&Трендовый спекулянт (Futures) Остаёмся в локальной просадке. Доходность чуть более 26%. Сделки за неделю на $NGX4 : 1) Прибыль: ~ 3.4 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -0.36 % к депозиту; 3) Убыток: ~ -4.9 % к депозиту; 4) Убыток: ~ -3.3 % к депозиту; 5) Прибыль: ~ 2.4 % к депозиту.

&Трендовый спекулянт (Futures) Откатываем, после нескольких недель роста. Доходность останется чуть более 30%. Сделки за неделю на $NGX4 : 1) Убыток: ~ -3,45 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -2,6 % к депозиту. 3) Убыток: ~ -0,5 % к депозиту.

&Трендовый спекулянт (Futures) Привет. Недавно я снова попал в подборку за месяц, по доходности. С самого запуска стратегии в ТИ, замечаю одну и ту же закономерность: Люди подключаются, когда видят рост, когда видят стратегию в тех же подборках. Стратегия, в такие моменты, как правило находится на своих локальных максимумах по доходности. А вот отключаются, когда начинается просадка. Если с моментом подключения все понятное и переделать механизм продвижения нельзя, то вот предостеречь от эмоционального отключения - цель поста. Это поведение толпы, хоть и небольшой толпы, до боли знакомо мне. Я лишь хочу напомнить, что работаю с волатильным инструментом $NGX4, с плечом, и на другой чаше весов, помимо доходности, лежит риск. К стратегии стоит относится, как к покупке акций, как к инвестиции. И если уж мы купили "на хаях" (ВАЖНО: С ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЦЕЛЬЮ), продавать их на первой же просадке - иррационально. В стратегии были, есть и будут просадки. Это неизбежная переменная, при моем подходе. В стратегии есть положительное математическое ожидание, и шансы обновления максимумов по доходности высоки. Логика и разум говорит, что на просадках и нужно подключаться, либо увеличивать текущие депозиты. А если уж подключились на максимумах - просто ждать ! К сожалению многие подписчики делают все наоборот: эмоции и страх заставляют их отключаться. Будьте РАЗУМны, а не ЭМОЦИональны!

&Трендовый спекулянт (Futures) Стратегия закрепилась на своих максимумах по доходности на прошлой неделе. Текущий доход чуть более 37 % менее чем за полгода. Сделки за неделю на $NGX4 : 1) Прибыль: ~ +3,75 % к депозиту; 2) Прибыль: ~ +7,25 % к депозиту.

&Трендовый спекулянт (Futures) Стратегия обновила локальные максимумы по доходности за все время. Прошлая неделя выдалась более чем успешной. Сделки на прошлой неделе на {$NGV4} : 1) Прибыль: ~ +4.95 % к депозиту; 2) Прибыль: ~ +8.25 % к депозиту.

&Трендовый спекулянт (Futures) Пропустил предыдущую неделю, в плане написания отчётность, однако не пропустил, в плане сделок. Стратегия все еще находятся в локальной просадке.. Сделки за неделю прошлую неделю на {$NGV4}: 1) Прибыль: ~ +3 % к депозиту; 2) Прибыль: ~ +1.95 % к депозиту.

&Трендовый спекулянт (Futures) Стратегии немного выбрались из просадок. Сделки за прошлую неделю на {$NGV4} : 1) Прибыль: ~ +7,4 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -2.7 % к депозиту; 3) Убыток; ~ -2.4% к депозиту; 4) Прибыль: ~ +1.5 % к депозиту.

Тут разворот похоже все же. Скриншоты взял с headlines QUANTS. {$NGU4} (данные с 1991 г.): ● Основной рост цен фьючерса на природный газ NG1!, сезонно, приходится на конец года. ● По YTD динамике текущий год походит на 2018, 2004 и 1997 (коэф. корреляции 0.67, 0.62 и 0.59 соответственно). Фактически, лонгов в рынке мало, падать не на чем.

&Трендовый спекулянт (Futures) Продолжение изнурительной пилы на инструменте {$NGU4} . Уже почти целый месяц мы не видели четкого направленного движения. Стратегия продолжает находиться в просадке. Сделки за неделю: 1) Убыток: ~ -2.4 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -1.5 % к депозиту; 3) Безубыток; 4) Прибыль: ~ +1.7 % к депозиту. ______________ Все еще ожидаю более менее сильного нисходящего тренда на следующей неделе, перед экспирацией. Хотя, учитывая сильное закрытие в пятницу, вероятность падения стала значительно ниже.

{$NGU4} Самый неудобный контракт на моей памяти.

