Добрый день, уважаемые подписчики ! Рассмотрим техническую картину на Российский рынок акций без привязки к каким-либо новостным повесткам. Существует 2 графических "индикатора", которые прямо или косвенно говорят о том, что в среднесрочной перспективе индекс #imoex продолжит коррекцию: 1. Индекс волатильности #RVI (или индекс страха) - работает по тем же принципам, что и индекс страха #VIX на Американском рынке. В момент паники и сильных коррекциях резко растет - видны всплески на графике в 2020 и 2022 годах. На данный момент замечен явный разворот данного индекса с трендом на вверх. Ожидаю как минимум закрытие гэпа на уровне ~ 58 пп от 21.10.2022 года , что от текущих составляет рост на ~ 35 %. Инструменты на индекс страха на нашем рынке - это только фьючерсы, например ближайший $VIZ4 - крайне неликвидный инструмент, его для торговли использовать точно не стоит. 2. Отношение индекса государственных облигаций #RGBI к индексу акций Московской биржи #IMOEX или RGBI/IMOEX, который точно протестировал прошлое дно от 02.11.2021 года - эти две точки (указаны зелеными стрелками) - это локальные "хаи" акций в 2021 году и 2024 году. Если рассмотреть график внимательно, то с мая 2024 года сформирован восходящий тренд и пока выглядит так, как будто образовывается фигура перевернутая голова и плечи (пГиП). Если данная, пока несформировавшиеся фигура отработает, то рост соотношения составит от 20 до 30% от текущих значений. Это лишь означает, что рынок облигаций будет на данное соотношение чувствовать себя лучше, чем рынок акций в среднесрочной перспективе. P.S. Нашел также обзор на нашу ключевую ставку от Банка России на зарубежном популярном источнике, западные аналитики прогнозируют: - повышение ставки до 23% в декабре , ее удержание до июня 2025 года , затем снижение до 21% и дальнейшее снижение до 18% только в сентябре 2025 года. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент! $RBZ4 $IMOEXF $MMZ4 $TMOS $EQMX $SBMX $SBGB $SBLB $SBFR $OBLG

Добрый день! Рассмотрим глобальную техническую картину на котировки акций компании «Алроса» $ALRS на месячном таймфрейме. Самое главное, что видно на графике: единственный последний тренд на рост был пробит, его оттестировали и отбились от него вниз. Таким образом, цена акций находится под сильным давлением. Варианты покупок: 🟢 При возврате на предыдущий тренд и закреплении цены «над» значением ~55 руб. не менее, чем два месяца "над"; 🟢 На уровне ~ 42 руб. (матем. Поддержка 0,236 Фибо, стопы «под» согласно Вашему риск-менеджменту); 🟢 На историческом дне в районе ~ 21-22 руб. (стопы «под» согласно Вашему риск-менеджменту); Все вышесказанное не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент.

Добрый день! Рассмотрим глобальную техническую картину на серебро на таймфрейме месяц. Рассмотрим историю торгов по споту серебра #XAGUUSD с пиков 1980-х годов до наших дней. Наблюдаем 2 пика исторических цен на серебро: в январе 1980 года со значением 48$ и в апреле 2011 году по цене 49,8 $, все текущие тренды восходящие. В качестве «математики» приняты значения уровней Фибоначчи от пика 1980-года (а значит наиболее сильного) к пробитому тренду на вверх с текущими значениями. По данной «растяжке» на интервале месяц, актив прошел сильнейшее сопротивление ~30,985 $ за унцию в середине октября 2024 года, прошлую неделю также рос и закрылся на значении 33,72$. До этих значений серебро обновляло значение цен на вверх в течение последних 2-х месяцев. Технически, видим на «срезе» месяц накопление данного актива в широком диапазоне в течение 13 лет с выходом из этой широкой зоны цен на вверх, что является сильным сигналом на продолжение роста актива. Если отложить величину этого диапазона накоплений на рост, то увидим, как раз потенциал роста до ATH 1980 года со значением в 48 $. Варианты покупки по значениям спота (как базы): 🟢 1. По текущим при закреплении цены выше ~ 33,7$ в течение хотя бы недели «над»; 🟢 2. Уровень 30,985 $ (значение 0,618 по Фибо); 🟢 3. Уровень ~ 27,5 $ (текущая локальная поддержка); 🟢 4. Уровень ~ 25,73 $ (значение 0,5 по Фибо); 🟢 5. Сильнейшая поддержка лимитных покупателей на уровне ~ 22,33 $; Ориентировочные цели показаны обозначениями TP1 по TP3. Фундаментал: ➕ До сих пор исторически низкая стоимость серебра по отношению к золоту, как к инвестиционному металлу; ➕ Россия объявила о планах добавить серебро в свои государственные резервы наряду с золотом, платиной и палладием, что должно еще больше ускорить формирующийся бычий рынок серебра (новость от начала октября 2024 года); ➕ Более высокий технологический потенциал применения по сравнению с золотом (солнечная электроэнергетика, ювелирная промышленность, электроника, медицинские технологии, химическая промышленность и др.); ➕ поступательное снижение роли доллара США в мировой финансовой системе; ➖ Значительная волатильность актива по сравнению с золотом; ➖ Более чувствительный актив по отношению к макроэкономическим данным; ➖ Высокая комиссия за покупку/продажу «биржевого серебра» через $SLVRUB_TOM ➖ Высокий банковский спред на покупку/продажу через ОМС; ➖ Отсутствие торгуемых на московской бирже компаний, занимающихся, в фокусе своем, добычей серебра (крайняя такая компания была Solidcore Resources – бывший Полиметалл, но произвела дилистинг), в отличие от зарубежных рынков, например $PAAS, $FRES или $FSM; ➖ отсутствие вечных фьючерсов на серебро на рынке московской биржи; Исторически именно серебро, а не золото - привело к расцвету Римской империи, а также росту благосостояния в Средневековой Богемии (г. Кутна-Гора, Чехия); Скрин по текущему фьючерсному контракту на серебро на рынке московской биржи на ТФ месяц (глобальный срез) также приведу на графике SV1! 🟢 Для уверенного роста фьючерсу необходимо пройти сильное математическое сопротивление в 35,03$ (уровень Фибо 0,618) и закрепиться над в течение не менее недели, двух «над». 🆙 Сантимент автора: положительный (вероятно, вопрос времени в условиях текущей большой волатильности); Все вышесказанное не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент. $SVZ4 $SVH5

Добрый день! Рассмотрим текущую техническую картину на котировки акций компании «Яндекс» на дневном интервале в среднесрочной перспективе. Варианты покупки $YDEX: 🟢 В районе ~4500 руб. при закреплении «над» более месяца после взятиях всех локальных и долгосрочных сопротивлений наверх; 🟢 Район ~3200 … 3265: после закрытия гэпа в районе ~ 3250 руб. и на внутреннем среднесрочном тренде; 🟢 Район ~ 2600 руб. (если котировки не удержат уровень 3200 руб.) на текущем локальном тренде; 🟢 Район ~ 1600 руб. (самый долгосрочный тред); 🔴 Текущие сопротивления: ~ 4140 до 4500 руб. Фундаментал: ➕ крупнейший монополист в IT сфере с большим диверсифицированным бизнесом; ➕ разработчик ИИ YandexGPT, как вектор развития; ➕ дальнейшее развитие райдтеха (конкуренты $WUSH и $MTSS); ➕ традиционно стабильный бизнес в сегментах «Поиск и портал»; ➖ непрозрачная структура акционеров; ➖ все еще небольшая доля бизнеса в e-commerce (в лидерах Wildberries и $OZON); ➖ вероятное снижение спроса на услуги такси (из-за резкого роста цен и ужесточения правил перевозок, как результат – переток спроса на каршеринг $DELI ); ➖ вероятное снижение доли рекламы из-за высокой ключевой ставки (сберегательная модель поведения Заказчиков, а не инвестиционная при возникновении «дорогих» денег); ➖ низкие дивиденды в текущих условиях (можно возразить, что для IT это нормально, но акции Российских компаний привлекают инвесторов, исторически, как правило величиной и стабильностью своих дивидендов); ↔ Сантимент автора: нейтральный Все вышесказанное не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент.

