Друзья, бэквардация (близжайший к экспирации фьючерс дороже следующего за ним) расширилась до 4% в CRU4 CRZ4 Доходность на денежном рынке в сегменте фондирования юанем вырост до 84% и существующая бэквардация отражает текущую структуру фьючерсов. Принимая во внимание исключительность события по стратегии Algebra позиция в CRZ4 была увеличена до 70% портфеля. Планирую удерживать позицию до декабря без изменений. Денежные средства выше ГО размещены в LQDT

Друзья, на денежном рынке ставки привлечения финансирования в юанях находятся на уровне 40% годовых и эта ситуация отразилась на ценообразовании фьючерсов. Фьючерс на пару юань рубль с экспирацией в декабре стоил на 2% CRZ4 дешевле сентябрьского фьючерса CRU4 . Бэквардация в 2 близжайших фьючерсах. По стратегии Algebra перенес длинные позиции во фьючерсе с сентября на декабрь. Учитывая более выгодный курс (продал более дорогой фьючерс и купил сразу более дешёвый) получилось создать синтетический депозит с размещением средств в юанях до декабря под 24% годовых.

Друзья, по фьючерсным стратегиям Algebra и Daytona выполнены переносы позиций по фьючерсным контрактам. Для #Algebra Короткие позиции по природному газу открыты во фьючерсе NGV4 Доля позиции около 35% от валюты баланса портфеля. По NAZ4 позиции переведены в этот фьючерс. Стоимость переноса составила 2.5%. Это значит, что декабрьский фьючерс был дороже сентябрьского на 500 пунктов. Между тем доходность от размещения средств в LQDT около 4% и таким образом удаётся возместить затраты на перенос длинных позиций и извлечь дополнительный доход. Включу в портфель позиции в DXZ4 как только он будет доступен для сделок в модуле мастер счета копирования. Доля инвестиций не превысит 20% валюты портфеля. Для Daytona распределение составит также в NAZ4 SFZ4 и DXZ4