Друзья, по стратегии &Algebra несмотря на фронтальное падение фондовых индексов, наблюдается положительное изменение стоимости портфеля.
Падение $NAU4 успешно компенсируется доходом от короткой позиции в $NGQ4 Ожидаемый доход от короткой позиции в природном газе по итогам августа составляет около 5%.
Несмотря на снижение фондовых индексов, я не планирую сокращать позицию в $NAU4 до конца августа. После оценки волатильности будет проведена переоценка долевого веса этого инструмента.
По стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска 70% портфеля вложено в $LQDT
С начала месяца портфель перешёл в защитный режим. Пока переход себя оправдывает.
&Capitalizer. Всепогодный Тоже в защитной конфигурации но не в такой степени как Лидеры рынка.
Если для стратегии Лидеры рынка контроль риска выполняется через мониторинг скользящих средних, то для Capitalizer алгоритм торговли строится на мониторинге волатильности.
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Чем запомнилась неделя: рынок акций прервал серию падений
Обзор
|
13 сентября 2024 в 20:41
Capitalizer
707 подписчиков • 5 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+21,79%
Еще статьи от автора
18 сентября 2024
Друзья, бэквардация (близжайший к экспирации фьючерс дороже следующего за ним) расширилась до 4% в CRU4 CRZ4
Доходность на денежном рынке в сегменте фондирования юанем вырост до 84% и существующая бэквардация отражает текущую структуру фьючерсов.
Принимая во внимание исключительность события по стратегии Algebra позиция в CRZ4 была увеличена до 70% портфеля.
Планирую удерживать позицию до декабря без изменений.
Денежные средства выше ГО размещены в LQDT
17 сентября 2024
Друзья, на денежном рынке ставки привлечения финансирования в юанях находятся на уровне 40% годовых и эта ситуация отразилась на ценообразовании фьючерсов. Фьючерс на пару юань рубль с экспирацией в декабре стоил на 2% CRZ4 дешевле сентябрьского фьючерса CRU4 . Бэквардация в 2 близжайших фьючерсах.
По стратегии Algebra перенес длинные позиции во фьючерсе с сентября на декабрь. Учитывая более выгодный курс (продал более дорогой фьючерс и купил сразу более дешёвый) получилось создать синтетический депозит с размещением средств в юанях до декабря под 24% годовых.
17 сентября 2024
Друзья, по фьючерсным стратегиям Algebra и Daytona выполнены переносы позиций по фьючерсным контрактам.
Для #Algebra Короткие позиции по природному газу открыты во фьючерсе NGV4
Доля позиции около 35% от валюты баланса портфеля.
По NAZ4 позиции переведены в этот фьючерс. Стоимость переноса составила 2.5%. Это значит, что декабрьский фьючерс был дороже сентябрьского на 500 пунктов.
Между тем доходность от размещения средств в LQDT около 4% и таким образом удаётся возместить затраты на перенос длинных позиций и извлечь дополнительный доход.
Включу в портфель позиции в DXZ4 как только он будет доступен для сделок в модуле мастер счета копирования. Доля инвестиций не превысит 20% валюты портфеля.
Для Daytona распределение составит также в NAZ4 SFZ4 и DXZ4