Lavande
Lavande
13 мая 2023 в 14:08
Первая неделя мая, когда 2-3 эшелоны просели на 10-15%, помогла выявить слабые места в стратегии моей торговли. Идея пришла в ходе обсуждения с коллегами на работе за кофе, как бы так минимизировать риски просадки портфеля вслед за акциями без уменьшения доходности. Ничего нового мы не изобрели - это стопы. Иначе говоря, можно закрывать позиции в убыток для уменьшения тенденции портфеля следовать за падающим активом. Конечно же перед тем как переносить идею на реальный счет, я запустил симуляцию на исторических данных для $GAZP за последние 4 года. На картинке синяя кривая - текущий алгоритм, красная - доработанный. Обратите внимание, насколько более стабильный рост во втором случае. Также можно заметить, что в определенные периоды доработанный алгоритм проигрывает почти в 2 раза по доходности, но это лишь на первый взгляд. Сейчас объясню. На второй картинке можно увидеть объем денег в акциях. В доработанном алгоритме в среднем он в 5 раз ниже, а это значит, что можно торговать в 5 раз большими объемами, тем самым пропорционально увеличив доходность. Или же торговать параллельно большим количеством акций, также увеличив доходность и уменьшив при этом риски. Новый алгоритм уже в бою на моем счете. Месяц тестирую в реальных условиях и потом накатываю на стратегию &Путь самурая RUB, если результаты совпадут с симуляцией. Все, пошел жарить мясо и наслаждаться солнцем. Хороших выходных!
174,64 
21,86%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Positive Technologies: акции испытывают давление
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+39,9%
9,2K подписчиков
FinDay
+34,1%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+2,7%
23,8K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
8 ноября 2024 в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
Lavande
267 подписчиков 41 подписка
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
55,65%
Еще статьи от автора
12 сентября 2024
OBLG а купоны по включенным в него облигациям приходят на брокерский счет?
18 апреля 2024
USDRUB Видели какую-нибудь инфу о бюджетном правиле по продаже валютной выручки экспортерами. Сейчас оно действует до 30 апреля 2024. Будет ли продлено и когда?
20 марта 2024
TCSG Когда делается допэмиссия, старым акционерам дают право поддержать свою долю, купив акции по цене этой эмиссии. В итоге объем регистрируемого выпуска задваивается, и в итоге выпускают под Росбанк меньше, чем регистрируется в проспекте в ЦБ. Сейчас загрузится, кто надо и пойдем наверх.