Короче, дорогие друзья ! Сегодня не будет привычного отчета по сделкам. Я хочу признать ошибку, которую допустил и анонсировать изменение в &Трендовый спекулянт (Futures) В чем я ошибся? Как и писал ранее. По сути, в стратегии работает робот, прописанный алгоритм, которого я же и создал с нуля, чьи сделки я повторяю вручную в ТИ (так как нет тут возможности подключать api). В чем проблема этого подхода? В проскальзывании. Так как, алгоритм трендовый, я вынужден работать по тренду, вау - во новость. Работая по тренду, от проскольза не уйти никак. Например, алгоритм говорит заходить по 2.100 пт на $NGQ4, но из-за высокой волатильности, я банально не успеваю это сделать и захожу по 2.110. Вот мы уже и потеряли (недозаработали с вами 10 пт.) А таких 10 пт. много. Они как снежный ком копятся. Хоть я и стараюсь держать его в рамках дозволенного (в среднем я проскальзываю менее чем на 0.5 пт.), но стоит признать, что тренд на среднее значение, медленно, но верно растет ! Как это исправить ? Нужно либо координально переделывать алгоритм (делать его контр трендовым), либо заниматься самодеятельность в процессе работы по автоследованию и пытаться где-то угадать банально куда пойдет рынок, а так нельзя. Проскальзывание - это такая штука, которая в долгосроке съест часть прибыли и увеличит просадку на истории. Так где же я ошибся? Я банально не успел зайти вчера в сделку и упустил прибыль. В попытке нагнать ее, совершил две сделки самостоятельно, в итоге я потерял несколько процентов заработанной прибыли. Не критично, но я уже отстал от своего же алгоритма. Я все же решил увеличить объёмы с понедельника. Как было раньше: например, мы имеем 100к рублей, и я могу открыть кол-во контрактов $NGQ4 до этой суммы, не превышая её, и это количество должно быть кратко двум. То есть на сумму 100к я открываю 4 контракта, стоимость позиции которых = 75к рублей. Хоть в сумму и влазит пятый контракт, но тогда эта сумма не будет кратна двум. Урезанная позиция = урезанная прибыль, а это, в сумме с растущем проскользом, убивает прибыль уже долгосрочно. Теперь я буду открываться по формуле: сумма депозита (например 120к)*0,75*2=180к рублей. Итого 8 контрактов (по текущим актуальным ценам). Ранее, я открыл бы 6 контрактов, стоимость которых 112к рублей. Подобная схема уже реализована в др. брокерах, только там уже почти двойное плечо. Данный ход должен позволить мне увеличить прибыль на среднем и длительном горизонте, а значит, проскальзывание все еще будет влиять на прибыль, но забрать у 150% прибыли десяток процентов не одно и то же, что забрать у 70% прибыли этот самый десяток процентов прибыли (так сейчас). Соответственно, я не так буду бояться в дальнейшем выйти за среднее проскальзывание 2 (это критическое значение сейчас, переступая которое теряется не только большая часть прибыли, но где-то может образоваться даже и убыток). В остальном же логика стратегии и ее механизм не изменится. Положительное мат. ожидание должно дать мне прибыль среднесрочно и долгосрочно, только теперь ИЗМЕНИТСЯ ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ (В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ) И ОЖИДАЕМАЯ ПРОСАДКА (ТОЖЕ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ). Если вы не готовы видеть просадку портфеля больше 10% , а где то и больше 15, а может и 20 % в моменте, просьба подумать за выходные получше по поводу дальнейшего следования за моей стратегией. Там сейчас фонд на денежный рынок куплен, выйти можно максимально безболезненно. Плюс, я хочу подвинуть топов на данным момент в стратегиях усиленными фьючами. с текущими объемами и проскальзыванием сделать это куда труднее. Спасибо.