Друзья, несмотря на вчерашние значительные колебания на фондовом рынке РФ, пул стратегий Capitalizer продемонстрировал разнообразную динамику. Стратегии, основанные на инструментах, связанных с российским рынком, зафиксировали снижение на - 1,5% в среднем, что значительно лучше общего падения рынка на - 3,7%. Это подчеркивает эффективность управления рисками, так как бета этих стратегий составляет 0,75, что говорит о сниженной волатильности в сравнении с рынком. Стратегии &Algebra и &Daytona с еще более низкой бетой (менее 0,5), показали результаты: снижение на - 0,9% для Алгебры и рост на +0,5% для Дейтона. Эти стратегии демонстрируют устойчивость в условиях рыночной нестабильности, что подтверждает их эффективность в долгосрочной перспективе. Стратегии с низким бета активно используют торговые инструменты, такие как фьючерсы на природный газ $NGU4 и индекс насдак, Сп500 $NAU4 $SFU4 В качестве актива - убежища используется $LQDT которые участвуют в перевороте стратегий в условно валютных через удержание позиций во фьючерсах по паре доллар рубль и юаню рубль. Используя эти инструменты снижается системный (рыночный) риск. Уменьшается глубина просадки портфеля и улучшается профиль риск/доходность инвестиций.