Всем привет! Рассмотрим корпоративные облигации с переменным купоном или «флоатеры» с высокой купонной доходностью без оферт и рейтингом не ниже «А-» по убыванию доходности на текущий момент:
Аэрофьюэлз-002Р-03
ISIN: $RU000A1090N4
Рейтинг А-
Дата погашения: 20.07.2027
Объем размещения: 1.2 млрд. RUB
Текущая цена: 1002,8 RUB
Уровень листинга: 2
Частота выплат купонов: квартальная
Бенчмарк: КС
Спред к бенчмарку в пп: 3.4
Текущая доходность: 22.85 %
----------------------------------------------------------
РУСАЛ БО-001P-09
ISIN: $RU000A108VW7
Рейтинг А+
Дата погашения: 20.07.2027
Объем размещения: 30 млрд. RUB
Текущая цена: 1014,8 RUB
Уровень листинга: 2
Частота выплат купонов: ежемесячная
Бенчмарк: КС
Спред к бенчмарку в пп: 2.2
Текущая доходность: 21.82 %
----------------------------------------------------------
Балтийский лизинг ООО БО-П11
ISIN: $RU000A108P46
Рейтинг AA-/А+
Дата погашения: 09.06.2027
Объем размещения: 6 млрд. RUB
Текущая цена: 1004,5 RUB
Уровень листинга: 2
Частота выплат купонов: ежемесячная
Бенчмарк: КС
Спред к бенчмарку в пп: 2.3
Текущая доходность: 21.53 %
----------------------------------------------------------
РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-05
ISIN:$RU000A1075J3
Рейтинг AA-
Дата погашения: 19.10.2033
Объем размещения: 11 млрд. RUB
Текущая цена: 1001,7 RUB
Уровень листинга: 2
Частота выплат купонов: квартальная
Бенчмарк: RUONIA
Спред к бенчмарку в пп: 2.25
Текущая доходность: 21.36 %
----------------------------------------------------------
Борец Капитал 001Р-02
ISIN: $RU000A107BR1
Рейтинг AA-
Дата погашения: 25.11.2025
Объем размещения: 8 млрд. RUB
Текущая цена: 1015,2 RUB
Уровень листинга: 2
Частота выплат купонов: ежемесячная
Бенчмарк: RUONIA
Спред к бенчмарку в пп: 2.25
Текущая доходность: 21.28 %
----------------------------------------------------------
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41
ISIN: $RU000A107XA1
Рейтинг AAA
Дата погашения: 20.07.2028
Объем размещения: 65 млрд. RUB
Текущая цена: 1015,2 RUB
Уровень листинга: 2
Частота выплат купонов: квартальная
Бенчмарк: RUONIA
Спред к бенчмарку в пп: 1.4
Текущая доходность: 21.27 %
----------------------------------------------------------
РОСЭКСИМБАНК 002P-05
ISIN: $RU000A108ZT4
Рейтинг AA
Дата погашения: 05.07.2034
Объем размещения: 15 млрд. RUB
Текущая цена: 997,5 RUB
Уровень листинга: 3
Частота выплат купонов: квартальная
Бенчмарк: КС
Спред к бенчмарку в пп: 1.9
Текущая доходность: 21.06 %
----------------------------------------------------------
Росагролизинг 002P-01
ISIN: $RU000A108KT6
Рейтинг AA-
Дата погашения: 04.07.2029
Объем размещения: 7 млрд. RUB
Текущая цена: 999,1 RUB
Уровень листинга: 3
Частота выплат купонов: ежемесячная
Бенчмарк: RUONIA
Спред к бенчмарку в пп: 1.8
Текущая доходность: 21.01 %
----------------------------------------------------------
Группа Черкизово БО-001Р-07
ISIN: $RU000A1094F2
Рейтинг AA
Дата погашения: 15.07.2027
Объем размещения: 7 млрд. RUB
Текущая цена: 1003,1 RUB
Уровень листинга: 1
Частота выплат купонов: ежемесячная
Бенчмарк: КС
Спред к бенчмарку в пп: 1.35
Текущая доходность: 20.85 %
----------------------------------------------------------
Россети ПАО БО 001P-13R
ISIN: $RU000A109528
Рейтинг AAA
Дата погашения: 18.07.2027
Объем размещения: 65 млрд. RUB
Текущая цена: 1000,3 RUB
Уровень листинга: 1
Частота выплат купонов: ежемесячная
Бенчмарк: КС
Спред к бенчмарку в пп: 1.1
-----------------------------------------------------------
* Источник информации - открытые аналитические сервисы и данные moex.com
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!
Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегию!
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
FunTraders
147 подписчиков • 12 подписок
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
−7,3%
Еще статьи от автора
19 ноября 2024
Добрый день, уважаемые подписчики ! Рассмотрим техническую картину на Российский рынок акций без привязки к каким-либо новостным повесткам.
Существует 2 графических "индикатора", которые прямо или косвенно говорят о том, что в среднесрочной перспективе индекс #imoex продолжит коррекцию:
1. Индекс волатильности #RVI (или индекс страха) - работает по тем же принципам, что и индекс страха #VIX на Американском рынке. В момент паники и сильных коррекциях резко растет - видны всплески на графике в 2020 и 2022 годах.
На данный момент замечен явный разворот данного индекса с трендом на вверх.
Ожидаю как минимум закрытие гэпа на уровне ~ 58 пп от 21.10.2022 года , что от текущих составляет рост на ~ 35 %.
Инструменты на индекс страха на нашем рынке - это только фьючерсы, например ближайший VIZ4 - крайне неликвидный инструмент, его для торговли использовать точно не стоит.
