$BRU2 $BRQ2 Добрый день! Два фьючерса на нефть (августовский и сентябрьский) отличаются в цене почти на четыре пункта: августовский выше (106.44), а сентябрьский ниже (102.5). Все последующие примерно одной цены с сентябрьским (видно на скриншоте) и все они близки к текущей цене. Скажите, в чем причина почему августовский так сильно отличается? Не разумно ли в такой ситуации торговать парой: продать тот что выше и купить тот что ниже?

$GDZ2 Мне показалось неожиданным свое открытие по поводу фьючерсов, хочу поделиться, может кому-то тоже откроет глаза и поможет понять как считать. 22 февраля я купил 2 фьючерса на золото по цене 1919 пт. Один пункт тогда стоил 79 рублей кажется. Продал 9 марта когда цена достигла 2050 пт. Итого, около 130 пт вверх, прибыль примерно 20 тыс руб. При этом доллар вырос до 105 руб. Если бы аналогично купил и продал 2 унции золота, а не фьючерс, то заработок составил бы больше 130 тыс руб за счёт разницы в курсе доллара. Выходит, что фьючерсная торговля отличается от маржинальной и правила подсчёта отличаются

$RU000A0JWXQ7 $RU000A0ZYL22 Первый раз пишу в пульсе и хочу спросить,можно ли шортить облигации? Точнее, делают ли так? Ведь очевидно, что цена многих прибыльных облигаций падает по мере приближения к сроку их завершения.