$OZON Вчера уходила на встречу утром, решила поставить стоп на случай если нефть рванет и за ней индекс, а за ним и $OZON (на случай если рынок и правда развернуЛИ под эти вводные: ставка, а за ней сразу экспирация и шортсквиз, понижение ставки ФРС и рост нефти - хороший «сетап» надо сказать организовали для попытки разворота рынка). Стоп сработал, лось 🫎 погиб. А мы дальше вернулись в боковик. Убыток - забрал доход за 2 месяца и немного депозита, но самое главное забрал уверенность в себе, мое ВРЕМЯ и доставил кучу МЕГА неприятных эмоций. Думаю может на заводе больше платят? 🤔 Короче, увлекательная это азартная игра конечно, но есть сомнения в итоговом выхлопе. Буду брать себя в руки и трезветь от этого захватывающего приключения. PS кстати кто смотрит на статистику - она некорректно считается. Я потеряла на бирже больше чем заработала, хотя были и крупные выигрыши. PPS наблюдение: я сливаю сделку в большой убыток тогда, когда у меня наступила полная неопределенность, не на что опереться, нет никаких «за» и «против». И в этой точке максимальной неопределенности наступает дикий страх. Не зря на бирже есть понятие «Индекс жадности и страха» - две основные эмоции, которые тут испытывают игроки. И два основных источника ошибок в том числе. Я не зафиксировала прибыль из жадности («ну давай еще чуть чуть, я столько сил и времени потратила, что за выхлоп?!»), и слила ее в убыток из страха («а если рынок и правда развернулся?! убыток будет огромный»). И тут нужно работать (1) строго с риск менеджментом: ставить стопы и резать лосиков, никогда не работать на огромные суммы если они выбивают при неправильно угаданном направлении из эмоционального дзена! И (2) строго «по тейку» - то есть не давай «еще чуть чуть», а взял свое и пошел, без фомо и ненужных рисков. Это по сути и есть работа со своими страхом и жадностью. PPPS и все же на заводе риск/доходность могут быть выше 😏 а тут так, поиграть оставить

$OZON $IMOEXF А вот RSI на часовом таймфрейме (принтскрин). Уже сутки как вошел в зону перекупленности - с 16 сентября 10:00. Ну лично мне удивительно что он там проторчал весь день на вершине, вместо того чтобы сформировать пик и пойти вниз 🤷‍♀️🤔

$OZON $IMOEXF Еще одно интересное мнение, рекомендую почитать - это ежеутренний обзор от Алор брокер. Почему они мне нравятся - в частности потому что они единственные у кого я увидела четкое и настойчивое мнение о том что рынок идет на 2500-2600 еще в начале июля (!!) (Ниже принтскрин с сегодняшней аналитикой про бычью ловушку, и аналитика от 11 июля что рынок идет на 2500) PS вот читаю этот их пост сейчас - пишут что почему-то растут в лидерах слабые акции или акции под давлением от ставки типа магнит, циан, МТС… вопросик: те кого шортили накануне? 🤔 -> в копилку моего «расследования» по шортсквизу и экспирации))