Добрый день, уважаемые подписчики! Рассмотрим текущее состояние индекса Московской биржи #imoex (теперь в Tradingview он называется #IRUS) на таймфрейме 1 день после закрытия торгов в прошедшую пятницу 25 октября 2024 года. Озвучивал в прошлом обзоре на индекс акций #imoex, что ДКП Банка России не позволяет расти как акциям, так и облигациям, что мы и увидели перед и во время озвучивания вновь повышенной ключевой ставки. Стоит отметить, что совет директоров планирует еще повысить ставку в конце года. Все вышесказанное будет продолжать оказывать негативные тенденции на ОФЗ и акции. Итак, индекс #imoex закрылся на уровне ~2660 пп (сильный математический уровень Фибо ~0,618), но закрытие недели было резко отрицательным и данный уровень скорее всего пробьём вниз, либо какое-то время будем его проторговывать (ожидаю диапазон ~2609 ~ 2690 в ближайшее время). Текущее сильное сопротивление: 🔴 R1 ~ 2808 пп (на данный момент, вероятно, «железобетонный») Варианты покупки: 🟢 Закрепление выше уровня R1 в течение месяца «над»; 🟢 Уровень S1 ~ 2660 пп – при закреплении выше уровня в течение месяца «над» (но на ~ 2800 пп – очень сильное сопротивление); 🟢 Уровень S2 ~ 2512 ~ 2540 пп – второй тест долгосрочных вил цен («стопы» согласно Вашему риск-менеджменту); 🟢 Уровень S3.1 ~ 2395 пп, уровень S3.2 ~ 2323 пп, уровень S3.3 ~ 2268 пп – все эти уровни показывают значения, где оставлены незакрытые гэпы. Примечание – слабые уровни, поскольку «пролетели» ранее их вверх быстро, так и можем вниз – тоже вероятно быстро; 🟢 Уровень S4 ~ 2155 пп – математическая поддержка (Фибо 0,5) и среднесрочный тренд; Уровни ниже или выше на данный момент не рассматриваются. Для долгосрочных инвестиций все эти уровни имеют значения, но не принципиальны, если Ваш горизонт инвестирования составляет не менее 7 лет, с оговоркой, что Вы инвестируете именно в индекс, а не в отдельные бумаги. #макросуббота $TMOS $EQMX $SBMX $MMZ4 $MMH5 $MXZ4 $MXH5 Все вышесказанное не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент.

Приветствую! Рассмотрим текущую техническую картину на котировки акции компании «Газпромнефть» $SIBN на недельном интервале в среднесрочной перспективе. Котировки компании находятся до сих пор в коррекции, на текущий момент цена акций пробила локальный восходящий тренд вниз, также цена находится под давлением среднесрочного сопротивления и текущего нисходящего (см. узел сопротивлений на скрине с уровнями ~ 705 - ~ 729 руб.) 🟢 Варианты Лонгов: ➡ На сильной математической поддержке в районе ~ 630 руб. (уровень Фибо 1,618), под уровнем как правило, должны стоять «стопы» согласно Вашему риск-менеджменту; ➡ При пробитии нисходящих трендов и закреплении выше ~ 740 руб. в течение не менее месяца «над»; ➡ При достижении цены в 875,85 руб. (над сильным уровнем Фибо 2,618) и закреплении «над» не менее месяца с преодолением ATH на уровне 935,60 руб.; ➡ В районе сильных среднесрочных трендов на уровнях ~ 320 – 400 руб. Фундаментально, акция является дивидендным аристократом с долгосрочными и среднесрочными восходящими трендами, а значит хороша в накоплении для дивидендного портфеля. Все вышесказанное не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент!

Добрый день! Рассмотрим текущую техническую картину на котировки акции компании «Лукойл» на дневном интервале в среднесрочной перспективе. Принятые инструменты: скользящие средние по SMA 20/50/100/200, gap detector, среднесрочные и долгосрочные тренды (полностью не показаны). Текущая ситуация показывает, что нисходящий тренд, начатый 30 апреля 2024 года до сих пор не сломлен, так как донья обновляются, а вершины все ниже и ниже, просто тренд стал более пологим. Видим, что значения котировок приближаются к тесту скользящей 200 SMA со значением ~ 7133 руб. В таком случае, вариант лонгов будет иметь место при сломе нисходящего тренда и закреплении выше ~ 7133 руб. хотя бы в течение 2-х недель (так как тренду почти полгода). 🟢 Еще варианты лонговых позиций: ➡ Математическая поддержка в районе ~5804 руб. (уровень 0,618 Фибо) ; ➡ Поддержка на среднесрочном внутреннем тренде в районе ~ 5560 руб. ; ➡ Следующие коррекционные уровни по Фибоначчи: ~ 5227 и ~ 4740 руб. ; ➡ Уровни незакрытого гэпа от 03.04.2024 в районе ~4450 руб. ; Значения ниже пока не рассматриваются. Если сравнить котировки Лукойла со стоимость нефти марки #Brent (#UKOIL) в относительных шкалах и на недельном таймфреймах, то безусловно, видна созависимость с некоторым лагом. При самостоятельном разборе графика цен на нефть марки брент на больших таймфреймах, несложно заметить, что на нефти на данный момент нет ни одного восходящего долгосрочного тренда. В противовес долгосрочным трендам на нефти, котировки компании имеют множество долгосрочных восходящих трендов, что делает ее фаворитом именно в дивидендных стратегиях при накоплениях в долгосрок. Все вышесказанное не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент! $LKOH $LKZ4

#юмордня Сравнение BTCUSDT (Биткоина) и $LENT ))

Добрый день! Текущий обзор на техническую картину на акции «Роснефти». Таймфрейм рассматриваю дневной. 🟢Вариант Лонга: Возможен после преодоления зоны среднесрочных сопротивлений на уровнях ~ 539 (матем. сопротивление) ~ 580 руб. (среднесрочное сопротивление) в течение - не менее 1 месяца «над», поскольку акции Роснефти находятся по сути в коррекционных флэтах около года. Второй вариант Лонга – это вероятное ожидание полной коррекции со снижением стоимости акций на величину коррекционного обширного «боковика» или на его диапазон вниз с целями в районе 370 (математ. Поддержка 0,5 Фибо – сильной не является) – 390 руб. (нижняя зона диапазона) за актив. Попытаться купить его на этих уровнях, если будет возможность, соответственно учитывая новые данные на тот период времени. Третий вариант: ожидать более сильной коррекции в районах долгосрочных поддержек со значениями ~265 – 300 руб. за актив. На данный момент котировки «Роснефти» по мнению автора являются непривлекательными, поскольку цена осталась как год назад, а стоимость нефти и ключевая ставка Банка России значительно оказывают давление на рынок акций. Все вышесказанное не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент! $ROSN

