Информация по стратегии Депозитная Примерно половину портфеля занимают облигаций с фиксированным купоном, их 10 штук. Средняя дюрация 2 года, средняя доходность к погашению 25,6%. Средняя премия облигаций над ОФЗ с такой же дюрацией составляет 8% годовых, средний кредитный рейтинг А+ Планирую удерживать дюрацию на этом уровне пока не будет снижена ключевая ставка ЦБ. Это информация только про часть портфеля, только про облигаций с фикс купоном RBM5 RBU5 снижается, стратегия успешно избегает этой просадки

Тему поста мне подсказал @Gerakl_ya Насколько хорошо замещайки коррелируют с валютой? Сравнил график TLCB и USDRUBF Брал фонд с замещайками а не конкретную облигацию, так как корректней сравнить портфель из облигаций. По графику видно что корреляция отличная. В среднем замещающие облигации должны обгонять график бакса, но стоит учитывать что при росте доходностей (снижении тела облигации), они могут временно отставать от курса доллара, так было в прошлом году.

Уже несколько месяцев стабильно высокий фандинг на фьюче USDRUBF Можно купить замещаек и шортить вечный фьючерс, получая 30%+ годовых