Друзья, по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. Меня спросил один из копирующих стратегию о том насколько разумно закрывать позиции которые показывают убыток.
Ответ - позицию открывать не думая о правилах её закрытия неразумно. Равно как и то, что должны быть весомые причины для её открытия.
Правила стратегии - в портфеле всегда размещен капитал в наиболее капитализированные компании фондового рынка РФ при условии, что цена их акций выше скользящей средней за последние 252 дня.
Скользящая средняя используеется как средство для контроля и управления за волатильностью портфеля.
Этот подход позволил уберечь капитал от акций компаний которые долгое время пребывают в состоянии нисходящей траектории движения цены такие например как $GAZP или $VTBR
Сейчас в портфеле только 3 компании и остальной капитал распределен в $LQDT
Как только среди компаний появятся акции с ценой выше скользящей средней за последние 252 дня я верну их в портфель.
Эта сратегия одна из немногих позволяет опередить рынок ММВБ полной доходности используя риск менеджмента и отбор акций в портфель на основе анализа их волатильности
Ожидаемая годовая доходность + 6% к ставке рефинансирования. Просадка не более 20%.
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Capitalizer
993 подписчика • 5 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+27,37%
Еще статьи от автора
25 ноября 2024
Дорогие подписчики, все стратегии Capitalizer показали либо умеренный рост или незначительно снизились по итогам торгов.
Вероятно декабрь для стратегии Лидеры рынка. Контроль риска акциям ММВБ пройдёт под знаком 90% LQDT и 10% акции Полюс Золото. Только акции этой компании остаются в рамках растущего тренда. На рынке доминирует нисходящее движение и из 20 компаний лидеров рынка по капитализации только Полюс Золото сохраняет положение цены выше скользящей средней за последние 252 дня.
По стратегиям фьючерсным Daytona Algebra я вероятно сохраню короткую позицию в природном газе для декабря. Лонг в золоте будет сокращен по причине роста волатильности в данном инструменте и в рамках управления волатильностью портфеля и достижения им целевой отметки я должен снизить вес в золоте. Окончательно параметры корректировки будут рассчитаны в декабре в первый день торгов.
По Насдаку аналогично. Позиция в юанях возможно будет перенесена в доллары. Причина - с приходом Трампа вероятно усиление доллара к корзине мировых валют и это ставит доллар в более выгодное положение.
Главное также то, что по доллару контанго ниже чем по юаню. Поэтому вероятно я выполню полный или частичный перенос в доллары по стратегии Алгебра.
NGZ4 NAZ4 CRZ4 GLZ4 SiZ4
25 ноября 2024
Дорогие подписчики одному из изданий дал интервью про торговлю фьючерсами. Рассказываю про торговый процесс.
https://www.capitalizer.ru/tpost/rkecz9lg41-kak-torgovat-fyuchersami-upravlyat-riska
В интервью описывается механика торговых решений по стратегиям
Algebra Daytona
23 ноября 2024
Друзья, по стратегии Algebra достижение целевой доходности 30% до конца года предпологает извлечение положительной переоценки от шорта в NGZ4 как главного драйвера роста стоимости портфеля. К сожалению из всех активов только этот инструмент пока не показал целевой доходности на уровне ожиданий.
Основные ценовые движения переносятся по всей видимости на декабрь. Доля шорта по NGZ4 портфеле 32% и я ожидаю доходность в пределах 20%. Ожид дох 6.4%. от NGZ4 + 6% доходность ожидаю от комбинации длинных позиций в NAZ4 CRZ4 и LQDT
Это прогнозная доходность портфеля без левериджа. Контроль риска и волатильности.