так вот именно, что цена для фьюча несправедливо оценивается из-за малой ликвидности исходя из вашей логики, можно предположить, что если бы ликвидность была, например, в 10 раз выше, то цена была такой же, хотя очевидно, что она совпадала бы с ценой фьюча на насдак мы сетуем на то, что один человек может держать цену фьюча на месте просто потому, что у него достаточно денег таким образом даже если в америке фьюч на насдак будет 9000, то у нас из-за малой ликвидности он может быть 10000, просто какой-нибудь крупный игрок будет выкупать малые объёмы

Не могли бы вы поделиться почему в этом фьюче не должно быть ММ, в других вот есть, а тут нет. Так при малой ликвидности цену можно разогнать или уронить без ММ в гораздо большее количество пунктов. И потом за день в этом фьюче разница может быть как 300 пунктов так и 30. Тут ни о каких ожиданиях речи не идёт. Просто спекуляции крупных игроков и не более

@Saubul здесь нет понятия справедливая цена. Ещё раз, не путайте фонды и фьючерсы. Справедливая цена фьючерса может быть только в один момент - экспирации. Всё остальное время это просто рынок.

@CrazyRedPanda покажите мне хоть один фьючерс с маркет мейкером.

@CrazyRedPanda @Saubul логика простая. Считаете цену слишком дорогой - продавайте (шортите), считаете слишком дешевой - покупайте. Ещё раз, здесь не существует понятия справедливая цена. Фьюч не должен до момента экспирации ровняться базовому активу.