$NGU4 Самый неудобный контракт на моей памяти.

&Трендовый спекулянт (Futures) $NGU4 уже более двух недель находится в боковике, стратегия все еще находится в локальной просадке. Сделки за неделю: 1) Прибыль: ~ +0,15 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -0,75 % к депозиту; 3) Прибыль: ~ +2,1 % к депозиту. _____________ Есть мысли касательно высокого контанго между двумя ближними контрактами: $NGU4 и $NGV4 Так как, экспирация уже не за горами, мы можем увидеть сильное трендовое движение (я думаю оно может быть нисходящим). Высокое контанго, если оно сохранится до экспирации, может заставить невыгодно перекладываться на новый контракт покупателей, которые держат позиции среднесрочно. Крупный игрок может воспользоваться этой ситуацией, тем более, такие ситуации происходят достаточно часто. ____________ В двух словах, жду падения ближе к концу месяца на газе, но поживём-увидим. #пульс_оцени

&Трендовый спекулянт (Futures) Охлаждение после двух достаточно сильных недель. $NGU4 уже более недели находится в боковике, стратегия ушла в просадку. Сделки за неделю: 1) Убыток: ~ -5,1 % к депозиту; 2) Прибыль: ~ +0,15 % к депозиту; 3) Убыток: ~ - 1,2 % к депозиту.

&Трендовый спекулянт (Futures) Совсем чуть не забыл. Т.к. в США выходной сегодня, сделок по стратегии не будет до завтра. Все денежные средства останутся в фондах денежного рынка.

&Трендовый спекулянт (Futures) К концу недели $NGU4 ушел в локальный боковик, однако начало недели позволило забрать неплохой нисходящий тренд. Сделки за неделю: 1) Прибыль: ~ +5,2 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -1.3 % к депозиту; На выходные ушёл в денежный рынок $LQDT

&Трендовый спекулянт (Futures) За неделю $NGQ4 снизился почти на 12%, от своих максимальных значений. Удалось забрать сильное шортовое движение, которое началось в четверг. Скоро экспирация, поэтому снова увеличили контанго между контрактами. (Текущим и $NGU4) Опять не дают лонгам нормально переложиться (об этом феномене писал ранее). Сделки за неделю по стратегии: 1) Убыток: ~ -4.2 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -1.4 % к депозиту; 3) Прибыль; ~ + 10.4 % к депозиту.

$NGQ4 Узнаю старого друга ) А то боковик да боковик ....

&Трендовый спекулянт (Futures) За неделю в $NGQ4 боковик Неделя выдалась смешанная, в моменте внутридневная волатильность по инструменту достигала более 5%, причем без явного трендового движения. Однако стратегия начинает выбираться с просадки. Сделки за неделю: 1) Убыток: ~ -1.8 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -1.9 % к депозиту; 3) Прибыль; ~ + 4.35 % к депозиту. ________________ Что со срочкой в TradingView? Алор тоже все ?))

$NGQ4 TradingView с 13 августа прекратит поддержку биржевых символов Мосбиржи (MOEX).

&Трендовый спекулянт (Futures) И да. Минимальная сумма должна быть кратна 50 тыс. Рублей, а лучше 100к. 100к, дальше, 150к и далее... Тогда повторяться будут нормально сделки. Я сам же подключился к своему автоследу сегодня на 65к, это не то. Я не знаю почему Т банк всем по 65 к сделал.

