Ставка риска - это вероятность того, что цена актива на бирже изменится. Например, ставка риска равная 0, потому что все показатели ликвидного портфеля рассчитываются в рублях - его биржевая цена не может измениться относительно самого себя. Но чем больше ставка риска лонг, тем больше вероятность, что цена актива упадёт.
https://help.tinkoff.ru/margin-trade/long/risk-rate/