29 марта 2025
Портфель лентяя
В полночь прошедшей пятницы все кареты превратились в тыквы. В смысле закончился "турнир профессионалов" который шёл три недели среди авторов стратегий автоследования. Я периодически посматривал и за своей группой и за общим зачетом. До предпоследнего дня особенных неожиданностей не было и десятку лидеров в общем зачёте и тройку в нашей группе занимали активные спекулятивные стратегии от авторов, которые торгуют постоянно. И только четверг произошли интересные изменения - в лидеры общего зачёта внезапно ворвались два участника с результатами у одного +1700%, и +170% у второго за одну ночь. Причём второй вырвался с последнего места на первое прямо в нашей группе. Понятное дело, что без "хитрого финта" здесь не обошлось, но на то и @T-Investments им судья.
Портфелю Лентяя, расширенный версией которого я участвовал в турнире можно сказать повезло - рынок во время турнира падал. А хорошо диверсифицированные по классам активов стратегии, к которым относится портфель, в такие моменты чувствуют себя лучше других. В итоге портфель занял третье место в группе с результатом примерно -2.5% за три недели. Причём примерно 1.8% из них я потерял просто ступив - подал заявку на покупку секьютизиронного выпуска облигаций Т и деньги в четчерг списались со счета, а бумаги поступят только в среду.
За время турнира по стратегии прошла одна системная сделка - открытие короткой позиции по золоту, для хеджирования долгосрочной позиции по драгметаллам, в начале турнира и её закрытие почти вконце. Ещё было три несистемных - я открыл длинные позиции на фьючерсах ВТБ и Яндекса когда они пробили каналы поддержек и короткую позицию по юаню. Все три позиции на конец турнира остаются открытыми.
А между тем TMOS почти пришел в диапазон 6.3-6.5, в котором я собираюсь увеличивать долю акций в портфеле, что вполне может произойти в понедельник.
В целом, турнир интересное дело, вот только, кажется, что три недели слишком мало для стратегий не ориентирочанных на частые операции.
#портфель #битва_стратегий VTBR YDEX GLDRUBF CNYRUBF #портфель_лентяя