$OZON $IMOEXF Есть мнение. Вчера вечером написала пост про квартальную экспирацию, которая состоится завтра 18 сентября, но поскольку я не очень сильна во фьючерсах решила удалить этот пост и не сбивать никого невзначай «с понтолыги». Но вот только что послушала мнение одного трейдера, который лучше меня разбирается в ТА и он вдруг озвучивает то же самое: «накануне экспирации часто наблюдается контр тренд с отскоком на 7-9%». Контртренд - значит если был восходящий тренд то мы скорректируемся вниз накануне экспирации, и если был нисходящий тренд - то скорректируемся вверх. Все это можно проверить самостоятельно вооружившись графиком IMOEX и линейкой: квартальная экспирация как правило в июне, марте, сентябре и декабре в числа с 15 по 20. Нет там 100% попадания, но где-то такая тенденция наблюдается. Это просто мнение. Пусть будет в копилку. Я сама сейчас ни в чем не уверена 🤷‍♀️ Пост который написала вчера немного более конспирологический :)) но объясняет логику контртренда накануне экспирации. Оставлю тут. «Так, а вот еще одна версия роста 😎 20 сентября квартальная экспирация по фьючерсным контрактам (сразу предупреждаю я не спец по фьючерсам, в чем то могу ошибаться). Вот что я читаю про фьючерсы, что это такое (описание с сайта мосбиржи): «Фьючерсы похожи на заключение пари. Допустим есть акция А, стоимость которой — 100 ₽. Вася считает, что стоимость акции А пойдет вверх, а Петя, что акция А подешевеет (пунктирные стрелки на рисунке). Друзья заключают пари, что через 3 месяца акция изменит котировку в нужную каждому сторону. В данном случае Вася, думающий, что акция А станет дороже, является покупателем фьючерса на акцию А (надеется что акция А пойдет вверх), а Петя — продавцом (надеется, что цена акции А пойдет вниз). По прошествии 3 месяцев, акция А стоит 120 ₽. Соответственно, Вася получит 20 ₽ от Пети, потому что ровно на такую сумму акция и подорожала.» Понимаете да? 20 сентября выиграет либо Петя, либо Вася. Если до 20 сентября рынок поднять, то выиграет Вася - купил фьюч на акцию/индекс по 2 рубля например 23 августа на проливе, потом еще ниже по 1 рублю на проливе 2-3 сентября, рассчитывает что к 20 сентября до экспирации эти акции/индекс вырастут до 5 рублей потому что ставку оставят 18% и все взлетит ну и соответственно на экспирации получит профит. А тут все пошло не по сценарию и SberCIB прямо накануне объявления ставки предупреждает Васю публично, что ставку поднимут до 20% уже на сентябрьском заседании, а это значит что рынок пойдет на 2500, то есть купленные 23 августа и 2-3 сентября фьючи на индекс у Васи закроются в убыток на экспирации, поскольку значение рискует быть ниже того, которое было 23 августа (2691) и 2-3 сентября (2527). Что делать Васе? Поднимать рынок до экспирации выше 2691! Правильно? Всякие Пети то обыватели понятное дело шортят. Ведь все аргументы за падение. И не думают что Вася может им подножку поставить. Как вам такая конспирологическая теория? 😋»

$OZON $IMOEXF Такая мысль сейчас осенила. Возможно что это намеренно устроенный шортсквиз. Я перечитала тонну аналитиков и трейдеров - все в недоумении относительно этого роста рынка. И только тот кто пампил Мечел пишет оптимистичные и крайне уверенные посты про РАЗВОРОТ рынка (я думаю большинство поймет о ком я). Понимаете? Умнейшие люди в недоумении. А им все понятно. И тут надо понимать - хватит ли у вас ресурсов тягаться с пампом крупного игрока. И сколько подобный памп может длиться? И ведь он знает сколько вам осталось до края, потому что он владеет этими данными. Когда заканчивается продавец - это дно. Когда заканчивается покупатель - это конец роста. Кто сталкивался с пампом расскажите как это бывает?

