Друзья, по стратегии &Algebra без изменений. Шорт в сентябрский контракт будет перенесён после 20 августа . В октябре и декабре планирую увеличить короткие позиции до 50% капитала. {$NGQ4} {$NGV4} Длинные позиции в индексе Насдак могут быть восстановлены в случае нормализации волатильности. Пока же сократил позиции в инструментах связанных с рыночным риском. {$NAU4} . Вес фьючерсов на индекс Насдак составляет 37% капитала и был сокращен с 50% в связи с ростом неопределенности на фондовых рынках. Так как стратегия является моделью количественного инвестирования я использую количественные параметры в качестве индикатора для управления позицией. В качестве индикатора используется волатильность расчитанная на основе основе стандартного откланения цены по дневным наблюдениям (ETF QQQ). Отдельно по {$CRU4} планирую увеличить длинные позиции до 60% капитала в сентябре - октябре. По &Лидеры рынка. Контроль риска. И &Capitalizer. Всепогодный. Стратегии перешли в защитный режим и проведу переоценку позиций в первых числах сентября. В случае роста волатильности позиции в $LQDT будут увеличены.