Короче, дорогие друзья ! Сегодня не будет привычного отчета по сделкам. Я хочу признать ошибку, которую допустил и анонсировать изменение в &Трендовый спекулянт (Futures) В чем я ошибся? Как и писал ранее. По сути, в стратегии работает робот, прописанный алгоритм, которого я же и создал с нуля, чьи сделки я повторяю вручную в ТИ (так как нет тут возможности подключать api). В чем проблема этого подхода? В проскальзывании. Так как, алгоритм трендовый, я вынужден работать по тренду, вау - во новость. Работая по тренду, от проскольза не уйти никак. Например, алгоритм говорит заходить по 2.100 пт на $NGQ4, но из-за высокой волатильности, я банально не успеваю это сделать и захожу по 2.110. Вот мы уже и потеряли (недозаработали с вами 10 пт.) А таких 10 пт. много. Они как снежный ком копятся. Хоть я и стараюсь держать его в рамках дозволенного (в среднем я проскальзываю менее чем на 0.5 пт.), но стоит признать, что тренд на среднее значение, медленно, но верно растет ! Как это исправить ? Нужно либо координально переделывать алгоритм (делать его контр трендовым), либо заниматься самодеятельность в процессе работы по автоследованию и пытаться где-то угадать банально куда пойдет рынок, а так нельзя. Проскальзывание - это такая штука, которая в долгосроке съест часть прибыли и увеличит просадку на истории. Так где же я ошибся? Я банально не успел зайти вчера в сделку и упустил прибыль. В попытке нагнать ее, совершил две сделки самостоятельно, в итоге я потерял несколько процентов заработанной прибыли. Не критично, но я уже отстал от своего же алгоритма. Я все же решил увеличить объёмы с понедельника. Как было раньше: например, мы имеем 100к рублей, и я могу открыть кол-во контрактов $NGQ4 до этой суммы, не превышая её, и это количество должно быть кратко двум. То есть на сумму 100к я открываю 4 контракта, стоимость позиции которых = 75к рублей. Хоть в сумму и влазит пятый контракт, но тогда эта сумма не будет кратна двум. Урезанная позиция = урезанная прибыль, а это, в сумме с растущем проскользом, убивает прибыль уже долгосрочно. Теперь я буду открываться по формуле: сумма депозита (например 120к)*0,75*2=180к рублей. Итого 8 контрактов (по текущим актуальным ценам). Ранее, я открыл бы 6 контрактов, стоимость которых 112к рублей. Подобная схема уже реализована в др. брокерах, только там уже почти двойное плечо. Данный ход должен позволить мне увеличить прибыль на среднем и длительном горизонте, а значит, проскальзывание все еще будет влиять на прибыль, но забрать у 150% прибыли десяток процентов не одно и то же, что забрать у 70% прибыли этот самый десяток процентов прибыли (так сейчас). Соответственно, я не так буду бояться в дальнейшем выйти за среднее проскальзывание 2 (это критическое значение сейчас, переступая которое теряется не только большая часть прибыли, но где-то может образоваться даже и убыток). В остальном же логика стратегии и ее механизм не изменится. Положительное мат. ожидание должно дать мне прибыль среднесрочно и долгосрочно, только теперь ИЗМЕНИТСЯ ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ (В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ) И ОЖИДАЕМАЯ ПРОСАДКА (ТОЖЕ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ). Если вы не готовы видеть просадку портфеля больше 10% , а где то и больше 15, а может и 20 % в моменте, просьба подумать за выходные получше по поводу дальнейшего следования за моей стратегией. Там сейчас фонд на денежный рынок куплен, выйти можно максимально безболезненно. Плюс, я хочу подвинуть топов на данным момент в стратегиях усиленными фьючами. с текущими объемами и проскальзыванием сделать это куда труднее. Спасибо.

Сегодня плохо откроемся по $NAU4 $SFU4 Всем крепких нервов 🫡 (На первом скрине японский индекс)

&Трендовый спекулянт (Futures) За неделю $NGQ4 снизился более чем на 4%, по итогу. Неделя выдалась более чем трудная, в моменте внутридневная волатильность по инструменту достигала более 6%. Сделки за неделю: 1) Убыток: ~ -1.23 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -2.75 % к депозиту; 3) Убыток: ~ -0.8 % к депозиту; 4) Прибыль; ~ + 1.6 % к депозиту.

$NGQ4 да уж. рыночек начался....

