Дорогие подписчики, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть 2025 год принесет вам радость, удачу, крепкое здоровье и множество новых возможностей. Уходящий 2024 год был невероятно насыщенным и полным перемен. Одно из самых важных событий в моей жизни — рождение моей доченьки Тины. Этот момент стал настоящим подарком. Когда к твоей руке прикасается маленькая детская ладошка, ты чувствуешь, как начинается новая жизнь, наполненная светлой, искренней любовью. Это чувство наполняет сердце благодарностью и напоминает, что в этом мире всё проходит, кроме настоящей любви, которая остаётся с нами навсегда. Фондовые рынки в этом году поднимались и опускались, отражая ритм жизни. Но их главный тренд — это рост, символ прогресса и стремления к гармонии. И в нашей жизни, как бы сложно ни было, всегда есть движение вперёд, новые горизонты и шансы на лучшее. Желаю вам, чтобы в 2025 году у вас хватало сил и вдохновения на любые начинания. Пусть рядом будут люди, которые поддержат и согреют. Пусть ваши дома наполнятся уютом, теплом и счастьем. И самое главное — любите и берегите друг друга. С наступающим Новым годом! Пусть он станет годом исполнения мечт и настоящего счастья!

Предновогодний обзор стратегии Algebra Прогнозном на 2025 по природному газу, насдаку, ставкам и курсу. NGF5 NAH5 SiH5 LQDT ✨Природный газ Короткая позиция по природному газу будет пересмотрена в первый торговый день января с учётом данных COT. Размер позиции может быть сокращён, но останется в пределах целевого уровня 30%. Последние данные подтверждают сохранение медвежьего тренда на рынке, несмотря на сезонный рост цен. Прогнозируемая доходность операций с фьючерсами на природный газ в 2025 году составляет 40%. Ожидается, что рынок останется под ценовым давлением, с незначительным преобладанием медвежьего настроения. Серьёзное влияние окажут уровни запасов газа в хранилищах и перестройка американского рынка, включая резкое увеличение экспортных мощностей СПГ из США до 200 млрд куб. м (при коэффициенте конверсии 1,43 млрд куб. м на 1 млн т. СПГ). Это приведёт к росту долгосрочных запасов и дополнительных затрат на хранение, что, вероятно, сохранит широкое контанго на рынке газа на протяжении года, с возможным переходом к бэквардации в июле. Если профицит запасов газа сохранится, в 2025 году может наблюдаться новый виток премий за хранение, аналогичный прошлогоднему. Высокомаржинальные рынки ПГ с надёжной платёжной дисциплиной продолжат оставаться объектом ожесточённой конкуренции. Глобальная перестройка рынка природного газа уже сформировала ключевые контуры, и завершение этого процесса ожидается в ближайшие годы, на фоне геополитической стабилизации. ✨Индекс NASDAQ По индексу NASDAQ стратегия предполагает удержание длинной позиции большую часть года в объёме до 70% портфеля. Несмотря на текущие макроэкономические риски, ситуация в США вызывает умеренный оптимизм, и прогнозируется рост индекса NASDAQ на 20–25% в 2025 году. ✨Рубль и нефть Ожидаемая доходность стратегии от изменения курса рубля составляет 10–15%. Однако в случае падения цен на нефть ниже $60 за баррель курс рубля к доллару может снизиться до 25%, что выровняет рублёвые доходы от экспорта нефти. ✨Общий прогноз доходности стратегии Ожидаемая доходность стратегии «Алгебра» в 2025 году составляет 37%. Для управления рисками стратегия продолжит использовать концепции скользящей средней и таргетируемой волатильности, что позволяет оптимизировать удержание фьючерсных позиций и снизить затраты на их перенос. Свободные средства будут размещены в ликвидных инструментах, таких как LQDT, с ожидаемой доходностью 20% в 2025 году. Предполагается, что большая часть года ключевая ставка ЦБ останется без изменений, однако в случае её снижения и перехода к мягкой монетарной политике рубль может получить дополнительный импульс к ослаблению. Главным фактором, который может привести к смягчению политики ЦБ, станет снижение геополитической напряжённости и устранение премии за риск инвестиций в рублях. Однако торговый баланс уже понёс существенные потери, что может потребовать более ускоренного ослабления рубля для компенсации этого эффекта. ✨Целевая структура портфеля на 2025 год 30% Шорт по фьючерсам на природный газ 70%.Лонг Насдак фьючерсы 70% Лонг фьючерсы USDRUB, CNYRUB, EURRUB 70% Лонг LQDT Размер позиций пересматривается ежемесячно в зависимости от индикаторов рынка и инструментов.

Дорогие подписчики, портфель #QuantTrade обновил максимум. Доходность с момента запуска портфеля 1 апреля находится на уровне 31%. Короткая позиция в природном газе переносится в январьский контракт. В начале года вес позиции будет выравнен до 30% портфеля. NGF5 Короткая позиция в природном газе сохранится в январе. Портфель повторяет сделки стратеги Algebra но с большим количеством инструментов. В частности в портфеле открыты длинные позиции в DXH5 и EuH5