Убедившись, что угадывать движение цены не особо то получается, я взялся за поиски алгоритма. Сначала полез в индикаторы - их же не дураки придумали. Но когда пыл угас после парочки симуляций на исторических данных, тут-то я понял, что еще большей херней страдаю, пытаясь по извращённо интерпретированной истории, что-то предсказать.
После я решил подойти более основательно и взялся за курсы на Coursera по машинному обучению от deeplearning.ai
Было крайне увлекательно, но волшебства не случилось. Единственный профит - знания и новые пункты в резюме.
И знаете до бесстыдства простой алгоритм, на который не возлагались большие надежды показал хороший результат. Его принцип будет понятен всем: цена растет - продаешь, падает - покупаешь. Ничего нового! Осталось только решить момент с затяжными и глубокими падениями, ведь объем средств не безграничен и ряд других технических нюансов. И мне это удалось.
Я использую данный алгоритм на одном из своих счетов с 10 октября 2022 для торговли акциями российских компаний. За полгода у меня получилось +28%. При этом рост очень стабильный, максимальная просадка всего 0.67%. Хотя индекс РТС просаживался на 22% в этом периоде.
В конце марта этого года я запустил стратегию &Путь самурая RUB
По сути это урезанная версия алгоритма из-за некоторых ограничений в стратегиях, таких как: отсутствие API, лимитных заявок, маржинальной торговли. Но работы в этом направлении ведутся, а значит дальше будет только лучше.