Всем привет. В рамках продолжения предыдущего поста (https://www.tbank.ru/invest/social/profile/FinLifehacks/c0d5966e-350c-440e-8919-14fa8146e3f2?utm_source=share&author=profile ) в этом посте разберем, на каких инструментах мы заработали в &Алгоритмическая стратегия MAX . Подписчикам &Алгоритмическая стратегия также будет интересно почитать. Напомню, что в прошлом посте мы анализировали отличие в доходностях на странице стратегии и на реальном счете, всем советую начать с него. Итак, давайте про инструменты, на которых мы заработали. Безусловный лидер тут индекс Мосбиржи, который мы удачно шортим и берем в лонг. Он принес 60% всей доходности стратегии. Лонги в американских индексах принесли 22% от всей доходности стратегии. Понятно, что если бы мы еще и шортили Америку, результат мог быть лучше. Но, если честно, мой профессиональный опыт, а также анализ стратегий, привели меня к выводу, что Штаты лучше не шортить. Что касается фонда ликвидности, в котором мы пережидаем время между сделками во фьючерсах, то он принес 18% от общей доходности стратегии. На фонде ликвидности хочу остановиться подробнее. Это очень хорошая дополнительная добавка, поскольку сделки в фонде ликвидности повторяются с точностью 100%, а проскальзывания нет. В итоге на фонде ликвидности мы заработали 18% доля в доходе * на 30% доходности до комиссий = 5.4%. Т.е. доход от фонда ликвидности полностью компенсирует комиссии брокера по сделкам с фьючерсами (5%)! Это классное дополнение к изначальному дизайну стратегии торговли фьючерсами, поскольку 1) полностью отбивает комиссию за следование и 2) на обычном счете нельзя так быстро перекладываться в фонд ликвидности в день сделки (надо держать деньги на срочной секции, чтобы успеть быстро зайти в сделку). Поэтому не ругайтесь в дни, когда нет сделок, ведь ваши деньги не лежат без дела! Если вам понравился анализ, то ставьте палец вверх! Мне будет приятно-) $MMZ4 $MXZ4 $IMOEXF $NAZ4 $SFZ4 #пульс_оцени #акции #новичкам  #прояви_себя_в_пульсе #псвп #хочу_в_дайджест #идея #пульс #рынок #обзор