&Трендовый спекулянт (Futures) {$NGU4} уже более двух недель находится в боковике, стратегия все еще находится в локальной просадке. Сделки за неделю: 1) Прибыль: ~ +0,15 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -0,75 % к депозиту; 3) Прибыль: ~ +2,1 % к депозиту. _____________ Есть мысли касательно высокого контанго между двумя ближними контрактами: {$NGU4} и {$NGV4} Так как, экспирация уже не за горами, мы можем увидеть сильное трендовое движение (я думаю оно может быть нисходящим). Высокое контанго, если оно сохранится до экспирации, может заставить невыгодно перекладываться на новый контракт покупателей, которые держат позиции среднесрочно. Крупный игрок может воспользоваться этой ситуацией, тем более, такие ситуации происходят достаточно часто. ____________ В двух словах, жду падения ближе к концу месяца на газе, но поживём-увидим. #пульс_оцени

&Трендовый спекулянт (Futures) Охлаждение после двух достаточно сильных недель. {$NGU4} уже более недели находится в боковике, стратегия ушла в просадку. Сделки за неделю: 1) Убыток: ~ -5,1 % к депозиту; 2) Прибыль: ~ +0,15 % к депозиту; 3) Убыток: ~ - 1,2 % к депозиту.

&Трендовый спекулянт (Futures) Совсем чуть не забыл. Т.к. в США выходной сегодня, сделок по стратегии не будет до завтра. Все денежные средства останутся в фондах денежного рынка.

&Трендовый спекулянт (Futures) К концу недели {$NGU4} ушел в локальный боковик, однако начало недели позволило забрать неплохой нисходящий тренд. Сделки за неделю: 1) Прибыль: ~ +5,2 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -1.3 % к депозиту; На выходные ушёл в денежный рынок.

&Трендовый спекулянт (Futures) За неделю {$NGQ4} снизился почти на 12%, от своих максимальных значений. Удалось забрать сильное шортовое движение, которое началось в четверг. Скоро экспирация, поэтому снова увеличили контанго между контрактами. (Текущим и {$NGU4}) Опять не дают лонгам нормально переложиться (об этом феномене писал ранее). Сделки за неделю по стратегии: 1) Убыток: ~ -4.2 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -1.4 % к депозиту; 3) Прибыль; ~ + 10.4 % к депозиту.

{$NGQ4} Узнаю старого друга ) А то боковик да боковик ....

&Трендовый спекулянт (Futures) За неделю в {$NGQ4} боковик Неделя выдалась смешанная, в моменте внутридневная волатильность по инструменту достигала более 5%, причем без явного трендового движения. Однако стратегия начинает выбираться с просадки. Сделки за неделю: 1) Убыток: ~ -1.8 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -1.9 % к депозиту; 3) Прибыль; ~ + 4.35 % к депозиту. ________________ Что со срочкой в TradingView? Алор тоже все ?))

{$NGQ4} TradingView с 13 августа прекратит поддержку биржевых символов Мосбиржи (MOEX).

&Трендовый спекулянт (Futures) И да. Минимальная сумма должна быть кратна 50 тыс. Рублей, а лучше 100к. 100к, дальше, 150к и далее... Тогда повторяться будут нормально сделки. Я сам же подключился к своему автоследу сегодня на 65к, это не то. Я не знаю почему Т банк всем по 65 к сделал.

Короче, дорогие друзья ! Сегодня не будет привычного отчета по сделкам. Я хочу признать ошибку, которую допустил и анонсировать изменение в &Трендовый спекулянт (Futures) В чем я ошибся? Как и писал ранее. По сути, в стратегии работает робот, прописанный алгоритм, которого я же и создал с нуля, чьи сделки я повторяю вручную в ТИ (так как нет тут возможности подключать api). В чем проблема этого подхода? В проскальзывании. Так как, алгоритм трендовый, я вынужден работать по тренду, вау - во новость. Работая по тренду, от проскольза не уйти никак. Например, алгоритм говорит заходить по 2.100 пт на {$NGQ4}, но из-за высокой волатильности, я банально не успеваю это сделать и захожу по 2.110. Вот мы уже и потеряли (недозаработали с вами 10 пт.) А таких 10 пт. много. Они как снежный ком копятся. Хоть я и стараюсь держать его в рамках дозволенного (в среднем я проскальзываю менее чем на 0.5 пт.), но стоит признать, что тренд на среднее значение, медленно, но верно растет ! Как это исправить ? Нужно либо координально переделывать алгоритм (делать его контр трендовым), либо заниматься самодеятельность в процессе работы по автоследованию и пытаться где-то угадать банально куда пойдет рынок, а так нельзя. Проскальзывание - это такая штука, которая в долгосроке съест часть прибыли и увеличит просадку на истории. Так где же я ошибся? Я банально не успел зайти вчера в сделку и упустил прибыль. В попытке нагнать ее, совершил две сделки самостоятельно, в итоге я потерял несколько процентов заработанной прибыли. Не критично, но я уже отстал от своего же алгоритма. Я все же решил увеличить объёмы с понедельника. Как было раньше: например, мы имеем 100к рублей, и я могу открыть кол-во контрактов {$NGQ4} до этой суммы, не превышая её, и это количество должно быть кратко двум. То есть на сумму 100к я открываю 4 контракта, стоимость позиции которых = 75к рублей. Хоть в сумму и влазит пятый контракт, но тогда эта сумма не будет кратна двум. Урезанная позиция = урезанная прибыль, а это, в сумме с растущем проскользом, убивает прибыль уже долгосрочно. Теперь я буду открываться по формуле: сумма депозита (например 120к)*0,75*2=180к рублей. Итого 8 контрактов (по текущим актуальным ценам). Ранее, я открыл бы 6 контрактов, стоимость которых 112к рублей. Подобная схема уже реализована в др. брокерах, только там уже почти двойное плечо. Данный ход должен позволить мне увеличить прибыль на среднем и длительном горизонте, а значит, проскальзывание все еще будет влиять на прибыль, но забрать у 150% прибыли десяток процентов не одно и то же, что забрать у 70% прибыли этот самый десяток процентов прибыли (так сейчас). Соответственно, я не так буду бояться в дальнейшем выйти за среднее проскальзывание 2 (это критическое значение сейчас, переступая которое теряется не только большая часть прибыли, но где-то может образоваться даже и убыток). В остальном же логика стратегии и ее механизм не изменится. Положительное мат. ожидание должно дать мне прибыль среднесрочно и долгосрочно, только теперь ИЗМЕНИТСЯ ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ (В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ) И ОЖИДАЕМАЯ ПРОСАДКА (ТОЖЕ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ). Если вы не готовы видеть просадку портфеля больше 10% , а где то и больше 15, а может и 20 % в моменте, просьба подумать за выходные получше по поводу дальнейшего следования за моей стратегией. Там сейчас фонд на денежный рынок куплен, выйти можно максимально безболезненно. Плюс, я хочу подвинуть топов на данным момент в стратегиях усиленными фьючами. с текущими объемами и проскальзыванием сделать это куда труднее. Спасибо.

