Дорогие подписчики, представляю вашему вниманию обзор, как

крупнейшие хедж-фонды используют стратегию таргетируемой волатильности. Как я отмечал ранее, все стратегии количественного инвестирования, которые применяются на платформе #Capitalizer, являются хорошо известными моделями долгосрочного управления портфелем. Их реализация на платформах автокопирования это уникальная возможность приобщиться к тому, как крупнейшие хедж-фонды управляют капиталом состоятельных клиентов. Итак, что такое стратегия таргетируемой волатильности? Стратегия Targeted Volatility направлена на управление волатильностью портфеля, чтобы поддерживать её на определённом уровне. Основная цель этой стратегии — минимизация рисков портфеля, адаптируя его состав в зависимости от рыночных условий и заранее определенного уровня волатильности. Как работает стратегия? Стратегия предполагает установление целевого уровня волатильности (например, 10%). Это означает, что портфель будет динамически корректироваться так, чтобы уровень волатильности оставался на уровне или близком к заданному значению. ❗В периоды высокой волатильности на рынке стратегия снижает риск, уменьшая долю в акциях и увеличивая долю в менее волатильных активах, таких как облигации или денежные средства. ❗В периоды низкой волатильности стратегия увеличивает риск, инвестируя в более волатильные активы, чтобы достичь целевого уровня. Хедж-фонды, использующие стратегию Targeted Volatility: ✨Bridgewater Associates — один из крупнейших хедж-фондов в мире, использующий различные модели управления рисками, включая целевую волатильность для балансировки портфелей. ✨AQR Capital Management** — Активно использует подходы управления рисками, включая целевую волатильность в своих портфелях. ✨Winton Capital — Применяет систематические подходы к управлению рисками, в том числе стратегию целевой волатильности. ✨Man Group — Управляет портфелями с использованием стратегий целевой волатильности для достижения сбалансированных уровней риска и доходности в зависимости от рыночных условий. ✨PIMCO — Несмотря на специализацию в облигациях, применяет стратегии целевой волатильности для стабилизации доходности портфеля. Эти хедж-фонды используют Targeted Volatility для управления рисками и оптимизации доходности, особенно в условиях нестабильного рынка, что позволяет им сохранять более стабильную и предсказуемую доходность для своих инвесторов. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование #algebra #daytona #хедж_фонды #targeted_volatility #nasdaq #sp500 &Daytona &Algebra