2. Отношение индекса государственных облигаций #RGBI к индексу акций Московской биржи #IMOEX или RGBI/IMOEX, который точно протестировал прошлое дно от 02.11.2021 года - эти две точки (указаны зелеными стрелками) - это локальные "хаи" акций в 2021 году и 2024 году. Если рассмотреть график внимательно, то с мая 2024 года сформирован восходящий тренд и пока выглядит так, как будто образовывается фигура перевернутая голова и плечи (пГиП). Если данная, пока несформировавшиеся фигура отработает, то рост соотношения составит от 20 до 30% от текущих значений. Это лишь означает, что рынок облигаций будет на данное соотношение чувствовать себя лучше, чем рынок акций в среднесрочной перспективе.
P.S. Нашел также обзор на нашу ключевую ставку от Банка России на зарубежном популярном источнике, западные аналитики прогнозируют:
- повышение ставки до 23% в декабре , ее удержание до июня 2025 года , затем снижение до 21% и дальнейшее снижение до 18% только в сентябре 2025 года.
Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!
Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент!
RBZ4 IMOEXF MMZ4 TMOS EQMX SBMX SBGB SBLB SBFR OBLG
28 октября 2024
Добрый день! Рассмотрим глобальную техническую картину на котировки акций компании «Алроса» ALRS на месячном таймфрейме.
Самое главное, что видно на графике: единственный последний тренд на рост был пробит, его оттестировали и отбились от него вниз. Таким образом, цена акций находится под сильным давлением.
Варианты покупок:
🟢 При возврате на предыдущий тренд и закреплении цены «над» значением ~55 руб. не менее, чем два месяца "над";
🟢 На уровне ~ 42 руб. (матем. Поддержка 0,236 Фибо, стопы «под» согласно Вашему риск-менеджменту);
🟢 На историческом дне в районе ~ 21-22 руб. (стопы «под» согласно Вашему риск-менеджменту);
Все вышесказанное не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!
Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент.
27 октября 2024
Добрый день! Рассмотрим глобальную техническую картину на серебро на таймфрейме месяц.
Рассмотрим историю торгов по споту серебра #XAGUUSD с пиков 1980-х годов до наших дней.
Наблюдаем 2 пика исторических цен на серебро: в январе 1980 года со значением 48$ и в апреле 2011 году по цене 49,8 $, все текущие тренды восходящие.
В качестве «математики» приняты значения уровней Фибоначчи от пика 1980-года (а значит наиболее сильного) к пробитому тренду на вверх с текущими значениями. По данной «растяжке» на интервале месяц, актив прошел сильнейшее сопротивление ~30,985 $ за унцию в середине октября 2024 года, прошлую неделю также рос и закрылся на значении 33,72$. До этих значений серебро обновляло значение цен на вверх в течение последних 2-х месяцев.
Технически, видим на «срезе» месяц накопление данного актива в широком диапазоне в течение 13 лет с выходом из этой широкой зоны цен на вверх, что является сильным сигналом на продолжение роста актива. Если отложить величину этого диапазона накоплений на рост, то увидим, как раз потенциал роста до ATH 1980 года со значением в 48 $.
Варианты покупки по значениям спота (как базы):
🟢 1. По текущим при закреплении цены выше ~ 33,7$ в течение хотя бы недели «над»;
🟢 2. Уровень 30,985 $ (значение 0,618 по Фибо);
🟢 3. Уровень ~ 27,5 $ (текущая локальная поддержка);
🟢 4. Уровень ~ 25,73 $ (значение 0,5 по Фибо);
🟢 5. Сильнейшая поддержка лимитных покупателей на уровне ~ 22,33 $;
Ориентировочные цели показаны обозначениями TP1 по TP3.
Фундаментал:
➕ До сих пор исторически низкая стоимость серебра по отношению к золоту, как к инвестиционному металлу;
➕ Россия объявила о планах добавить серебро в свои государственные резервы наряду с золотом, платиной и палладием, что должно еще больше ускорить формирующийся бычий рынок серебра (новость от начала октября 2024 года);
➕ Более высокий технологический потенциал применения по сравнению с золотом (солнечная электроэнергетика, ювелирная промышленность, электроника, медицинские технологии, химическая промышленность и др.);
➕ поступательное снижение роли доллара США в мировой финансовой системе;
➖ Значительная волатильность актива по сравнению с золотом;
➖ Более чувствительный актив по отношению к макроэкономическим данным;
➖ Высокая комиссия за покупку/продажу «биржевого серебра» через SLVRUB_TOM
➖ Высокий банковский спред на покупку/продажу через ОМС;
➖ Отсутствие торгуемых на московской бирже компаний, занимающихся, в фокусе своем, добычей серебра (крайняя такая компания была Solidcore Resources – бывший Полиметалл, но произвела дилистинг), в отличие от зарубежных рынков, например PAAS, $FRES или $FSM;
➖ отсутствие вечных фьючерсов на серебро на рынке московской биржи;
Исторически именно серебро, а не золото - привело к расцвету Римской империи, а также росту благосостояния в Средневековой Богемии (г. Кутна-Гора, Чехия);
Скрин по текущему фьючерсному контракту на серебро на рынке московской биржи на ТФ месяц (глобальный срез) также приведу на графике SV1!
🟢 Для уверенного роста фьючерсу необходимо пройти сильное математическое сопротивление в 35,03$ (уровень Фибо 0,618) и закрепиться над в течение не менее недели, двух «над».
🆙 Сантимент автора: положительный (вероятно, вопрос времени в условиях текущей большой волатильности);
Все вышесказанное не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!
Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент.
SVZ4 SVH5