Добрый день! Текущий обзор на техническую картину на акции «Газпром». Таймфрейм рассматриваю дневной. Вариант Лонга: 🟢 Возможен только после преодоления зоны среднесрочных сопротивлений на уровнях ~ 145 -150 руб. (со временем цена «потолка» сопротивлений снижается), а также преодоления уровня в ~158 руб. в течение - не менее 2-х месяцев «над», поскольку этот уровень - очень сильный уровень сопротивления с консолидациями сверху около 1,5 лет. Вариант флета: 🟠 При сохранении текущей локальной поддержки на уровне ~ 120 руб. вероятен в том числе "боковик" в течение длительного времени в районе 120 – 145 руб. с периодическими выходами к тесту локального дна на уровне 110 руб. Вариант сильной коррекции: 🔴 Только при обновлении ближайшего локального дна на уровне 110 руб. за акцию в течение не менее недели «под» - в этом случае велика вероятность коррекции котировок к своим историческим значениям в район 84 – 90 руб. за акцию. Все вышесказанное не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент! $GAZP

Добрый день! Начинаю публикацию технических картин отдельных акций рынка Московской биржи. Обзор постараюсь делать нейтральным, то есть исключительно на основе ТА, иногда с подключением фундамента, в обе стороны – варианты как роста, так и падения актива с описанием их исключительно технических условий. Начинаю, естественно с акций Сбера на таймфрейме 1 День. Вариант Лонга: 🟢 Закрепление над уровнем сильного значения Фибоначчи (0,618) со значением 274,45 руб. в течение минимум 2-х недель «над» - будет вероятно сильным сигналом за лонговые позиции с примерными целями в 300 руб. На данный момент видим, что данный уровень (~274 руб.) оказал четкое сопротивление котировкам 24 и 25 сентября 2024 года. Вариант флета: 🟠 Наблюдаем на данный момент «боковик», причем тенденция за продолжение коррекции, так как котировки не смогли удержать локальную восходящую трендовую, пробив ее 02 октября 2024 года и после ретеста 03 и 04 октября вновь уйдя в коррекцию. Вероятно, до озвучивания ключевой ставки Банка России 25 октября 2024 года – это будет основное движение в небольшом коридоре значений от 257 руб. до 268 руб. за акцию. В период сильной волатильности есть вероятность «потрогать» значения у прошлого локального значения в районе ~239 - ~241 руб. Вариант сильной коррекции: 🔴Рассматривается только после обновления прошлого локального «дна» со значением в ~239 руб. При обновлении значений ниже 239 руб. в течение хотя бы 2-х сессий ниже – открывает вероятный сценарий коррекции до дальнейшего уровня математической поддержки на уровне ~ 204 руб. и при условии резких продаж, может продавить до закрытия гэпа на уровне в ~193 руб. Все вышесказанное не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-профиль и денежный менеджмент! $SBER

Добрый день, уважаемые подписчики! Был в делах, давно не писал, исправляюсь) Рассмотрим текущее состояние индекса #imoex (теперь в Tradingview он называется #IRUS) на таймфрейме 1 день. Как видим, ценовые долгосрочные вилы у меня оказались точными и от самой нижней границы вил (по цене ~2518 пп) произошел значительный отскок. Также мы наблюдали пробитие среднесрочного тренда, начавшегося 20 мая, с прорывом 16 сентября и последующим ростом до уровня ~2890 пп, теперь наблюдаем коррекцию более 4 % сначала текущей торговой недели. Прежде чем переходить к техническому анализу, порассуждаю о текущей фундаментальной картине: 1. Первое что следует учитывать – продолжение цикла повышения ставок, ужесточение риторики Банка России, ближайшее заседание которого состоится 25 октября 2024 года. Нет сомнений, что ближе к этой дате рынок будет искать новые точки опоры. 2. По поводу влияния индекса RGBI на индекс IMOEX история показывает: бывает редко, но они могут пропорционально сойтись в финальной точке кризиса, где оба индекса будут торговаться +/- синхронно в одной плоскости какое-то время. Если наложить график IMOEX и график RGBI один на другой в относительных шкалах, то индекс #IMOEX до сих пор показывает прямой «намек», что он имеет дивергенцию по отношению к индексу государственных бумаг. Исторически, также сильное падение индекса #RGBI приводило к девальвации национальной валюты, что тоже все прекрасно наблюдают. 3. На рынок акций во всем мире, так или иначе влияет несмолкающая напряженность на Ближнем Востоке, что подтверждает уход некоторых инвесторов с рынка акций в драгоценные металлы и/или биткоин 4. Инфляция в России (данные от 08.2024): в годовом выражении мы вышли на некоторое "плато" со значением 9,1 %, в отношении, месяц к месяцу - видим значительное замедление. 5. Если рассмотреть графики торгового баланса, то видим, что экспорт снижается, а импорт незначительно увеличивается, что сохраняет инфляционное давление на экономику. 6. При наблюдении стоимости нефтебочки в рублях видны резкие колебания с падением цены с ~7500 руб. до ~6200 руб. и возвратом на уровень ~7150 руб. Не очень приятный момент по графику нефтебочки в рублях состоит в том, что технически тренд, начавшийся в «ковидное дно» и продолжавшийся до августа 2024 года был «пробит», далее цены вернулись на тренд – то есть состояние стоимости нефти в рублях «шаткое». На основании собственных многолетних наблюдений: коррекция на рынок акций от стоимости нефтебочки в рублях имеет место быть, но обычно с лагом в квартал, два. Отсюда делаю свой и ничей более, без притязаний, вывод: индекс #IMOEX, как и #RGBI продолжит коррекцию. Кстати, еще рынок США не корректировался толком – повлияет? Конечно повлияет! P.S. Поскольку к анализу рынков я отношусь серьёзно: поверьте, написать такой лонгрид и провести анализ требует достаточно много времени и усилий, поэтому буду признателен, если поставите положительный отзыв или реакцию. Есть вариант открыть публичный ТГ-канал и выкладывать туда свои мысли и идеи на всеобщее обозрение, но – много «но». Прежде всего нет времени его поддерживать. Предоставлю также свой собственный опыт в сфере инвестирования: кратко - квалифицированный инвестор, который на рынке с конца 2020 года. Рынок для меня, как правило, небольшие спекуляции на свободные средства, в свободное время (как хобби и страсть к экономике). Пытаюсь быть иногда инвестором, но не получается, поскольку наш рынок – это история про постоянно держать «руку на пульсе» )) Специализация – универсальная, знаю и наблюдаю, как фондовые рынки, так и товарные. В списке инструментов на #TradingView более 1000 инструментов, которые знаю, что называется «в лицо». Также, какое-то время вел копирайт для телеграм-канала одного из авторов на инвестиционную тематику. Владею фундаментальным и техническим анализом. Всем спасибо, берегите себя и свой депозит! Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! $TMOS $EQMX $MMZ4

Всем привет! Рассмотрим текущее положение дел на индексе Московской биржи после закрытия пятницы 30 августа 2024 года. Как видно, нисходящий тренд на коррекцию продолжается: индекс закрылся на отметке ~2650 пунктов с сильным дневным снижением на (-)2,14 %. На месячном графике #imoex корректируется уже 4 месяц, закрытие месяца негативное, что означает вероятное продолжение снижения на более низкие уровни поддержки. В своем посте от 03 августа отмечал, что есть вероятность поддержки на уровне S3 ~ 2660 пп (математическая поддержка: уровень Фибоначчи 0,618), но закрытие пятницы оказалось на 10 пунктов ниже, тем самым ожидаю следующий уровень поддержки S4 на уровне ~ 2500 пунктов (нижняя граница долгосрочных вил цен). При этом анализ фьючерсных объемов и графических накоплений показывает более сильный уровень коррекции на ~ 2250 пунктов, что является вероятным, так как основные проторговки индекса (с февраля 2022 по февраль 2023 годов) были на уровне ~2200 пунктов. К сожалению, коррекция может продлится не только уже из-за высокой ключевой ставки или геополитических событиях, но и на общих, уже имеющих очертаниях, надвигающихся рецессионных признаков на глобальных мировых рынках – но это отдельная тема и анализ. Итоговый сантимент автора: негативный, вероятно продолжение коррекции индексных бумаг рынке Московской биржи. На скринах отображен индекс Московской биржи на ТФ 1Н и фьючерсный контракт на индекс current contract in front MM1! На ТФ 1Н. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегии! {$MMU4} $MMZ4 $IMOEXF $EQMX $TMOS $SBMX

