@DmitriyMoscow Да, мы не скрываем: ошибки в риск-модели 2023 года до сих пор сказываются на портфелях инвесторов. Эти займы остаются в портфеле, потому что в среднем они выдаются на срок 2–3 года.
При этом важно помнить, что с марта 2024 года мы кардинально пересмотрели подход к управлению рисками, и вот что именно было сделано:
1. Введен сквозной анализ — теперь учитываются связи между юридическими лицами и бенефициарами, чтобы исключить группы, ранее замеченные в нарушениях
2. Анализируется не только статическая отчетность, но и динамика: рост/снижение выручки, долговая нагрузка, транзакционная активность
3. Верификация проводится по отчетности, выпискам и транзакциям в режиме, близком к банковскому комплаенсу
4. Алгоритмы автоматически отслеживают просрочки и аномалии в поведении заемщиков — при этом лимиты могут быть мгновенно снижены
5. Выездная проверка теперь может применяться даже при небольшом размере займа, если по профилю клиента есть сомнения