Кстати кому интересно почитать про контанго и бэквардацию во времена ковида опубликовал статью про нефть. В статье есть раздел про супер контанго. Пологаю полезно прочесть, тем кто торгует нефтью, да и газом тоже. NGV4 BRV4 Саму статью можно пропустить и прокрутить сразу до графика (скрин прилагаю) . Возможно позже вернусь к продолжению публикации. Но сейчас отошёл от активных дел 😁 https://www.finversia.ru/publication/experts/virusnyi-krizis-nefti-usloviya-poyavleniya-i-globalnaya-otsenka-perspektiv-74040 #автоследование #количественные_инвестиции #алгоритмическая_торговля #инвестиции #capitilizer

Друзья, по стратегии Daytona будет выполнен перенос позиций из фьючерса NAZ4 в NAH5 как только в модуле мастер счета Автокопирования откроется доступ для операций с мартовский фьючерсом. Аналогичная ситуация с SFH5 Ранний перенос будет выполнен для снижения затрат по перекладке фьючерсов. Между первыми близжайшими фьючерсами контанго достигает 2.5% и я планирую делать ранний перенос для оптимизации стоимости перекладки фьючерсов. Контанго между 2 и 3 фьючерсом менее широкое и условия для переноса более благоприятные. В торговле фьючерсами оценка справедливой стоимости фьючерса и затрат на перекладку #rollover_yield Несут важное значение для эффективной торговли. Особенно это важно для товарной группы активов BRV4 NGV4 так как контанго в этом сегменте может достигать анамально больших значений в условиях перепроизводства и затоваривания рынков. Средства свободные от ГО размещаются в LQDT и CRZ4

Друзья, бэквардация (близжайший к экспирации фьючерс дороже следующего за ним) расширилась до 4% в CRU4 CRZ4 Доходность на денежном рынке в сегменте фондирования юанем вырост до 84% и существующая бэквардация отражает текущую структуру фьючерсов. Принимая во внимание исключительность события по стратегии Algebra позиция в CRZ4 была увеличена до 70% портфеля. Планирую удерживать позицию до декабря без изменений. Денежные средства выше ГО размещены в LQDT