Всем привет! Рассмотрим текущую техническую картину на индекс Насдак через исследование графической картины Invesco QQQ Trust ETF. Поскольку торгуемые на нашей московской бирже фьючерсы на индекс {$NAU4} $NAZ4 – это некий срез на базовый актив $QQQ, то проанализирую именно нативный ETF на таймфрейме 1 день. Технический срез на #QQQ выполнен по всем правилам технического анализа с применением дополнительно «сетки» Фибоначчи от пробитого тренда на вверх (у меня взято со времен covid19) – график показан не полностью для лучшего масштабирования на дневном таймфрейме. Видим, что #qqq достиг значения по уровню растяжки Фибоначчи (4,618 расширение) со значением 499,88$ девятого июля 2024 года, попытался вырасти «над» данным значением в течение 2 сессий и 3 сессии потратил на тест снизу данного уровня, а затем 17 июля начал корректироваться, оставив гэп сверху на уровне ~493,15$. От автора: данные проторговки (выше) из 5-ти сессий - яркий пример, который показывает, что прежде чем заходить в сделки на среднесрок у сильных математических или значимых уровней, требуется временной фильтр для принятия решения. В Данном случае, для определения дальнейшего роста QQQ или его коррекции понадобилась неделя. По собственному усмотрению, для среднесрочной сделки – необходимо минимум 2 недели, для долгосрочной – не менее месяца (иногда двух, даже трех - пример текущая коррекция по #imoex), для спекулятивной – не менее 2-х, 3-х дней. Не является рекомендацией. Во время сильной коррекции японского индекса NIKKEI 225 пятого августа 2024 года ETF $QQQ протестировал свой основной локальный тренд, начинающийся 05 января 2023 года и сейчас, отскочив от него, отыгрывает прошедшие потери, закрывшись на значении 475,03 $ шестнадцатого августа 2024, над математическим расширением 4,236 Фибо два дня над значением 472,18 $, что является наиболее вероятным сигналом на рост на следующей неделе. Вероятно, трейдеры фонда QQQ «желают» закрыть гэп на уровне 493,15 $, либо вновь протестировать уровень Фибо 4,618 (499,88 $) – как математически, так и психологически сильный уровень сопротивления. Не исключаю и вынос в район ~510 $, далее необходимо рассматривать все по ситуации. На скриншоте показаны технические трендовые поддержки зеленым цветом, как локальные, так и среднесрочные (ниже), так и долгосрочный (где две линии еще ниже). Вероятно, шортовый сценарий я бы рассматривал не ранее пробития уровня 3,618 Фибо (значение 427,35 $), при закреплении ниже данного значения не менее недели, спекулятивно 2 сессии со стопами – в этом случае открываются наиболее доходные шорты до среднесрочной трендовой. В текущий момент шортовых вариантов не наблюдается. Перед шортовыми сценариями необходимо также убедиться в «пробитии» текущего локального тренда, который подтвержден уже 3-мя точками. Как правило, затем тестируют на прочность 4 раз и затем определяют наиболее вероятное движение актива. Для торговли Насдаком через «наши» фьючерсы {$NAU4} и $NAZ4 ориентироваться на котировки $QQQ крайне необходимо, учитывая особенности нашего маркет-мейкера, на данный момент маркет-мейкеры любых фьючерсных контрактов скрыты на сайте moex.com, хотя ранее список был доступен. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегии!

Всем привет! Рассмотрим альтернативные БПИФ (биржевые паевые фонды) на российский рынок и золото с вознаграждением УК (управляющей компанией) до 1% от стоимости чистых активов (СЧА). 1. Тип БПИФ, ориентированных на индекс московской биржи 📈 Российские акции + от «Атон-Менеджмент» Тикер: $AMRE ISIN: RU000A102XX4 СЧА: более 97 млн. руб. Текущая стоимость пая: 102,7 руб. Комиссия УК: 0,95 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Индекс МосБиржи от «ВИМ Инвестиции» Тикер: $EQMX ISIN: RU000A101EJ5 СЧА: более 7,3 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 133,35 руб. Комиссия УК: 0,67 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Первая - Фонд Топ Российских акций от «УК Первая») Тикер: $SBMX ISIN: RU000A0ZZH92 СЧА: более 18,3 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 17,35 руб. Комиссия УК: 0,95 % -------------------------------------------------------------------------- 2. Тип БПИФ, ориентированных на стоимость золото в рублях 📈 Золото. Биржевой от «ВИМ Инвестиции» Тикер: $GOLD ISIN: RU000A101NZ2 СЧА: более 7,6 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 1,75 руб. Комиссия УК: 0,66 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Фонд Доступное золото от «УК Первая» Тикер: $SBGD ISIN: RU000A105385 СЧА: более 3,18 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 20,61 руб. Комиссия УК: 0,79 % -------------------------------------------------------------------------- 3. Тип БПИФ, ориентированных на стоимость дивидендных акций 📈 Индекс дивидендных акций от «УК ДОХОДЪ» DIVD Тикер: #divd ISIN: RU000A102N02 СЧА: более 900 млн. руб. Текущая стоимость пая: 1131,80 руб. Комиссия УК: 0,99 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Российские Дивидендные Акции от «МКБ Инвестиции» Тикер: #MKBD ISIN: RU000A103BX8 СЧА: более 260 млн. руб. Текущая стоимость пая: 1046 руб. Комиссия УК: 1,0 % -------------------------------------------------------------------------- 4. Тип БПИФ, ориентированных на корпоративные облигации 📈 Корпоративные облигации от «Ингосстрах – Инвестиции» Тикер: #INGO ISIN: RU000A103CA4 СЧА: более 2,5 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 118,55 руб. Комиссия УК: 0,4 % -------------------------------------------------------------------------- Российские облигации от «ВИМ Инвестиции» 📈 Тикер: $OBLG ISIN: RU000A1002S8 СЧА: более 1,7 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 144,34 руб. Комиссия УК: 0,71 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Сбондс Корпоративные облигации РФ от «УК ДОХОДЪ» Тикер: #BOND ISIN: RU000A104Z22 СЧА: более 415 млн. руб. Текущая стоимость пая: 1162,60 руб. Комиссия УК: 0,4 % -------------------------------------------------------------------------- 📈 Фонд Корпоративные облигации от «УК Первая» Тикер: $SBRB ISIN: RU000A100P44 СЧА: более 10 млрд. руб. Текущая стоимость пая: 13,54 руб. Комиссия УК: 0,76 % -------------------------------------------------------------------------- Вывод автора: наиболее привлекательными БПИФ, из вышеуказанных по соотношению СЧА/комиссии являются, $EQMX, $GOLD, #DIVD, #INGO. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегии!