$OZON $IMOEXF Мысли/наблюдения по Озон (и возможному росту рынка): Пропылесосила кучу инфо, пишу то, что осело. 1. Черных вошел в лонг по Озону на 3060, спустя час проторговки в районе 3013-3030, так что взял он не на самом дне, а увидел что индекс пошел потихоньку вверх после 15:00, после риторики Набиуллиной. Вполне возможно как и Vadya93, которому показалось, что Набиуллина была очень «мягкой» и все что происходит на пресс-конференции выглядит «несерьезно», ну словил это настроение и присоединился к движению рынка. На рынке же 13.09 юрики закрыли шортов на -23%, а 12.09 накануне открыли шортов на +14%. Были так же аналитики типа онлайн-платформы обучения инвестициям InvestFuture, которые расценили ситуацию как «ок, 19% уже в цене, выше 20% не будет - это определенность, а значит разворот!» - ну примерно наверное как в декабре 2023, когда решили что 16% это предел, а через пол года ее снизят. Это примерно портрет тех кто двигал рынок в пятницу я думаю :)) 2. Тейк у Черных стоит один на 3190 (закрыт), второй на 3304 (пока открыт) - и вероятно будет закрыт завтрашним гэпом вверх (просто ориентируюсь на настроения на внебирже на выходных и то что Озон подрос до 3320, поэтому откроемся гэпом). 3. Как ключевую точку роста на понедельник он назвал 2750 по индексу, радужно говоря что рынок похоже приободрился и чуть ли не развернулся и будет штурмовать 2750. Но вообще если я не ошибаюсь там ему придется преодолеть 3 сопротивления на самом деле: 1) верхняя граница нисходящего канала с майской вершины 2691 2) верхняя граница скорректированного нисходящего канала по пикам за 27 августа и 10 сентября = 2706 3) фибоначи 0.786 =2731.57 Ну то есть пройти по идее не так то просто это раз. А во вторых почему при таком оптимизме тейк второй по Озону у него стоит всего лишь на 3304? 🤔 4. Те брокеры, к которым прислушиваюсь я и читаю их аналитику ежедневно уже несколько месяцев прокомментировали так: «..акции «неправильно» отреагировали на ставку» 5. Елена Кожухова, которая максимально точно попала в прогноз и ставки (19%), и поведения рынка в случае этой ставки (*смотри статью на РБК «Что будет с рынком акций после заседания ЦБ: 3 прогноза») в своем прогнозе по фондовому рынку на следующую неделю пишет: «Российский фондовый рынок на следующей неделе 16.09-20.09 после повышения ставки с 18% до 19% с сохранением «ястребиного» сигнала и возможного ужесточения ДКП…остается в условиях риска обновления годовых минимумов по индексам Мосбиржи и РТС 2512 пунктов и 877 пунктов соответственно» 6. Я слушала пресс-конференцию и самое ключевое что услышала именно я - это среди всех прочих аргументов перечисляемых в пользу жесткой ДКП: «рынок энергоемких продуктов находится под давлением из-за риска мировой рецессии, а для нашей страны это ключевой источник доходов» 7. Изучая графики коррекции рынка (индекс IMOEX2) я увидела что коррекция у нас начинается вместе с проливом нефти, а вовсе не с увеличением ставки (хотя ставка может быть ответом на это - пролив нефти это риск девальвации рубля и соответственно инфляции). 8. Нефть сейчас нацелилась вниз или на отскок пока непонятно, но она в нисходящем тренде. 9. На H1 таймфрейме по IMOEX2 почти дошли до перекупленности по RSI PS Отдельное наблюдение: я старалась быть объективной и пылесосила все подряд, и тех кто «за» рост, и тех кто «против». Но надо сказать я заметила, что часто люди находясь в определенной позиции (шорт или лонг) ищут, возможно неосознанно, подтверждения именно своей позиции 🤷‍♀️ UPD: нефть открылась на торгах гэпом вниз в 03:00 AM (куда дойдет утром неизвестно)

$IMOEXF 🙌 А можете объяснить кто во фьючах разбирается, как ведет себя рынок накануне квартальной экспирации?

$OZON $YDEX $IMOEXF Предыдущий пост удалили, не очень понятно почему, но я продублирую еще раз, хочется услышать мнения, поделитесь обратной связью? (*модераторы, Пульс ведь для этого? Правильно понимаю?) Пытаюсь понять что вчера за необъяснимый рост произошел, вижу несколько версий: 1. 19% восприняли как финальное повышение ("мягкая" риторика и типа пик инфляции прошли в июле) 2. действия крупных игроков на рынке, чтобы "обыграть ситуацию" (см. пример на принтскрине) - то есть например понимали что многие встали в шорт и будет отскок на закрытии шортов, к которому можно присоединиться. 3. приближающаяся квартальная экспирация - здесь я не очень разбираюсь во фьючерсах и опционах, кто понимает, может быть такое, что кроют шортовые контракты перед экспирацией? 4. поверили в отскок нефти? 5. рынок нашел дно на 2600 по $IMOEXF? Что думаете?

$OZON У всех бумаг (за которыми я наблюдаю, в том числе у локомотивов индекса) - после 20:00 пятницы стагнация, а $OZON резко вверх - закрытие шортов?

$OZON Так, ок. Беру паузу на подумать на выходных :) Расскажите как снимаете стресс? Что думаете? Как чешете репу? Что придумываете? Какой план Б? PS у меня велосипед, музыка, бассейн и глоток коньяка.

