Lavande
Lavande
13 мая 2023 в 14:08
Первая неделя мая, когда 2-3 эшелоны просели на 10-15%, помогла выявить слабые места в стратегии моей торговли. Идея пришла в ходе обсуждения с коллегами на работе за кофе, как бы так минимизировать риски просадки портфеля вслед за акциями без уменьшения доходности. Ничего нового мы не изобрели - это стопы. Иначе говоря, можно закрывать позиции в убыток для уменьшения тенденции портфеля следовать за падающим активом. Конечно же перед тем как переносить идею на реальный счет, я запустил симуляцию на исторических данных для $GAZP за последние 4 года. На картинке синяя кривая - текущий алгоритм, красная - доработанный. Обратите внимание, насколько более стабильный рост во втором случае. Также можно заметить, что в определенные периоды доработанный алгоритм проигрывает почти в 2 раза по доходности, но это лишь на первый взгляд. Сейчас объясню. На второй картинке можно увидеть объем денег в акциях. В доработанном алгоритме в среднем он в 5 раз ниже, а это значит, что можно торговать в 5 раз большими объемами, тем самым пропорционально увеличив доходность. Или же торговать параллельно большим количеством акций, также увеличив доходность и уменьшив при этом риски. Новый алгоритм уже в бою на моем счете. Месяц тестирую в реальных условиях и потом накатываю на стратегию &Путь самурая RUB, если результаты совпадут с симуляцией. Все, пошел жарить мясо и наслаждаться солнцем. Хороших выходных!
173,95 
33,08%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+13%
6,1K подписчиков
Berloga_Homiaka
7,6%
7,3K подписчиков
Orlovskii_paren
+18,5%
7,6K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
Lavande
265 подписчиков 41 подписка
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
60,17%
Еще статьи от автора
12 сентября 2024
OBLG а купоны по включенным в него облигациям приходят на брокерский счет?
18 апреля 2024
USDRUB Видели какую-нибудь инфу о бюджетном правиле по продаже валютной выручки экспортерами. Сейчас оно действует до 30 апреля 2024. Будет ли продлено и когда?
20 марта 2024
TCSG Когда делается допэмиссия, старым акционерам дают право поддержать свою долю, купив акции по цене этой эмиссии. В итоге объем регистрируемого выпуска задваивается, и в итоге выпускают под Росбанк меньше, чем регистрируется в проспекте в ЦБ. Сейчас загрузится, кто надо и пойдем наверх.