$GOLD $TGLD {$GDU4} $GDZ4 $GLDRUB_TOM $GLDRUBF Всем привет! Рассмотрим среднесрочный график спота по золоту #XAUUSD на таймфрейме 1 неделя как наименее спекулятивный инструмент на рынке биржевого золото. Построены тренды и уровни Фибоначчи согласно канонам технического анализа. На данный момент цена находится под сильным математическим уровнем сопротивления 2461,58 $ (1,618 Фибо), пытаясь 5 неделю подряд закрепиться выше. Все тренды, долгосрочные и среднесрочные восходящие, текущий локальный тренд, начатый в октябре 2023 года, соответственно тоже восходящий. Таким образом, можем предположить, что в случае закрепления цены выше 2461,58 $ по споту, а лучше, для подтверждения, выше 2490 $ (точка R1) в течение хотя бы 2-х – 4-х недель открывает новый импульс роста золота со следующими математическими целями (R-Resistance, n-номер): R2 ~ 2795 $ (уровень 2,0 Фибо); R3 ~3033 $ (уровень 2,272 Фибо); R4 ~ 3336 $ (уровень 2,618 Фибо – наиболее сильное сопротивление); В другом случае, вероятные уровни поддержки цены следующие (S-Support, n - номер): S1 ~ 2277 $ (лок. уровень накопления); S2 ~ 2159 $ (уровень 1,272 Фибо); S3 ~ 2062 $ (среднесрочный уровень поддержек по прошлым вершинам, откуда при закреплении выше, произошел рост до текущих значений); S4 ~ 1921 $ (уровень 1,0 Фибо); Цены ниже на данный момент не рассматриваются Согласно открытым данным (последние за 2 кв. 2024) структура производства и потребителей золото с их динамикой год к году следующая: Предложение: Производство золото в мире: +3% г/г Переработанное золото: +4 % г/г Спрос: Ювелирное производство: -17 % г/г Потребление ювелирных изделий: -19 % г/г Запасы ювелирного производства: +36 % г/г Потребление технологическими производствами: +11 % г/г Потребление электронной промышленностью: +14% г/г Инвестиции в золото: +1 % г/г Инвестиции в золотые монеты: -5% г/г Покупка центральными банками: +6% г/г Внебиржевой рынок: +53 % г/г Общий спрос: +4% г/г Текущая цена за годовой период: около +30 % г/г По вышеуказанным показателям можно предположить, что потребитель основной части рынка золота – ювелирных изделий, чувствует себя очень плохо (как будто рецессия у него уже наступила), соответственно ювелирные фабрики сокращают производство и придерживают свои запасы, неся на данный момент некоторые издержки (это отчетливо видно, например по котировкам Китайской компании $1929 CHOW TAI FOOK JEWELLERY, котировки которой за год упали на ~45 % ). Основной драйвер спроса показывает электронная промышленность, но ее доля в структуре золото исторически мала. Инвестиционные покупки показывают околонулевую динамику, при этом центральные банки, в свою очередь, пополняли свои резервы весь прошедший год (объемы покупок снижаются по мере роста цены). На внебиржевом рынке отмечен огромный спрос на золото. Вероятно, текущий рост золото обусловлен по большой части геополитическими событиями в мире, фундаментально – рост незначителен. Итоговый сантимент автора: покупки только при закреплении цены выше ~2490 $ по споту в течение месяца «над», фундаментально – снижение цен по мере усиления рецессионных тенденций на рынках, а также при снижении геополитических рисков. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегии!

Всем привет! Рассмотрим корпоративные облигации с переменным купоном или «флоатеры» с высокой купонной доходностью без оферт и рейтингом не ниже «А-» по убыванию доходности на текущий момент: Аэрофьюэлз-002Р-03 ISIN: $RU000A1090N4 Рейтинг А- Дата погашения: 20.07.2027 Объем размещения: 1.2 млрд. RUB Текущая цена: 1002,8 RUB Уровень листинга: 2 Частота выплат купонов: квартальная Бенчмарк: КС Спред к бенчмарку в пп: 3.4 Текущая доходность: 22.85 % ---------------------------------------------------------- РУСАЛ БО-001P-09 ISIN: $RU000A108VW7 Рейтинг А+ Дата погашения: 20.07.2027 Объем размещения: 30 млрд. RUB Текущая цена: 1014,8 RUB Уровень листинга: 2 Частота выплат купонов: ежемесячная Бенчмарк: КС Спред к бенчмарку в пп: 2.2 Текущая доходность: 21.82 % ---------------------------------------------------------- Балтийский лизинг ООО БО-П11 ISIN: $RU000A108P46 Рейтинг AA-/А+ Дата погашения: 09.06.2027 Объем размещения: 6 млрд. RUB Текущая цена: 1004,5 RUB Уровень листинга: 2 Частота выплат купонов: ежемесячная Бенчмарк: КС Спред к бенчмарку в пп: 2.3 Текущая доходность: 21.53 % ---------------------------------------------------------- РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-05 ISIN:$RU000A1075J3 Рейтинг AA- Дата погашения: 19.10.2033 Объем размещения: 11 млрд. RUB Текущая цена: 1001,7 RUB Уровень листинга: 2 Частота выплат купонов: квартальная Бенчмарк: RUONIA Спред к бенчмарку в пп: 2.25 Текущая доходность: 21.36 % ---------------------------------------------------------- Борец Капитал 001Р-02 ISIN: $RU000A107BR1 Рейтинг AA- Дата погашения: 25.11.2025 Объем размещения: 8 млрд. RUB Текущая цена: 1015,2 RUB Уровень листинга: 2 Частота выплат купонов: ежемесячная Бенчмарк: RUONIA Спред к бенчмарку в пп: 2.25 Текущая доходность: 21.28 % ---------------------------------------------------------- ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 ISIN: $RU000A107XA1 Рейтинг AAA Дата погашения: 20.07.2028 Объем размещения: 65 млрд. RUB Текущая цена: 1015,2 RUB Уровень листинга: 2 Частота выплат купонов: квартальная Бенчмарк: RUONIA Спред к бенчмарку в пп: 1.4 Текущая доходность: 21.27 % ---------------------------------------------------------- РОСЭКСИМБАНК 002P-05 ISIN: $RU000A108ZT4 Рейтинг AA Дата погашения: 05.07.2034 Объем размещения: 15 млрд. RUB Текущая цена: 997,5 RUB Уровень листинга: 3 Частота выплат купонов: квартальная Бенчмарк: КС Спред к бенчмарку в пп: 1.9 Текущая доходность: 21.06 % ---------------------------------------------------------- Росагролизинг 002P-01 ISIN: $RU000A108KT6 Рейтинг AA- Дата погашения: 04.07.2029 Объем размещения: 7 млрд. RUB Текущая цена: 999,1 RUB Уровень листинга: 3 Частота выплат купонов: ежемесячная Бенчмарк: RUONIA Спред к бенчмарку в пп: 1.8 Текущая доходность: 21.01 % ---------------------------------------------------------- Группа Черкизово БО-001Р-07 ISIN: $RU000A1094F2 Рейтинг AA Дата погашения: 15.07.2027 Объем размещения: 7 млрд. RUB Текущая цена: 1003,1 RUB Уровень листинга: 1 Частота выплат купонов: ежемесячная Бенчмарк: КС Спред к бенчмарку в пп: 1.35 Текущая доходность: 20.85 % ---------------------------------------------------------- Россети ПАО БО 001P-13R ISIN: $RU000A109528 Рейтинг AAA Дата погашения: 18.07.2027 Объем размещения: 65 млрд. RUB Текущая цена: 1000,3 RUB Уровень листинга: 1 Частота выплат купонов: ежемесячная Бенчмарк: КС Спред к бенчмарку в пп: 1.1 ----------------------------------------------------------- * Источник информации - открытые аналитические сервисы и данные moex.com Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегию!

