🧮🔍Разборы по запросам подписчиков.
➖Среднесрочная облигация Новые Технологии:
Выпуск 2
$RU000A106PW3
📍Исходные данные для расчета доходности:
Номинал 1000р.
Купоны- по 63,08р.,с выплатой 2 раза в год по ставке 12,65%.
Дата погашения 08.08.2028г.
Дата колл-опциона 11.08.2026г. (Считать будем до этой даты)
Текущая стоимость 927,20р.
Количество оставшихся выплат 6.
Количество дней владения 922 дня.
Предположим, что сейчас совершаем покупку на таких условиях.
Посчитаем доходность:
Купоны 63,08*6-59,3(НКД)=319,18р.
Разница при погашении 1000-927,2=72,8р.
🔸Итого 319,18+72,8=391,98р.
Считаем доход по сделке 391,98/972,2*100=40,32%
🔸Считаем в годовых процентах 40,32/922*365=15,96%
🟧Вывод: доходность выпуска в годовых за срок владения до колл-опциона составляет 15,96%.
Доходность без колл-опциона (погашение 08.08.2028г.) составит 14,66%
______________________________
➖Долгосрочная облигация РЖД:
Выпуск РЖД 001Р выпуск 14
$RU000A1008D7
📍Исходные данные для расчета доходности:
Номинал 1000р.
Купоны- по 45,38р.,с выплатой 2 раза в год по ставке 9,1%.
Дата погашения 04.05.2029г.
Текущая стоимость 893,30р.
Количество оставшихся выплат 11.
Количество дней владения 1919 дней.
Предположим, что сейчас совершаем покупку на таких условиях.
Посчитаем доходность:
Купоны 45,38*11-20,9(НКД)=478,28р.
Разница при погашении 1000-893,3=106,7р.
🔸Итого 478,28+106,7=584,98р.
Считаем доход по сделке 584,98/893,3*100=64,49%
🔸Считаем в годовых процентах 64,49/1919*365=12,46%
🟧Вывод: доходность выпуска в годовых за срок владения до погашения составляет 12,46%.
______________________________
Торгую интересные идеи в рамках стратегий автоследования.
#производство #ржд #теханализ #аналитика #облигации_в_фокусе #облигации #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени
#купоны