Спустя 1,5 месяца после санкций восстонавлию валютный хедж. 40% капитала остаётся в LQDT + дальние офз по тихоньку приобретаю. 20% в CNYRUBF + фьюч на юань бакс, чтобы исключить риски самой пары (до момента пока фандинг нулевой или около того) И 40% держу в замещайках лукойла 26 и 31 годов тк в финаме на них самое большое плечо среди всех замещаек. Если бы было депо в тиньке, то использовал бы TLCB даже предпочтительнее, тк проскальзывание меньше, плечи те-же и нет рисков одного эмитента (да и сам с учебного счета копеечки в него убрал) а вся торговля только на плечи 😁

Всем привет) Сейчас размышлял над насущным вопросом о защите капитала от девальвации и собрал для себя самый выгодный вариант. Суть проблемы, фандинг вечного фьюча на бакс достигает аж 15%, что непозволительно много. В таком случае необходимо взять на весь портфель lqdt и фьчерс на бакс. Тогда ваш портфель сохранит свою стоимость в долларах в течении года и доступно для интрадея около 67-73% (в случае статуса кпур в финаме или бкс) Есть более бюджетный вариант - вечный фьюч на юань у которого фандинг около 8% годовых, но есть риск ещё обесценивая юаня и тут на приходит на помощь фьюч ucny, который обходится ≈0,3% в квартал. В текущей ситуации получается чтобы взять 1к долларов нам потребуется го примерно 18623 (что немногим больше стоимости вечного на бакс 13926). Но в таком случае вы получаете сохранность капитала в долларах при фандинге около 9.2%. Лично я сейчас держал фьючерсы + депо в lqdt. Но сейчас думаю переложится на валюту юань (которую в случае санкций без проблем продам на внебирже с мин дисконтом в отличии от hkd) + фьюч ucny. Тк сейчас у меня го блокирует lqdt17%+фьюч юаня и ucny 20% и для торговли доступно всего лишь 63%, но получаю чистыми по мимо сохранности от девольвации ≈6% в рублях допом. А будет блок го (в финаме) за юань 12% +10% ucny и для торговли будет доступно 78% счета. (тк из 11% доп ликвидности я заработаю куда больше, чем 6%)

Зафиксировал 1/3 по 6.781 по фьючерсам. PS: сделал это нехотя ,но перед 21 числом хочется все же иметь больший запас кеша. Сейчас под го у меня заблокировано 50% депо и позиция открыта со вторым плечом.