Cocklomax. Фьючерсы и Акции 6й месяц стратегии подошел к концу. Но сперва об актуальном. 🫨Сегодня снова все движения на рынке были достаточно рваными, быстрыми и, на вечерней сессии - к сожалению заниматься скальпингом на каждой фразе Трампа и Зеленского возможности не было, но мы занимаем вполне хорошую позицию и без этого. 🙅Прошлые лонг CRH5 и шорт RIH5 я повода возвращать не нашел. Покупатели спокойно абсорбировали продавца выручки в валюте, но, я вижу в этом спекулятивный интерес - практически все моменты роста валюты сопровождались коррекцией на фондовом рынке и наоборот. Никакого реального покупателя лично я не увидел и занимать направленную позицию в валюте я в таких условиях не могу (RUSFARCNY даже на росте не может выбраться выше 0%!), потому я выбрал осторожное позиционирование - лонг передавленного вниз юаня против шорта доллара - ликвидности это требует намного больше, чем просто направленная позиция по валюте, но зато это достаточно безопасно. 🏰Кор-позиции остались неизменные - UPRO и RUAL лишь немного обменялись долями - отстающий догнал опережающего. 😵‍💫Рынок застыл в волатильной неопределенности и совершать какие-то агрессивные действия я сейчас не могу - потому стараюсь просто стабилизировать позиции в портфеле, и, по возможности искать спекуляции не на вечерней сессии. ДАЛЕЕ ИСТОРИЯ Немного вспомним как стратегия пришла к своей доходности. Одни из первых сделок - передавленные в бэквордацию доллар и евро в августе были взяты с большим риском к экспирации, и, через приличную просадку в 16% в моменте принесли первый приятный профит. Далее были короткие спекуляции с «Кор-позициями» и была допущена большая ошибка позиционирования - весь портфель застрял в тех же Русале и Юнипро, с пониманием их потенциала, но полностью непригодным для его реализации рынком. С начала 2025 года, когда получилось забрать законную прибыль с этих позиций - их доля была уменьшена навсегда и в дело вступили фондовые и валютные фьючерсы - так как на рынок пришли объемы и появилась возможности проворачивать сделки с достаточно широкими движениями - более понятные, чем в конце 2024. С этого момента я также стараюсь аккуратно соблюдать баланс на стратегии - баланс спекуляций с фьючерсами с позиционированием в качественных историях - одни дают заработать сегодня, другие дают возможность не упустить момент реализации - суммарно я всегда стараюсь теперь держать нас максимально подстрахованными и в той или иной степени готовыми к разным событиям. На скрине - мой физический счет, который подключен с самого первого дня стратегии - 6 месяцев назад - с него также списываются все комиссии и присутствует проскальзывание. Спасибо всем, кто доверился, я делаю все возможное чтобы снизить наши риски и увеличить доходность и буду стараться делать это и впредь 💛 P.S. Виртуальный счет стратегии 94 000р

Cocklomax. Фьючерсы и Акции 🙈Сегодня многие могли заметить вечернюю продажу LQDT и последующую покупку обратно 😶Все это было вызвано тем, что я хотел отреагировать на новость (хотя я и понимал ее бессмысленность) - шортом MXH5 и немного не успел - объем в биде очень быстро растворился - снизу остался совсем пустой стакан для шорта, все дружно мы никак не могли успеть пошортить - началось хаотичное падение. 👎Новость действительно ни о чем - Трамп продлил санкции на год, которые заканчиваются уже на этой неделе. А был другой уговор? Но рынок последнее время слабый + вечерняя сессия + мы торгуемся так низко - апатия и разочарование чувствовались очень хорошо. 👊Какие-то отдельные бумаги на стратегии шортить невозможно, во фьючерсах было перекати-поле, уверенности в том, что на 0.25% ниже набирать шорта безопасно не было абсолютно, потому вместо отработки движения вниз я просто дождался более приятных цен для небольшого увеличения меньшей из «кор» позиций - RUAL 🏰Идея в стратегии с кор-позициями следующая: у меня есть порядка 5-6 кейсов на переоценку под реальные переговоры, они не заканчиваются только UPRO, и ситуация на рынке сейчас очень сильно напоминает послевыборный период - когда все ждали очень быстрых изменений, накупили спекулятивно рынок, а потом заметили что Трампа ждать аж до конца января, расстроились и распродали все без единого повода. 