Доброго дня! Рассмотрим еще один популярный инструмент для сохранения капитала в условиях высоких ставок: облигации с переменным купоном и фонд на «Облигации с переменным купоном $SBFR от «УК Первая». Параметры фонда #sbfr: ISIN: RU000A107KW2 Первоначальный взнос от 10 RUB СЧА: около 209 млн. RUB Вознаграждение УК: 0.6% Вознаграждение депозитарию и др.: 0.1% Прочие расходы: 0.1% Итого на инфраструктурные расходы: 0,8 % Состав фонда указан на скрине. Рассмотрим отдельные облигации с переменным купоном или так называемые «флоатеры», начиная с государственных ОФЗ ПК: ОФЗ 29006 ISIN: $SU29006RMFS2 Погашение: 29.01.2025 Купон: RUONIA+1,2% Выплаты: 2 раза в год Текущая цена: 1001,6 RUB Текущая доходность к погашению: 17.32% ------------------------------------------------------- ОФЗ 29007 ISIN: $SU29007RMFS0 Погашение: 03.03.2027 Купон: RUONIA+1,3% Выплаты: 2 раза в год Текущая цена: 1023,9 RUB Текущая доходность к погашению: 15.14% ------------------------------------------------------- ОФЗ 29008 ISIN: $SU29008RMFS8 Погашение: 03.10.2029 Купон: RUONIA+1,4% Выплаты: 2 раза в год Текущая цена: 1043,8 RUB Текущая доходность к погашению: 15.80% ------------------------------------------------------- ОФЗ 29015 ISIN: $SU29015RMFS3 Погашение: 18.10.2028 Купон: RUONIA Выплаты: 4 раза в год Текущая цена: 994,0 RUB Текущая доходность к оферте: неизвестна ------------------------------------------------------- ОФЗ 29016 ISIN: $SU29016RMFS1 Погашение: 23.12.2026 Купон: RUONIA Выплаты: 4 раза в год Текущая цена: 990,0 RUB Текущая доходность к оферте: неизвестна ------------------------------------------------------- ОФЗ 29019 ISIN: $SU29019RMFS5 Погашение: 18.07.2029 Купон: RUONIA Выплаты: 4 раза в год Текущая цена: 992,4 RUB Текущая доходность к оферте: неизвестна Государственные «флоатеры» сроком далее 2029 года не рассматриваются. 💡Мнение автора: пока ключевая ставка находится на высоком уровне «флоатеры» является хорошим инструментом с низким риском для инвестирования во время удержания ключевой ставки (на так называемом «плато»), либо в цикле повышения ставок. ❗️ Как только появятся четкие сигналы на некоторое смягчение ДКП от Банка России, либо цикл снижения ключевой ставки, то привлекательнее станут облигации с постоянным купоном, тем самым тело «флоатеров» может снижаться на обратном цикле из-за снижения купонного дохода при снижении ставок. 💼На данный момент, большинство финансовых экспертов предполагают, что ключевая ставка до конца 2024 года вряд ли будет снижаться, а это значит, что ОФЗ ПК или корпоративные облигации с переменным купоном до конца года являются, вероятно, более предпочтительными, чем облигации с постоянным купоном. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегию! В будущем посте рассмотрим корпоративные облигации с переменным купоном в наилучшем балансе риск/доход в зависимости от их рейтинга, что сейчас имеет ключевую роль при высоких значениях ставки.

Всем привет! Рассмотрим текущие консервативные инструменты для сохранения капитала в условиях высоких ставок от Банка России. В первую очередь это безусловно, фонды денежного рынка, такие как: 1) $LQDT ( фонд «Ликвидность» от «ВИМ Инвестиции») с параметрами: ISIN: RU000A1014L8 СЧА: около 215,3 млрд. RUB Первоначальный взнос: от 1 RUB Вознаграждение УК: 0.21% Вознаграждение депозитарию и др.: 0.026% НДС не облагается Прочие расходы: 0.15% НДС не облагается Итого на инфраструктурные расходы: 0,386 % Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR ------------------------------------------------------------------ 2) $TMON (от Т-Капитал Денежный Рынок «Т-Капитал») #tmon ISIN: RU000A106DL2 СЧА: около 13 млрд. RUB Первоначальный взнос: от 1000 RUB Вознаграждение УК: 1% Вознаграждение депозитарию и др.: 0.05% Прочие расходы: 0.04% Итого на инфраструктурные расходы: 1,09 % ----------------------------------------------------------------------- 3) $SBMM (от «УК Первая» - Фонд Сберегательный): #sbmm СЧА: около 86.6 млрд. RUB ISIN: RU000A103RF1 Первоначальный взнос от 10 RUB Вознаграждение УК 0.2% Вознаграждение депозитарию и др. 0.013% Прочие расходы 0.15% Итого на инфраструктурные расходы: 0,363 % Целью инвестиционной политики Управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей стоимости обеспеченных денег индикатора RUSFAR -------------------------------------------------------------------- 4) $AMNR (от компании «Атон-менеджмент») #amnr ISIN: RU000A107H96 Первоначальный взнос 1000 RUB СЧА: около 14,9 млрд. RUB Вознаграждение УК 0.1% Вознаграждение депозитарию и др. 0.1% Прочие расходы 0.11% Итого на инфраструктурные расходы: 0,31 % Целью инвестиционной политики УК является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора стоимости обеспеченных денег RUSFAR ------------------------------------------------------------------ 5) $AKMM (Альфа-Капитал Денежный рынок от «Альфа-Капитал») #akmm ISIN: RU000A104X08 Первоначальный взнос 1000 RUB СЧА: около 66,5 млрд. RUB Вознаграждение УК 0.35% Вознаграждение депозитарию и др. 0.1% Прочие расходы 0.15% Итого на инфраструктурные расходы: 0,6% Политикой управляющей компании предусмотрено вложение средств в консервативные инструменты рынка РЕПО и долгового рынка (прим. автора - с недавних пор привязка происходит не к RUSFAR (обеспеченные деньги), а к RUONIA (необеспеченные деньги); -------------------------------------------------------------------- Из вышеуказанных фондов на денежный рынок, можно выделить высокую ликвидность фонда $LQDT и низкие комиссии #AMNR при меньшей ликвидности, а также особенности фонда $AKMM, что теперь фонд ориентируется на RUONIA вместо RUSFAR. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегию!

Всем привет! Рассмотрим текущее состояние индекса акций московской биржи #imoex на таймфрейме 1 День. К сожалению, ранее озвученные негативные сценарии реализовались и теперь индекс ищет уровни поддержки. Текущую неделю закрыли на уровне 2899 пунктов (дневное падение на (-)1,25% по итогу закрытия пятницы 02.08.2024), что на данный момент является негативным сигналом на продолжение коррекции на следующей неделе. Текущие вероятные уровни поддержки по мнению автора следующие (S – Support, n-уровень): S1 ~ 2867 пп (уровень незакрытого гэпа от 12.07.2023); S2 ~ 2832 пп (уровень незакрытого гэпа от 10.07.2023); S3 ~ 2660 пп (математическая поддержка: уровень Фибоначчи 0,618); S4 ~ 2500 пп (нижняя граница долгосрочных вил цен); Вероятные уровни ниже пока не рассматриваются. Текущие уровни сопротивления (R-Resistance, n-уровень): R1 ~ 2974 пп (локально подтвержденный уровень сопротивления на более мелких ТФ): R2 ~ 3202 пп (среднесрочный уровень сопротивления); Вероятные уровни выше пока не рассматриваются. Техническая картина с описанием представлена на скрине. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегию! $IMOEXF $TMOS $EQMX

