&Фундаментальный quality Ну что ребят, пришла пора раскатать подробности по моей стратегии. Готовьтесь к простыне Основная суть стратегии это в первую очередь фундаментальный отбор эмитентов по quality фактору бизнеса. Для оценки использую среднее значение моего фактора качества, регионального рынка, сектора и подсектора. На основе средней оценки принимается решение о добавлении бумаги в портфель. Распределение долей происходит через пропорциональное сочетание капитализации (в меньшей степени) и качества эмитента. Далее по мере обновления отчетности принимаются решения о ребалансировке, исключении старых и добавлении новых эмитентов. Стратегия хоть и консервативная, но вложение в акции в моем понимании это всегда риск, так что профиль у стратегии агрессивный Вы конечно же спросите, а чем стратегия тогда отличается от индекса? 1) Я в первую очередь выбираю бизнес, а не капитализацию, которая имеет в 10 раз меньшее влияние на распределение долей, чем качественный коэффициент. 2) Ребалансировка происходит гораздо чаще чем это происходит с индексами, за счет этого имеется возможность оперативнее реагировать в соответствии с отчетностью Как-то так Если у вас какие-то дополнительные вопросы, кидайте в комменты