$OZON Нас спасет только нефть 🫶 (увы)

$IMOEXF $OZON $YDEX У нас уже есть опыт "интриги" перед объявлением ставки: 1. 7 июня нагнетали повышение до 17-18%, эксперты сошлись на том, что оставят 16% с возможным повышением в июле: в итоге 7 июня перед повышением ставки индекс вырос на 1%, в момент объявления о сохранении ставки добавил еще 1%, потом откатился в течение 2 часов на 1.43%, в следующую торговую сессию упал еще на 1.80%. Итого: +1%+1%-1,43%-1,80%= -1,23% в конце дня понедельника 10 июня. 2. 26 июля нагнетали повышение до 18-20%, эксперты сошлись на том, что повысят до 18%: в итоге 26 июля перед повышением ставки индекс вырос на 1%, в момент объявления о повышении ставки упал на 1%, в течение двух часов упал еще на 1.66%, в следующую торговую сессию упал еще на 2.31%. Итого: +1%-1%-1,66%-2,31%= -3,97% в конце дня понедельника 29 июля. Если учесть что у $OZON коэффициент волатильности бета 1.57, а у $YDEX 0.85, то указанные выше скачки умножаем на эти коэффициенты, чтобы понять как будет скакать бумага. NB: ну надо отметить, что по моим наблюдениям рынок не повторяется :) а кроме того, есть еще и другие факторы: нефть, которая может отскочить/неотскочить, геополитика, в которой вдруг все договорятся о мире или пересекут все возможные красные линии, или выяснится что нерезиденты все вышли уже а может нет.

$IMOEXF $OZON $YDEX {$BRV4} $LKOH В США каждый день отчеты :)) По полученному отчету число первичных заявок на получение пособий по безработице в США - 230к против прогнозируемых 227к, в 15:30 нефть начинает течь вниз.. 🇺🇸 15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸 15:30 — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (авг)

$IMOEXF $OZON $YDEX {$BRV4} $LKOH Вчера также за час до отчета c 15:30 до 17:00 пампанули $LKOH а с ним и весь индекс, потом нефть полилась... Сегодня это сделали за час до отчета в США по ИПЦ в 15:30. Посмотрим что будет сегодня.. 🇺🇸 15:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг) 🇺🇸 15:30 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг) 🇺🇸 15:30 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг) 🇺🇸 17:30 — Запасы сырой нефти 🇷🇺 19:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг) 🇷🇺 19:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг)

$IMOEXF $OZON $YDEX {$BRV4} Нефть пробила 70$ 🤔 Отскочит? PS ну и риск поднятия ставки возрастает, чтобы избежать резкой девальвации рубля (а значит и инфляции)

$IMOEXF $YDEX $OZON Пока что консенсус прогноз экспертов по ключевой ставке в абсолютном большинстве случаев совпадал, ориентируюсь на него. UPD: хотя нет, в период супер турбулентной ситуации в начале СВО эксперты сильно не попадали с прогнозом (второй скрин), но это наверное и понятно, ситуация "нештатная"

$OZON Как думаете, двойное дно нарисуем?

$IMOEXF $YDEX $OZON $LKOH Такое ощущение, что ждем ответа по занятости в США в 15:30, это как у нас 13:30 в день объявления ставки, какой-то свечкой отреагирует нефть ну и наш рынок возможно тоже. Вообще смотрю $LKOH с 15:00 растет, видимо в предвкушении хороших данных?🤔 PS но нам вроде бы гэпик надо закрыть на 2603 🤨

$IMOEXF $YDEX $OZON Пока падаем, поделюсь своими находками. Не могу к сожалению вспомнить ни название паттерна из ТА, ни нагуглить его, но встретила как-то мнение в комментах, что по статистике (для IMOEX ли, или в принципе по ТА - не помню) если идут три подряд красные свечи более 1% падения, при этом минимум одной из них является локальным минимумом за предшествующие пол года, то вслед за третьей свечей начинает коррекционный рост продолжительностью 14 дней. Это мнение в дальнейшем подтвердилось, принтскрин IMOEX прикрепляю: 1) три свечи с падением более 1% это 17,18,19 июня 2) локальный минимум за 6 месяцев 3011 3) росли потом 13 дней до 3 июля PS может нам еще попадать сегодня завтра, а потом спокойно порасти до 13 сентября? 😏 PPS до перепроданности на уровне 19 июня (RSI 25.06) кстати совсем чуть-чуть осталось - сейчас RSI 26.42, ну то есть до RSI 25.06 как раз денек падения остался. PPPS если считать что конкурентоспособная доходность на рынке акций это: 18% (безрисковая доходность депозита) + 10% (премия за риск), то нам как раз надо еще завтра упасть до 2537 (-28% с хаев по IMOEX в мае), это как раз где-то -1.4% на завтрашнюю свечку :]

