$NGG3 В качестве статистического прикола:
Дано: контракт торгуется до 24.02.2023 (символичненько), 37 дней до экспирации. Средний темп падения в день (см. недельный график) ~65% / 147дн ~ 0.44%/день. А ~0.9%/день - средний темп падения в день, при резком движении вниз - до и после большого боковика сентябрь-декабрь (я всё ещё про недельный график).
Возьмём наиболее пессимистичный сценарий ("от балды", игнорируя новости, теханал и т.п.): при наиболее остром падении, данный контракт падает со скоростью ~0.9%/день (от цены размещения), т.е. ~0,092пт/день.
0.9%/день * 37дней = 33.3% (от цены размещения), т.е. 10.2пт (цена размещения) * 33.3% = 3,3966пт (потенциал падения). От текущей цены ~3.635пт, вычтем потенциал падения в данном сценарии: 3,635пт - 3,3966пт = 0,2384пт (на экспирацию).
Возьмём средний сценарий (тоже "от балды"): пусть, фьючерс "падает равноускоренно", со скоростью ~0.44%/день относительно цены размещения (=10.2пт), т.е. ~0,045пт/день. Тогда, до экспирации, он упадёт на 10.2пт (цена размещения) * 0.44%/день * 37дней = 1,661пт, т.е. с текущей ~3,635пт, получим 3,635пт - 1,661пт = 1,974пт (на экспирацию).
Вывод (из данного РОФЛового расчёта): надо шортить, а не лонговать данный контракт.