Так тут же бэквордация… Нужно было делать наоборот: базу в шорт, а фьючерс в лонг. Или в чем была ваша задумка? Вариационную маржу начисляют/списывают дважды в день

@ATA.man блин, объясни на пальцах, а то я пальцем в небо тыкаю!!!

@ELVIRA91 так в обучалке все понятно написано. Если не понимаете, то не пользуйтесь такими сложными инструментами

@ELVIRA91 Контанго — фьючерс дороже базы, Бэквордация — фьючерс дешевле базы Лонг фьючерса — покупка акции Сегежи через какое-то время (в момент экспирации), шорт фьючерса — продажа акции. Например: база стоит 1.5р, а фьючерс 1400пт = 1.4р Вы встаете в шорт по акциям по 1.5р и выкупаете их через фьючерс по 1.4р (но это случится через определенное время). Ваш безрисковый доход будет 9% через 3 месяца. Вы же сделали наоборот: купили дороже, продали дешевле, причем заметно дешевле. Через 6 месяцев (тк 3.25) ваш гарантированный убыток будет 20%

@ATA.man распечатал. это лучшее, короткое и ёмкое объяснение по работе с базой и фьючем с пояснением о вознаграждении и штрафе за необдуманное нажатие кнопок, что встречал