$TAL здоровья погибшим F

$VIPS $BABA $BIDU падение в этих компаниях меня не смущает. Беспокоит только отношение китайских корпораций к своим сотрудникам. Поэтому покупаю с чувством стыда.

$BIDU усреднил

Сегодня захотелось поразбираться с темой подбора параметров для ботов. Все-таки, выбирать параметры из лучшей доходности на исторических данных очень грубо. Необходимо найти широкий диапазон параметров, которые позволят системе показать хорошую результативность. И исключить наборы параметров, показывающих исключительную результативность системы, если близкие параметры показывают значительно худший результат. Создал небольшую матрицу результатов для тикера $SPCE и визуализировал в графике. Результат показан на шкале справа в процентах. Можно увидеть значительное изменение доходности в диапазоне k от 1.4 до 1.8 и значительный пик доходности на значении 1.5. Нет смысла концентрироваться на значении 1.5, так как при слишком точном подборе параметров можно получить эффект "переученности". Возможно, экстремально высокая доходность обоснована уникальными рыночными явлениями на выбранном временном диапазоне для выбранного актива. Можно предположить, что любое значение на промежутке n1 ∈ [2:5) и k ∈ [1.4:1.8] можно считать оптимальным. На графике можно заметить, что результат почти не изменяется при изменении параметра n1, возможно есть ошибка в коде бота, который учитывает этот параметр в стратегии. Далее буду думать как сделать алгоритм, который самостоятельно будет выбирать нужный диапазон для любого числа параметров и выбирать случайный набор из оптимальных. Сложностей тут навалом.

Что-то новая стратегия не блещет, только $ACAD затащила, с $COIN вообще отказалась взаимодействовать 😅 Надо бы параметры для нее подобрать

$SPCE я серьезно прокачался в ТА. Можно заметить фигуру "голова и плечи Билла". Этот индикатор говорит о дальнейшем снижении котировок.

Одним глазом гляжу на $COIN и $SPCE, другим смотрю в монитор и пишу новый генератор на другой стратегии. Ее тоже поглядел у Швагера. Называется "Система пробоя дней с ускорением", странный перевод (Run days). Основная идея та же: поймать тренд. Пробитие череды дней с ускорением говорит об очевидном, как утверждает Швагер, развороте тренда. День с верхнем ускорением - это день, истинный максимум которого выше самого высокого максимума N предшествующих дней, а истинный минимум ниже самого низкого истинного минимума N последующих дней. (Для дня нижнего ускорения все наоборот) На рисунке можно увидеть пример, эти дни даже визуально сильно выделяются. Написанные ранее тулзы сильно упрощают написание новой стратегии, тк можно сконцентрироваться только на ней. Кстати, можете присоединиться и проверить свою стратегию, как раз недавно обновил доку и зарефакторил тулзы.

$COIN уходим в спячку

Новости проекта: Вывел список тикеров и подобрал для них коэффициенты. Тестировал на 50 околослучайных тикерах (из избранного). Собирается любопытная статистика. Ещё интересная правка была по изменению используемого диапазона. Ранее использовал абсолютный диапазон дня (разница максимума и минимума дня). Перечитал Швагера и понял, что надо использовать Истинный диапазон (разница открытия и закрытия дня по модулю). Все эти правки привели к значительному изменению результатов. Приведу самые лучшие и самые худшие результаты (эффект - результат в процентах минус результат в процентах при пассивном инвестировании. Второй столбец в %, сори, у hhr что-то явно сломалось при форматировании таблички😅). $SPCE $EDIT $ATRA $BIDU $FGEN по ним показал хороший рост. Ну а по плохим спамить не буду) Средняя результативность + 85 процентов относительно рынка. Надо понимать, что подобранные коэффициенты не будут так хороши в реальной торговле, так подобраны постфактум. ПС не рекламирую бота, сам не использую и не рекомендую вам. Он пока сырой.

Выложил бота, можете поиграться с тикетами. https://github.com/antonguzun/traders Ставьте звёздочки, мне будет приятно Вчера загонял ему индексы и получил некорректные профиты, которые не бились со сделками. Нашел баг в функционале тестирования) теперь будут ретесты $TMOS $FXIM {$TSPX} {$TECH} тут бот явно не успевает за трендом, хоть и ловит его

Продолжаю работать над ботом и получается сигнальная машина. Код становится симпотишнее, обрастает абстракциями и интерфейсами. Красота. Сегодня подробнее о стратегии расскажу. Стратегия строится на поиске шорокодиапазонного дня, т.е. дня с эстремально высокой волатильностью. Сравниваем "истинный диапазон" (открытие-закрытие) с пиковым. ТА нам говорит о том, что такие дни могут быть предвестниками разворота тренда. Не обязаны, но могут) По сути вся стратегия. Стратегия подразумевает возможность ожидания некоторого количества дней для избежания реакции на ложные смены тренда. Такую фичу пока не реализовал. Обновленный бот немного поменял свое поведение. $SPCE вообще потерял часть сделок, тк не нашел достаточно волатильных дней А вот $TSLA и $ACAD выглядят любопытно

$ACAD $TSLA $SPCE Написал примитивного бота, кое-где даже обыгрывает пассивную инвестицию (Тестировал на данных за год). Интересно будет сделать тест большого количества тикетов. Суть простая - ищем фронт продходящий под критерии и берём акцию в Лонг или в шорт. Раз в день принимаем новое решение (остаёмся в текущей позиции или меняем) Можно попробовать подобрать коэффициенты наиболее удачные для каждой акции. Логично предположить, что и в будущем коэфы будут адекватны. P.s. не рекламирую и не продаю, это спортивный интерес. Очевидно что рабочих ботов не переплюнуть.

$SPCE да успокойтесь на постмаркете, поспите, завтра все будет ок

$SPCE интересно, частое ли это поведение волатильных акций? Галя начала проседать на постмаркете в 23.00 и начала восстанавливаться после 16.30 ровно к тем же 17$.

$COIN сердечко йокнуло, когда колокольчик на 300 пришел

$COIN Очень весело сейчас в пульсе. Даже минус не печалит)

$BIDU, P/E повышается зато)

Два последних биржевых дня пошортил этих зайцев $TSLA $SPCE . Целью было понять что такое шорт и как это работает. По итогу отбил февральский минус и имею маленький плюс. Но сколько потратил на это времени и внимания - это ужас. Лучше бы поработал и гарантировано получил бы больше. Теперь в шорты ни ногой) В итоге купил Теслу по ~560. Зафиксирую если очень резко отскочит. В другом случае посмотрю на не в конце года.