Всем привет. Хочу разобрать свой портфель , который состоит из облигаций с плавающим купоном (флоатеры) привязанные к ключевой ставке и ставке RUONIA +остаток фонд ликвидности. Доходность буду считать по средней цене бумаг в портфеле, а не к номиналу , выраженная в годовом эквиваленте!!!. Доходностей будет 3 : 1-последний известный купон, выплаченный или который будет получен в скором временем, данные из приложения т-инвестиций ; 2-какая будет примерная доходность после временного лага после принятия ключевой ставки в размере 21%; 3-общая доходность к моменту погашению облигации (средняя цена покупки и если держать бумаги до погашения по номиналу) при текущей КС и ставки RUONIA (на понедельник 28.10.2024 =20,49% , в расчётах будем считать что средняя ставка RUONIA будет примерно 20,5%) Доходность буду считать без учёта реинвестирования , налогов и комиссий. В текущих реалиях данные облигации набирал так : при просадках докупал , а при отскоке цены вверх небольшую часть начинал продавать и обратно откупал , когда цена снова вниз уходила , тем самым уменьшал среднюю цену покупки облигаций при формировании позиций. Пользовался сайтом доход.ру для помощи подсчётов доходности. Вот список облигаций и примерный расчёт доходности для моего портфеля: 1.Газпром КапиталБО-002Р-09 $RU000A107050 - 04.04.2028 -погашение / 3.4 -лет осталось до погашения / -Купон определяется как значение ставки RUONIA + 1,25%. Средняя цена в портфеле 971,10р. (9,17% доля в портфеле) Доходность /1.на данный момент =19,19% /2.после временного лага 22,40% /Полная доходность в годовом выражении при погашении 23,25%/ 2. Газпромбанк 005Р-02Р $RU000A107F49 - 20.06.2027 / 2.6 / погашение. Равно значению ключевой ставки Банка России. Ср.цена =959,40р (11,94%). Доходность /19,80%/ 21,89%/ 23,45%/ 3. ОФЗ 29022 $SU29022RMFS9 - 20.07.2033 / 8.7 / погашение. = RUONIA. Ср.цена =927,97р (0,60%). Доходность /19,35%/ 22,09%/ 22,92%/ 4. ОФЗ 29023 $SU29023RMFS7 - 23.08.2034 / 9.8 / погашение. = RUONIA. Ср.цена = 937,01р (0,62%) Доходность /17,43%/ 21,88%/ 21,52%/ 22,16%/ 5. ОФЗ 29024 $SU29024RMFS5 - 18.04.2035 / 10.5 / погашение. =RUONIA. Ср.цена = 931,50 (9,41%) Доходность /19,28%/ 22,01%/ 22,66%/ 6. ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 - 12.08.2037 / 12.8 / погашение. = ставки RUONIA. Ср.цена = 938,45р. (21,25%) Доходность /17,21%/ 21,84%/ 22,32%/ 7. РЖД 001Р-28R $RU000A106ZL5 - 20.09.2030 / 5.9 / погашение = ставки RUONIA + 1,20%. Ср.цена =981,90р. (7,51%). Доходность /19,94%/ 22,10%/ 22,41%/ 8. Росагролизинг 001Р-05 $RU000A108447 02.05.2029 / 4.5 / погашение. = ставки RUONIA + 1,80%. Ср.цена = 970,50р. (4,41%). Доходность /21,64%/22,98%/ 23,64%/ 9. Россельхозбанк БО-03-002Р $RU000A107S10 29.01.2027 / 2.3 / погашение = RUONIA + 1,30%. Ср.цена = 992,20р. (6,96%). Доходность /19,83%/ 21,97%/ 22,31%/ 10. Совкомбанк БО-П05 $RU000A109VL8 - 10.10.2027 / 3.0 / погашение = КС + 2%. Ср.цена = 999,6р. (6,95%). Доходность /21,01%/ 23,01%/ 23,05%/ 11. СОПФ ДОМ.РФ выпуск 8 $RU000A107TK8 - 21.02.2029 / 4.3 / погашение = RUONIA + 1,35%. Ср.цена = 955,00р. (5,75%). Доходность /18,37%/ 22,88%/ 23,93 %/ 12. Остальная часть портфеля в ВИМ ликвидности Ещё раз хочу обратить внимание - доходность примерная от средней цены бумаг в моём портфеле , ставка RUONIA предполагаемая в момент написания = 20,5% , КС=21% Дата написания до открытия основной торговой сессии 30.10.2024 г.