BRF5} инфа от Константина

{$BRF5} вот такая инфа от Константина

{$BRF5} Константин в своем телеграмм канале сделал трейдерам подарок к новому году