Дорогие подписчики, приближается конец года, и я начинаю формировать инвестиционные планы на следующий год. Все идеи, которые проходят оценку, сосредоточены вокруг следующих ключевых концепций: 1. Конструирование портфелей с инструментами, имеющими обратную корреляцию. Основой моей стратегии является использование активов, которые демонстрируют обратную корреляцию друг с другом. Это позволяет снижать риски и сглаживать колебания стоимости портфеля. Например, в периоды снижения стоимости фондовых индексов, таких как NASDAQ или S&P 500, часто наблюдается рост цен на золото и другие защитные активы. Включение таких активов в портфель позволяет компенсировать возможные убытки и поддерживать стабильность. Аналогичный эффект можно достичь, используя обратную корреляцию между фондовыми индексами и товарными активами в энергетическом секторе, такими как природный газ. Применяя стратегию "лонг-шорт", удается более эффективно управлять волатильностью, снижая общие колебания стоимости портфеля. Эти идеи вместе у управлением волатильностью реализованы при торговле фьючерсами на #индекс_sp500 #природный_газ #золото #индекс_насдак для стратегии &Daytona и &Algebra 2. Управление волатильностью через таргетирование риска. Другой ключевой аспект стратегии — таргетируемая волатильность, направленная на поддержание стабильного уровня риска в портфеле. Это достигается путем регулярного тестирования и пересмотра структуры портфеля в зависимости от изменения рыночной ситуации. В условиях роста неопределенности и повышенной волатильности на рынках доля высокорисковых активов, таких как фондовые индексы, сокращается. Взамен увеличивается доля инвестиций в защитные активы с низкой волатильностью, такие как золото или облигации. Это позволяет сохранить приемлемый уровень колебаний и защитить портфель от резких просадок, что особенно важно в периоды рыночной нестабильности. ✨Как использовать первые 2 концепции вы можете видеть на практике по сделкам в стратегиях или в портфеле #QuantTrade 3. Использование опционов CALL для защиты и роста капитала. Дополнительным элементом стратегии является использование опционов CALL. Эти инструменты позволяют зафиксировать стоимость покупки определенных активов и предоставить возможность участвовать в их росте. Покупка опционов CALL "в деньгах" или "глубоко в деньгах" предоставляет страховку от падения стоимости активов и позволяет получить прибыль от их повышения, минимизируя при этом потенциальные риски. Опционы CALL особенно эффективны для защиты портфеля от потерь более чем на 20%, так как они дают возможность застраховать себя от потенциальных просадок, сохраняя при этом возможность заработать на росте рынка. В условиях роста рыночной волатильности такие инструменты могут стать важным компонентом долгосрочной стратегии, обеспечивая гибкость и защиту капитала. ❗Планирую демонстрировать сделки с опционами в ноябре - декабре.