Стратегия Папани. Ч.1 Пишу для себя, чтоб прочитать спустя время. Делюсь.
Предупреждаю, подходит только мне.
"Главное – стабильность и дисциплина. Каждый может составить список правил, которые на 80% будут так же хороши, как и то, чему его учили. Но самое сложное – приобрести уверенность, чтобы придерживаться этих правил, когда дела идут плохо". Richard Dennis
• Общие правила.
1. Работать интрадей. Старайся закрыть сделки в течении дня/оставить часть.
2. Максимальный убыток по сделке - не более 2% от депо, в крайнем случае 3%. Лосей резать надо хладнокровно.
3. Лучшее время для работы - в промежуток спустя час с открытия и за час до закрытия.
• Выбор акции и направления.
4. Выбор бумаг - только с крутыми плечами, для маневренности действий. Не менее 2.0, а желательно максимальными 3.9/4.9. С высокой ликвидностью.
5. Можно работать по контртренду (ждем разворота движения цены) и по тренду. Нет смысла работать по тренду, когда акции выросла/упала уже с открытия более чем на 4-5%. Откат весьма вероятен на краткосрочном промежутке
6. Беру в шорт, что сильно перегрето на недельном/месячном и 6 мес. графике или на новостях. Лонгую хорошие бумаги на просадке: в красной зоне в течении года, упавшие за месяц/неск. мес., но вышедшие на «плато». Смотрю средние скользящие SMA 10/20/50, также RSI.
7. Не лонгую слабые акции, не ведусь на хайп. Беря хорошую бумагу, ты будешь более уверен в своих действиях. Хорошие бумаги оцениваются по фундаментальному признаку.
8. Лучший выбор акции: взяв ее по признаку отклонения по цене от других смежных по отрасли бумаг. Пример. Сектор Materials весь красный, а бумаги
$AA торгуются в +4%, новостей нет -> шорт AA. Или вчера, спустя 1.5 часа с открытия рынка сектор IT был в почти весь в красной зоне,
$HPQ +2% -> cоответственно шорт. Рынок платежных систем: V, GPN, SQ, PYPL упали во вторник на 1.5-2%, а MA - на -4%. Вывод: лонгуем
$MA.
• Сама техника.
9. Вход на 25-30% от депо.
Сценарий 1. Рынок пошел в твою сторону, и ты вышел в небольшой плюс - ставлю стоп-лимит в безубыток или минимальный +, чтоб покрыть комиссии; если вышел на прибыль в 1% - передвигаю стоп уже в прибыль 0.5%, вышел в прибыль +1,5%, передвигаю стоп в прибыль +1% и так далее. Таким образом, чтобы между текущей ценой и твоим стопом были эти 0.5%. Так бумага может идти долго в твоем направлении, и ты получишь хорошую прибыль.
Сценарий 2. Ты не угадал. Усреднение на ту же сумму при просадке на 1-2%. Рынок работает дальше против тебя и отклонение от первоначальной цены входа уже около 3% -> усредняю на сумму в 2 раза выше суммы входа (1-1-2). Не везет и дальше – ставлю стоп-лосс на 4% от первоначальной цены или примерно 2.5% от текущей. Закрываю сделку в убыток.
В случае выхода в плюс – действую по сценарию 1. Не успеваю закрыть сделку в течении торгового дня – режу лося.
10. В случае ряда убыточных сделок (3-4) вход в следующие сделки будет на суммы 50-60% от депо, а действия те же самые, за исключением суммы второго усреднения, там оно без повышения (1-1-1)
11. В случае длинного ряда убыточных сделок (6-7) вхожу на 100-120% от депо, а усредняю только единожды. Причем усреднение это может быть при просадке уже 0.7%-0.8%. Можно назвать меня казиношником, но ТеорВер обычно работает :)
12. Тип сделок. Всегда лимитные. Обычно я ставлю сделку на 2-3 «пункта» выше, чем есть в стакане и в 90% она срабатывает, но бывает и не успевает, ты угадал, но остаешься «с носом». Лучше так, чем покупать по рынку, могут быть сюрпризы.
13. Стопы. Всегда стоп-лимиты. С проскальзыванием на несколько пункта не в свою пользу.
Например, лонгую от 50. Продажа по стоп-цене 49. Стоп-лимит 48,95. Кто не знает, это значит, когда цена достигнет 49, вы продадите акции по 48,95. Это нужно для страховки, чтобы заявка сработала если будет сильное движение вниз. Но даже тут есть риски что проскочит. В шорте, наоборот, стоп лимит чуть выше стоп цены.
При сильной ликвидности и малой стоимости бумаги (<15$) стоп-цена и стоп-лимит может быть одинаковой.
Продолжение следует.