Очередная неделя в плюс по стратегии &Трендовый спекулянт (Futures) Итоговый доход по стратегии уже более 15% за все время. За неделю $NGN4 снизился более чем на 11,5%. Сделки за неделю: 1) Убыток: ~ -0.3 % к депозиту. 2) Прибыль. ~ +4.7% к депозиту. Ср. проскальзывание на контракт <0.5 тиков. С понедельника переходим на новый контракт $NGQ4 . Все позиции перед выходными закрыл. ____________ Кстати, опять контанго увеличили между контрактами. Надеюсь нет среди вас тех, кто бездумно лонги открывал. Из раза в раз одно и то же проворачивают 😒: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Mikhail_MNGA/e40229b4-c10b-4ff1-96cb-3fd2a7db1a1c?utm_source=share #пульс_оцени

$NGN4 &Трендовый спекулянт (Futures) Норм поторговал )))

Очередная неделя в рамках стратегии &Трендовый спекулянт (Futures) закрыта. За неделю $NGN4 снизился более чем на 6%. В итоге удалось не только перекрыть прошлую убыточную неделю, но и переписать ATH. Сделки за неделю: 1) Прибыль: ~ +2,4 % к депозиту. 2) Прибыль. ~ +3.7 % к депозиту. Ср. проскальзывание на контракт <0.5 тика __________________ Скоро экспирация в газе, повторим избитый сценарий ?😉 : https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Mikhail_MNGA/e40229b4-c10b-4ff1-96cb-3fd2a7db1a1c?utm_source=share #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Сделки на этой, мягко говоря, неудачной неделе на $NGN4, в рамках &Трендовый спекулянт (Futures) : 1) Убыток: ~ -2 % к депозиту. 2) Убыток: ~ -2,3% к депозиту. 3) Убыток: ~ -1% к депозиту. Текущий доход стратегии примерно актуален по последнему виджету под постом. Проскальзывание на контракт около нуля.

$NGN4 в локальном боковике. Стратегия находится сейчас в одной из самых глубоких просадок за всю историю бэк теста 😢 Но тут также работает принцип: "покупай/подключай во время просадок, продавай/отключай на максимумах" 🫠 &Трендовый спекулянт (Futures)

Сделки на этой неделе на $NGN4, в рамках стратегии &Трендовый спекулянт (Futures) : 1) Прибыль: ~ +4.2 % к депозиту. 2) Убыток: ~ -1% к депозиту. _____________________ Итоговый доход ~+10%. Среднее проскальзывание на контракт <0.5 тика.

По классике, из месяца в месяц один и тот же сценарий: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/MNGA/e40229b4-c10b-4ff1-96cb-3fd2a7db1a1c?utm_source=share Со временем только не угадал, последние разы падение происходит уже после экспирации. Поздравления тем, кто смог заработать на этом падении. $NGN4

Сделки на этой неделе на $NGN4, в рамках стратегии &Трендовый спекулянт (Futures) : 1) Убыток: ~ -2,5 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -0,9 % к депозиту; 3) Прибыль: ~ +2,4 % к депозиту. 4) Прибыль: ~ + 1,9% к депозиту. Текущий доход стратегии практически не изменился, относительно прошлой недели (остаточная вар. маржа будет начислена в пн, а доход пересчитан)

Немного меняю правила риск менеджмента. Теперь не буду переносить позиции через праздники, которые внутри недели. Во время тестирования получил более выгодное ожидание. Волатильность портфеля должна немного снизиться на длительном горизонте, а прибыль немного подрасти (в теории). Следующий праздник в США - 4 июля. Там биржа будет стоять, у нас же $NGN4 продолжит торговаться. Возможно просто буду выходить в денежный рынок на день. &Трендовый спекулянт (Futures)

Сделки на этой неделе на $NGM4, в &Трендовый спекулянт (Futures) : 1) Прибыль: ~ +0,3 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -0,36 % к депозиту; 3) Прибыль: ~ +4,3 % к депозиту. Текущий доход стратегии примерно актуален по последнему виджету. Среднее проскальзывание на контракт - <0.5 тика

Интересно, увеличится ли контанго между ближайшими контрактами: $NGM4 и $NGN4 ?) На газе часто можно увидеть повторяющиеся сценарии перед экспирацией, когда лонгующих заставляют невыгодно перекладываться в следующий контракт вышеописанным механизмом. Если да, то падение на июньском может продолжиться в ближайшие дни.