$CHMF Всем привет! По просьбе подписчика, рассмотрим ТА на котировки компании Северсталь на среднесрочный период (таймфрейм неделя). После дивидендной отсечки цены пришли на математический уровень поддержки ~ 1394 руб. (0,618 уровень Фибоначчи, точка S1) и "отскочили" на данный момент до 1471,6 руб. по закрытию пятницы 12.07.2024. На графике обозначился уровень сопротивления (точка R1) - 1552 руб. , а также математический 1621 руб. (0,786 ур. Фибоначчи, точка R2). Вероятно, для разворота котировок вверх потребуется преодолении отметки в 1621 руб. в течение хотя бы недели. Далее укажу технические уровни поддержки (S - Support): S1 ~ 1394 руб. (уровень 0,618 Фибоначчи); S2 ~ 1320 руб. (прошлый скрытый тренд - на графике полностью не показан); S3 ~ 1200-1235 руб. (уровень Фибоначчи 0,5 и прошлый скрытый тренд - на графике полностью не показан ); S4 ~ 1075,8 руб. (уровень Фибоначчи 0,382 и техническая цель при активации паттерна "Удавшийся размах") Важно отметить, что тренд котировок #chmf начатый в октябре 2022 года пробит , протестирован и провален. Сформировался паттерн разворота "Удавшийся размах" с пробитым уровнем "шеи" на отметке 1552 руб. При реализации данной технической фигуры цены на актив могут, но не обязаны, реализоваться на отметки ~ 1075 - 1100 руб. , что на текущий момент составляет коррекцию более 25 %. Фундаментальные факторы на рост: - Поддержание внутреннего спроса на продукцию (в части строительной отрасли есть сомнения из-за отмены массовых программ льготной ипотеки); - Спрос на продукцию со стороны Китая (у Китая сейчас несколько сильный промышленный PMI на уровне 51.8 и исторически, редко превышаемый); - Рост спроса на железную руду (как косвенный фактор, да он на поддержке, но в средних обычных значения - если рассматривать через фьючерс); - Девальвация рубля (более вероятный сценарий после очередного снижения процента продаж валютной выручки экспортерами); Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках ! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегии!

$TMOS $EQMX $SBMX {$MXU4} $IMOEXF Всем привет! Рассмотрим текущую ситуацию по индексу московской биржи #imoex на среднесрочном таймфрейме НЕДЕЛЯ. На первом графике представлен сам бенчмарк на недельной ТФ, но с применением долгосрочных тех. инструментов, таких как вилы цен, уровни Фибоначчи, веер Ганна. По данной технике, вероятный рост индекса возможен только при закреплении выше отметки 3287 пп "над" в течение хотя бы 2-х недель (по мнению автора). По закрытию недели в Пт 21.06.2024 индекс остановился на отрицательном значении (-0,29%) в 3114,35 пп и смог опереться пока на среднесрочную скрытую поддержку (полностью ТА не показываю). Недельный свечной анализ показывает, что пин-бар прошлой недели на половину поглощен и образован вновь пин-бар на этой неделе, что подтверждает слабость рынка, а не уверенный откуп на дальнейший рост. Итак, текущие уровни поддержки (S-support, n-уровень): S1~ 3114 пп (текущий уровень закрытия на скрытой среднесрочной поддержке); S2 ~ 2996 пп (минимальный уровень тени текущей недельной свечи от 17.06.2024 по 21.06.2024); S3 ~ 2959 пп (уровень, от которого был откуп в декабре 2023 с последующим ростом индекса); S4 ~ 2880 пп с последующим смещением выше по мере течения времени (граница долгосрочных цен вил); S5 ~ 2659 пп (математический сильный уровень Фибоначчи); Уровни ниже пока не рассматриваются. Текущие уровни сопротивления по индексу (R- resistance, n - уровень): R1 ~3152 пп (прошлый уровень поддержки индекса в период с августа 2023 по январь 2024); R2 ~ 3203 пп (прошлый уровень поддержки индекса с октября 2023 по ноябрь 2023); R3 ~ 3287 пп (сильный уровень сопротивления от 05 сентября 2023, после которого основной рост индекса прекратился и индекс "ушел" в затяжной "боковик" ); R4 ~ 3378 пп (уровень Фибо 0,786); R5 ~ 3415 пп (уровень границы фигуры на дневном ТФ, после пробития которого ускорилась коррекция): R6 ~ 3460 и 3468 пп (на дневном ТФ - уровни гэпа "на разрыв" в сторону продаж ); Уровни выше пока не рассматриваются. Для трейдеров внутри дня или недели , представлен скрин-график фьючерса на индекс типа current contract in front MX1! (ближайший фьючерс MXU2024 - если рассматривать конкретно этот график (скрин также прикреплен), то на нем зафиксирован пока самый большой объем на продажу за неделю 17.06 - 21.06 2024). Текущий сантимент автора: нейтрально - негативный. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент!

{$CRU4} $CRZ4 $CNYRUBF $CNYRUB Всем привет ! В прошлую Сб готовил длинный большой подробный пост по ТА на индекс Московской биржи, но прямо перед отправкой отключили свет )) Поэтому приведу экспресс-скрины (CRU2024, CRZ2024, CNYRUB (FX) и общий фьючерс CR1!), но подробные на инструменты с Юанем, индекс рассмотрим позже. Кратко: сегодня замечены самые большие продажи по фьючерсам на Юань. Сильнейшая локальная поддержка район ~ 10,6-11 руб. по споту. Уверенные вероятные лонги выше ~12,5 (для сентябрьского контракта) и ~12,9 руб.(для декабрьского контракта) при закреплении выше не менее 2-х недель, а лучше месяца. Гэп на CR1! на уровне 9,2~9.3 руб. тоже игнорировать нельзя (вероятно, уровень deep buy). Также замечены продажи юаневых облигаций перед окончанием торговой сессии, например в $RU000A1054W1 или $RU000A108PZ2 - вероятно переоценка к текущим доходностям новых выпусков валютных облигаций. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент!