$IMOEXF $YDEX {$BRV4} $OZON $LKOH $SBER $GAZP Пошарилась по Пульсу, Профиту и ТГ - нигде не нахожу объяснений пролива. Ну страшных объяснений не нахожу, а вот классические про ставку 20% - да, полно.. Ну и сдержанный Интерфакс написал "Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за фиксации прибыли игроками в преддверии выходных на фоне подешевевшей нефти, несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры". Наложила на график Imoex нефть - и вроде и правда читаются такие несколько моментов: 1. График IMOEX неплохо так коррелирует с графиком нефти (иногда сбоит, но в целом они идут в ногу) 2. По каким-то причинам 22 августа в 11:00 IMOEX с нефтью направились прямо таки в резко противоположных направлениях - это не про начало слива тех самых инорезов? (энурезов) 3. В понедельник 26 августа корреляция восстановилась - не по причине ли того самого предписания ЦБ? 4. Пятничный пролив - это не падение ли нефти в пятницу аж на 2.47%? Настроения везде мрачные, на внебирже слив по-тихоньку, в пн ждут продолжения апокалипсиса, тем не менее мы вроде как не вывалились еще из нисходящего канала и как раз дошли до его нижней границы, а по RSI вступили в зону перепроданности. Но мне кажется если и будем падать, то пару дней еще - до 2590/2560, в случае если нефть потечет, а потом по RSI должен быть отскок (у самой нефти в том числе). Это так.. мои наблюдения/размышления. Для какой-то определенности. Либо может у кого-то есть какой-то инсайд и потому льемся, но нигде в сети ничего не нашла. PS да, и еще все же смотрю если по оборотам торпедят Лукойл, Сбер и Газпром - по прошлому опыту/наблюдениям это всеже инорезы продают бумажки самые популярные. А вы что думаете? На чем льемся?

$YDEX $OZON {$BRU4} $IMOEXF Нефть прямо смущает, она сегодня упала до нижней границы канала - 75.238$ на новостях о том, что Минтруда США пересчитало количество созданных рабочих мест работодателями и скорректировало оценку вниз (то есть рецессия?): «Оценка общей численности занятых за период с апреля 2023 по март 2024 была снижена на 818.000 человек». При этом сегодня же вышли данные что запасы нефти в США сократились на 4 млн баррелей, против ожидания около 2 млн баррелей - и даже такие прекрасные новости, которые могли бы толкнуть нефть вверх, были перебиты вот этой инфо о том что минтруда скорректировало оценку занятых в меньшую сторону. И вот нефть бултыхается прямо сейчас вдоль границы нижнего канала 🤷‍♀️ Куда пойдет пока не известно, если решит вверх, то вероятно и индекс тоже пойдет вверх. А если вниз? 🤔 При падении ее ждут на уровне около 72$.

$LQDT народ, а какие риски (даже немыслимые) есть в LQDT?

$OZON а что, сегодня вроде как отчет должен был быть? Чего говорят? Чего пишут? :] Кто знает?

$YDEX $IMOEXF Индекс ходит с нефтью сейчас 🤷‍♀️ Либо нефть отскочит, либо по прогнозам будет катиться до 75.96 UPD: нефть вроде отскакивает, а индекс вниз 🤔

$YDEX $IMOEXF {$BRU4} Такой пролив по индексу - возможно просто совпало с тем, что нефть пролилась на новостях из Китая и Газы - графики прямо очень совпали. В прошлый раз вроде последовал отскок по нефти, кто разбирается в нефти, что думаете?

$YDEX #imoex Кто тут старожилы поделитесь мнением: оборот 17 млрд на 13:30 - на рынке никого нет? Алор брокер пишет все ушли на депозиты и в облиги. Бывало такое уже в вашей практике? Какие-то можно по этому показателю сделать выводы?