Друзья, по фьючерсным стратегиям
&Algebra и
&Daytona выполнены переносы позиций по фьючерсным контрактам.
Для
#Algebra Короткие позиции по природному газу открыты во фьючерсе
$NGV4
Доля позиции около 35% от валюты баланса портфеля.
По
$NAZ4 позиции переведены в этот фьючерс. Стоимость переноса составила 2.5%. Это значит, что декабрьский фьючерс был дороже сентябрьского на 500 пунктов.
Между тем доходность от размещения средств в
$LQDT около 4% и таким образом удаётся возместить затраты на перенос длинных позиций и извлечь дополнительный доход.
Включу в портфель позиции в
$DXZ4 как только он будет доступен для сделок в модуле мастер счета копирования. Доля инвестиций не превысит 20% валюты портфеля.
Для
&Daytona распределение составит также в
$NAZ4 $SFZ4 и
$DXZ4