Всем привет! Ухожу пока в режим суперконсервы. Только облигации до погашения и на неопределенный перерыв. Стратегии были верны, но не хватает терпения, рынок очень тонкий. Коррекция продолжится вероятно не только на повышении налогов, но и на дивидендных отсечках гигантов, пример показал НЛМК. В общем все лето "кочки" обеспечены. Дивиденды Сбера вообще ничего не покрывают по отношениям даже уже к ОФЗ. Ожидаю повышенную волатильность, а она требует огромного внимания и отнимает много времени. Будьте крайне осторожны с эмитентами, у которых большой долг и множество займов на долговом рынке и/или большой capex - например строители, инфраструктурные компании из коммунального и электроэнергетического хозяйства, телекоммуникационные компании, новые компании с высокими значениями P/E и P/S. Особое внимание на дальнейшую коррекцию претендует Новатек - пробил последнюю поддержку среднесрочную, теперь с большей долей вероятности пойдет на основную долгосрочную трендовую, далее необходимы инвестиционные стопы, если и их сшибает и проводит под длительными трендами более 2-х месяцев, то перестает быть растущей историей, как Газпром). Газпром не интересен, долго будет в боковиках - он их "любит". Также негативная картина по всему химическому сектору - это явный аутсайдер в данный момент. Если думаете, что после основных отсечек дивидендных бумаг будет спокойнее , тоже сомневаюсь, далее окончание финансового года в США и выборы - будет полный расколбас. Можно сюда не заглядывать до декабря )) Если интересует конкретные тикеры с ТА - можете оставлять в комментариях , поделюсь что вижу после ставки ЦБ, то есть 10 июня , три тикера по наибольшему количество запросов. Опять же ТА не является универсальным способом анализа, необходимо совмещать множество факторов - это лишь один способов расчета вероятностей. По поводу облигаций, кто желает покупать на средний и дальний срок, обращаем при таких доходностях только на эмитентов с рейтингом ААА/АА- в долгосрок и в среднесрок не ниже А-/ВВВ. В высокодоходных облигациях (ВДО) вероятны дефолты из-за длительного удержания высокой КС. Все текущие трендовые по индексам пробиты, вероятно через отскоки будем закрывать ближайшие гэпы, вернувшись в старый боковик, в район 3000-3100 пунктов. Ниже скрин - показатель промышленного производства в России за 1 год с показателем г/г, по которому видно, что промышленное производство спадает - экономика замедляется, поэтому после дивидендных отсечек в июне/июле сильный рост индекса IMOEX не предвижу , максимально позитивный таргет район 3600 пунктов с закрытием гэпа от 17 февраля 2022 года в течение неопределенного времени. P.S. По поводу диванов, дизлайков - отношусь спокойно, мне не за чем переживать, так как я не просто рисую линии и уровни, а провожу аналитику с учетом фундаментала, в том числе средствами ТА. Спасибо учителям, которые имеют профильное образование и могут его подтвердить дипломами и своей деятельностью. Также важна доходность не за короткий период, а за несколько лет. Агрессивные трейдеры могут конечно заработать сколько угодно иксов в моменте, но как правило, на этом не останавливаются и потом может быть что угодно с их депозитом. Если и поторгую на данный момент, то немного и в других инструментах, было б хорошо, если бы imoex восстановился. Не является рекомендацией к каким-либо действиями на финансовых рынках! Продолжу писать "по настроению", останусь в режиме хобби. Всем удачи! Берегите себя и свой депозит! $TMOS $TRUR

Тезисные мысли о текущей ситуации на рынке Московской Биржи: 1. Ускоренное падение индекса государственных облигаций #rgbi приводит к тому , что ранее заданный тренд на покупку дивидендных бумаг постепенно сходит на нет. Доходности 10 летних офз приближаются к 15%, трехлетние офз уже выше 16,7 %. - выше текущей КС банка России. Данные факты говорят о том, что если дивиденды ниже допустим 15% , то они уже не интересны , конечно все зависит от качества самого эмитента. 2. Возросшая доходность ОФЗ давит на компании, которые являются в том числе эмитентами собственных облигаций - теперь процент уплаты по облигациям выше запланированных процентов по дивидендам, то есть долговые выплаты преобладают над распределением прибыли компаний. Скорее всего по этим причинам некоторые корпораты начали отказываться от выплат дивидендов или сокращать процент распределения собственных прибылей среди акционеров. 3. По тем же причинам под давлением оказываются компании, которые имеет высокое соотношение долга к ebitda, например Газпром, ВТБ, Сегежа , М.видео, Ростелеком, АФК Система, МТС, Мечел и другие. 4. Техническая картина закрытия пятницы смешанная , с одной стороны индекс #imoex и индекс широкого рынка #moexbmi удержались на тренде, с другой стороны данные тренды во фьючерсах провалены. Текущий вывод , вероятно сильной коррекции может и не быть , но может просто замедлиться рост индекса, стать ещё более пологим. Пока на данный момент вероятная цель 3600 пунктов по imoex ,если уйдем ниже 3300 будет преобладать коррекция. Текущие условия поддержки индекса : 1. Ожидание дивидендных выплат от Сбер, Северстали, Сургутнефтегаз 2. Вероятная стабилизация курса доллар/рубль с повышением после уплат дивидендов и окончания весеннего налогового периода, спрос на валюту со стороны физических лиц в связи с периодом отпусков 3. Пониженная летняя активность инвесторов и трейдеров летом - может обусловить боковое движение Всем спасибо! Берегите себя и свой депозит согласно собственным стратегиям и риск - профилю. $TDIV $TMOS $AKME $TRUR {$RBU4} $IMOEXF {$MMM4}

$GAZP Оперативное обновление ТА от 19.05.2024 на котировки актива (ТФ 1Д). Пока посмотрю со стороны Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный RM и MM !

{$GDM4} {$GDU4} $GOLD $TGLD {$PTM4} {$SVM4} Всем привет ! Проверка поста от 13 апреля. Ждем тест по споту золота видимо на уровне ~ 2461 $ (1,618 Фибо). Возврат в золото для себя определю, только после закрепления над уровнем 2461$ по споту в течении минимум 2 недель и после определения направления доллар/рубль (usdrub). Текущие события, к сожалению негативные, очень быстро привели к росту драгоценных металлов, таких как золото (XAUUSD), серебро (XAGUSD) и платина (XPTUSD). На серебро и платину (являющиеся при этом и промышленными металлами) оказало влияние также поддержка собственной экономики от правительства Китая. Оставлю технику по спотам на ТФ 1Д на вышеуказанные металлы (подчеркиваю, именно споты, не фьючерсы, так как маржинальную торговлю использую редко). Также споты на металлы более правдивы, чем фьючерсы (много спекулятивных позиций и "интрадейщиков"). Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный MM и RM !

$IMOEXF $TMOS {$MMM4} {$RBM4} Всем привет! Рассмотрим классический вариант премии к риску между двумя классами активов: облигации ОФЗ и акции (rgbi/imoex) на ТФ 1 День. Из соотношения видим: обновлено историческое низкое значение от 02.11.2021(когда индекс IMOEX закрылся на уровне 4196 пп (уже ниже ATH), индекс RGBI в это время составлял 135,92 пп, упав от своих ATH на ~13.8%. Текущее падение индекса RGBI от своих локальных "хаев" уже около ~18% ). Вероятные причины продолжения снижения индекса RGBI (ОФЗ): 1. Удержание высокой КС на уровне 16%; 2. Новые предложение облигаций федерального займа от МинФина; 3. Стабильно высокая инфляция на уровне ~7,7 % г/г в феврале и марте с ускорением до 7,8% в апреле 2024 года (смотрите скрин с синими столбцами, серые - прогноз - данные от Trading Economics); Также приведу изображение графика RUIRYY - Инфляция в России Г/Г от 2002 года до наших дней. Напрашивается простой вывод, что рост IMOEX и снижение RGBI в 2024 году вызван по большей части инфляционными факторами, в прошлом 2023 году преобладал девальвационный сценарий. Именно поэтому максимальный рост к своим историческим вершинам сначала 2024 года показал потребительский сектор, а вовсе не нефтегазовый - там несколько другие факторы . Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! #макро #офз #инфляция #rgbi #imoex

$SBER Всем привет! Никаких эмоций, только ТА. Рассмотрим локальную картину на котировки Сбер на ТФ 1Д. Котировки Сбера подошли к уровню Фибо (0,786) ~ 324 руб. Ближ. лок. сопротивление: ~ 324 руб. ~ 352 руб. Ближ. уровни поддержки: ~ 304 руб. ~ 291 руб. Среднесрочная цель по активу: ATH на уровне ~ 388 руб. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный MM и RM.

$GAZP Всем привет! Никаких эмоций, только ТА на Газпром (ТФ 1 День). Ближ. уровни поддержки: ~153,4 руб ~150,6 руб. Среднесрочный уровень поддержки: ~ 138,4 руб. Долгосрочный уровень поддержки: ~ 134 руб. (основная трендовая роста) Ближ. уровни сопротивления: ~ 158 руб. Инвестиционный уровень покупки (при закреплении выше , для GAZP я бы выбрал временной фильтр месяц): ~ 168 руб. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках ! Соблюдайте собственный MM и RM.