🤗Сейчас ситуация такая же: участники рынка питают нереалистичный оптимизм, он не оправдывается - они выходят из позиций. У нас же эти «кор» позиции не занимают много места - суммарный объем Лонгов на мир не займет больше 60% от счета, остальные же 40% будут задействованы под ГО для фьючерсов - для сделок на валюте и индексах 🙄Сегодняшний рынок был совершенно непонятен - беспочвенные сливы, беспочвенные покупки, достаточно невысокие объемы и в целом невысокая активность. Рынок достаточно слабый с того момента, как у нас был шорт RMH5 и преимущественно хочется его шортить, но в любой момент возврат переговорной повестки = возврат эйфории - делать это бездумно и без поводов кажется довольно опасно. 🇨🇳Наша валютная позиция в CRH5 была также достаточно дешево распродана ввиду спекулятивного характера роста валюты в тот день - сегодня видно что остаточные продажи экспортной выручки в стакане хоть и оказывают давление, но уже не такое существенное. Однако при этом RUSFARCNY 0% - что косвенно указывает нам на по-прежнему слабую потребность в юанях и не дает возможности держать неспекулятивные позиции. 📉Миро-позиции вроде UPRO и RUAL вряд ли будут продаваться - моменты турбулентности просто будут отыгрываться через шорт MXH5 (видит Бог - если бы падение было не на вечерней сессии - мы бы с вами успели оказаться в шорте), но вряд ли будут распроданы до качественной реализации обоих кейсов - наоборот по мере коррекции к ним добавятся новые, а спекулятивным профитом я постараюсь перекрывать их падение, ведь главная их задача - быть на счету в нужный день. 🙏Скорее всего завтра с 7:00 до 10:00 рынок будет ниже текущих значений - всем будет страшно и неприятно, вероятно мы увидим по IRUS2 минимумы пост-переговорного периода 3150 +/- и постараемся найти свои сетапы начиная с 10 утра 💛

Cocklomax. Фьючерсы и Акции 🤯Честное слово - я не закладывал в сделку ничего грандиозного, не пытался угадать хай по RIH5 💰Логика индексно-валютной сделки была расписана в прошлом посте - и двумя основными причинами захода были: 1. Слишком высокая оценка фондовых индексов 2. Вероятно последняя и самая объемистая неделя продаж в валюте. В случае, если бы я не смог закрыть RIH5 до конца недели из-за отсутствия коррекции в MXH5, то ликвидность бы просто перетекла в CRH5 и спокойно ждала бы переехала в следующий месяц 👨🏻‍🦰Участник в CNYRUB был жесток - раздавал с айсбергов свыше миллиона лотов в час - и это, вероятно, не предел. «Спич» от Лаврова пришелся на время, когда большинство «участников» из валюты уходит и спекулятивная волна не встретила сопротивления в стакане. Понимая крайне вероятную спекулятивность этого движения одновременно с коррекцией на фондовом рынке я закрыл и фондово-валютную сделку и валютную, по самой главной причине - пик продаж еще вряд ли пройден, нам нужно подтверждение завтрашней сессией, что продажам в спотовой валюте оказывается достаточное сопротивление, и что это не был паник-фомо спекулятивный трейд. Только получив подтверждение по совокупности факторов я буду готов восстановить среднесрочную валютную позицию. 🏰Что по «стабильной» части портфеля - сейчас она состоит из небольших долей двух идей UPRO на 25% депозита (сокращенное с 60%) и RUAL на 10% депозита. Кейс юнипро я описывал многократно - и это одна из основных, пусть и не единственная идея на мир. Русал же продолжает свое ралли в Гонконге, и, в отличии от конца 2024 года когда это было нужно только мне - сейчас это замечает множество участников и интерес к бумаге подогрет - не хочется пропускать эту сделку и мне. 🙈Так что я не собирался стоять направленно в шорте рынка через РТС - я лишь отыграл чрезмерно высокую оценку фьючерса + чрезмерное укрепление рубля, не успев нарастить позиции с планами выноса на будущую неделю - получил моментальную реализацию и благополучно закрыв их. От валюты мы еще какое-то время не отстанем - это точно. «Стабильную» долю портфеля наращивать сильно не планирую - хочу оставить минимум 50-60% под ГО на торговлю фьючерсами. 💛Спасибо всем, кто пережил этот странный и подозрительно быстрый трейд со мной, кому-то уже не впервой! Надеюсь рынок подарит еще что-то достаточно понятное и безопасное, куда можно будет разместить средства 💛