Друзья, по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска в этом месяце вероятнее всего портфель останется без позиций в акциях. Ни по 1 из компаний не достигнут критерий допуска в портфель стратегии. Критерием является ситуация при которой цена акции компании выше скользящей средней за последние 252 дня. 20 крупнейших компании по удельному весу в индексе ММВБ не прошли отбор. Фондовый рынок пребывает в состоянии доминирования нисходящей траектории движения цены. Позиции в $SBER $PLZL и $MOEX будут завтра закрыты по правилам стратегии. Следующий пересмотр состава портфеля в октябре. Портфель принимает защитный характер на 100% и капитал переводится в $LQDT Подобное случается впервые с 2022 года. С помощью скользящей средней управляется риск портфеля и снижается волатильность инвестиций при достижении доходности в среднем на 3% выше индекса полной доходности ММВБ. 🟢 С 1 июля динамика стратегии VS индекс ММВБ на графике. За счёт защитной модели управления портфелем удаётся снизить глубину падения и сгладить волатильность портфеля. Начну восстановление позиций по мере возврата цен акций компании к росту (цена должны быть выше скользящей средней за последние 252 дня).