Сегодня плохо откроемся по {$NAU4} {$SFU4} Всем крепких нервов 🫡 (На первом скрине японский индекс)

&Трендовый спекулянт (Futures) За неделю {$NGQ4} снизился более чем на 4%, по итогу. Неделя выдалась более чем трудная, в моменте внутридневная волатильность по инструменту достигала более 6%. Сделки за неделю: 1) Убыток: ~ -1.23 % к депозиту; 2) Убыток: ~ -2.75 % к депозиту; 3) Убыток: ~ -0.8 % к депозиту; 4) Прибыль; ~ + 1.6 % к депозиту.

{$NGQ4} да уж. рыночек начался....

Очередная неделя в плюс по стратегии &Трендовый спекулянт (Futures) Итоговый доход по стратегии уже более 15% за все время. За неделю {$NGN4} снизился более чем на 11,5%. Сделки за неделю: 1) Убыток: ~ -0.3 % к депозиту. 2) Прибыль. ~ +4.7% к депозиту. Ср. проскальзывание на контракт <0.5 тиков. С понедельника переходим на новый контракт {$NGQ4} . Все позиции перед выходными закрыл. ____________ Кстати, опять контанго увеличили между контрактами. Надеюсь нет среди вас тех, кто бездумно лонги открывал. Из раза в раз одно и то же проворачивают 😒: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Mikhail_MNGA/e40229b4-c10b-4ff1-96cb-3fd2a7db1a1c?utm_source=share #пульс_оцени

{$NGN4} &Трендовый спекулянт (Futures) Норм поторговал )))

Очередная неделя в рамках стратегии &Трендовый спекулянт (Futures) закрыта. За неделю {$NGN4} снизился более чем на 6%. В итоге удалось не только перекрыть прошлую убыточную неделю, но и переписать ATH. Сделки за неделю: 1) Прибыль: ~ +2,4 % к депозиту. 2) Прибыль. ~ +3.7 % к депозиту. Ср. проскальзывание на контракт <0.5 тика __________________ Скоро экспирация в газе, повторим избитый сценарий ?😉 : https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Mikhail_MNGA/e40229b4-c10b-4ff1-96cb-3fd2a7db1a1c?utm_source=share #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Сделки на этой, мягко говоря, неудачной неделе на {$NGN4}, в рамках &Трендовый спекулянт (Futures) : 1) Убыток: ~ -2 % к депозиту. 2) Убыток: ~ -2,3% к депозиту. 3) Убыток: ~ -1% к депозиту. Текущий доход стратегии примерно актуален по последнему виджету под постом. Проскальзывание на контракт около нуля.

{$NGN4} в локальном боковике. Стратегия находится сейчас в одной из самых глубоких просадок за всю историю бэк теста 😢 Но тут также работает принцип: "покупай/подключай во время просадок, продавай/отключай на максимумах" 🫠 &Трендовый спекулянт (Futures)

Сделки на этой неделе на {$NGN4}, в рамках стратегии &Трендовый спекулянт (Futures) : 1) Прибыль: ~ +4.2 % к депозиту. 2) Убыток: ~ -1% к депозиту. _____________________ Итоговый доход ~+10%. Среднее проскальзывание на контракт <0.5 тика.

По классике, из месяца в месяц один и тот же сценарий: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/MNGA/e40229b4-c10b-4ff1-96cb-3fd2a7db1a1c?utm_source=share Со временем только не угадал, последние разы падение происходит уже после экспирации. Поздравления тем, кто смог заработать на этом падении. {$NGN4}