Прочел последние посты под &Фьючерсный вектор Ну так нельзя, устроили травлю какую то настоящую. Автоследование - замечательный инструмент, но оно не закроет все ваши проблемы в инвестировании. Подключаться на пиковых значениях доходности в высоковолатильную стратегию, а потом жаловаться на просадки и всячески унижать автора... ну такое.

На этой неделе мной были совершены три сделки на $NGM4, в рамках &Трендовый спекулянт (Futures) : 1) Убыток: ~ -1,34 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -1,6 % к депозиту; 3) Убыток: ~ -0,3% к депозиту. Текущий общий доход стратегии примерно актуален по последнему виджету. _______________ Получается навлек со своим "могло быть хуже": https://www.tbank.ru/invest/social/profile/MNGA/cb2dd0aa-afb3-4231-b3dc-51ac28e51c45?utm_source=share 😥 Среднее проскальзывание на контракт все ещё менее 0.5 тика

$NGM4 $SiM4 $USDRUB

На этой неделе мной были совершены три сделки на $NGM4, в рамках стратегии &Трендовый спекулянт (Futures) : 1) Убыток: ~ -0,4 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -1,6 % к депозиту; 3) Прибыль: ~ +2% к депозиту. Текущий доход стратегии +5,46%. Плюс, т.к. закрытие позиций было в пятницу ночью, в понедельник будет начислена остаточная вар. маржа, и доход чуть увеличится. Можно сказать, что на этой неделе остался при своём. Среднее проскальзывание на контракт <0.5 тика. _____________________________________ Также хотелось бы сразу написать мысль, которую в будущем буду просто ctrl c ctrl v. Хоть ТИ и пишет, что делать выводы о любой стратегии следует спустя 3 месяца, я бы сказал, что нужен хотя бы год, чтобы оценить эффективность алгоритма. В данной стратегии могут и должны быть просадки, вопрос лишь их глубины. Также будет и упущенная прибыль, идеальную сделку найти бывает крайне сложно. Поэтому ждать результата каждый день, каждую неделю не стоит. Моя задача дать результат от краткосрочной торговли в долгосрочной перспективе. Сделать рост кривой прибыли портфеля наиболее плавным. Суть стратегии проста: вход на пробое максимумов/минимумов за определенное время и последующий выход по половине позиции. Выход из позиции последовательный, привязан к осциллятору. Задача состоит в том, чтобы собирать крупные изменения цены и делать это из раза в раз, одно и то же действие, независимо от ситуации на рынке. Основные прибыльные сделки приходятся на период сильного трендового движения. В период так называемой "пилы" на рынке, заработать будет крайне трудно, но за счет риск менеджмента и работы над максимальной просадкой, на истории удалось достигнуть значения <9%. Дальше уже все будет зависеть от рынка. Например, если мы впадем в долгий боковик по газу (как например 20й год, то особого дохода не будет. повторение же сценария любого другого года, в той или иной степени, (речь о 21м, 22м, 23м и части 24го года) меня устроит более чем. Я не ориентируюсь на статистику (типа запасы газа), не строю теории движения цены по тех. анализу. Тут лишь холодный расчет и дисциплинированное следование алгоритму действий. Подключаясь к любой стратегии автоследования, следует понять: 1) Нет оптимального момента, чтобы подключиться. Лучше заменить вопрос с "в какой момент лучше входить, чтобы все получилось идеально?" на "насколько долго я готов следовать, какой доход я хочу получить на этом горизонте и на какой риск готов?" 2) На рынке может произойти все, будущего не дано видеть никому, но некие ожидания строить можно. 3) Перекладывая ответственность за свой депозит на того или иного трейдера, не получится полностью избавиться от FOMO (страха упущенной выгоды), боязни убытков и прочих когнитивных искажений. Все строится на доверии. Вы либо принимаете тот или иной взгляд автора и слепо следуете ему, либо нет.

Ладно, забираю слова назад, могло и может быть хуже https://www.tbank.ru/invest/social/profile/MNGA/f839c936-1566-43be-8b3c-6c190cd86046?utm_source=share Нормальный боковик, получился на $NGM4 Просто некоторые умудрились размазаться в нем 😥 Закрыться должны неплохо.