Вообще бесит! Все флоатеры, кроме этого г** торгуются по номиналу или даже выше…

Подозреваю из-за того, что купон ниже 20% опять назначили. Но честно не совсем понимаю, как доходность считают при таком купоне. К примеру есть $RU000A1094F2 по 1000.40 сейчас, купон 16.73р 28 октября, доходность 20.35%. А тут 19.58% 11 ноября и цена 997.90, купон при этом 16.63р. Как при разнице в 10 копеек выходит настолько разная доходность да ещё при том, что торгуется ниже номинала? Непонятно. Но думаю из-за этого цена ниже. Но в целом полно таких облигаций, один выпуск которых дороже, а другой дешевле. Здесь даже тупо не очень удачная дата выплат во второй декаде месяца могла сыграть, т.к. ЦБ почти всегда собирает заседания во второй половине месяца, а чаще в конце.

@Java_trader что значит назначили?) купон насчитывается по формуле средняя RUONIA за период между выплатами плюс бонус 1.25%

@Andrey_manakov Ага, за 7 дней вроде бы ставку Ruonia, уже почитал, что она ниже КС.

@Java_trader обычна она плюс минус равна КС, с небольшим временным лагом.