Стратегия #QuantTrade и Algebra обновили максимум по итогам торгов. Рост с 1 апреля приблизился к 30%. Благоприятная динамика портфеля стала результатом снижения цен на природный газ NGZ4 Целевые уровни для этого года по стратегиям достигнуты. По всем активам были реализованы основные идеи - обесценение рубля по CRZ4, рост NAZ4 за счёт развития технологических компаний входящих в индекс Насдак. Из всех активов только природный газ пока не оправдал себя по коротким позициям я все еще оцениваю его ниже, но уже его результат в общей копилке доходности около 7%. Прогнозировал 15%. Для следующих 12 месяцев прогноз 37% и оцениваю от операций по природному газу наибольший вклад в доходность портфеля.

19 декабря истекает срок действия фьючерсных контрактов на срочном рынке ММВБ. В связи с переносом позиций по валютным парам, вместо пары юань/рубль были выбраны фьючерсы на доллар и евро. Затраты на перенос длинных позиций по фьючерсам евро/рубль остаются незначительно выше, но сохраняют бэквордацию, в отличие от пары юань/рубль, где наблюдается контанго. Стратегия покупки фьючерсов евро/рубль с размещением средств, превышающих гарантийное обеспечение, позволяет создать эффект синтетического депозита с доходностью до 16% годовых в валюте. Эта модель реализована в портфеле количественного инвестирования #QuantTrade. Выбор в пользу фьючерсов евро/рубль обусловлен более благоприятными условиями для переноса позиций и возможности получения доходности, сопоставимой с депозитной ставкой, при сохранении валютной диверсификации портфеля. Такая стратегия требует тщательного мониторинга рыночных условий, включая изменение процентных ставок и курсов валют, для поддержани оптимального баланса риска и доходности. EuH5 SiH5 CRZ4

Algebra обновила максимум. Импульс создан за счёт короткой позиции в NGZ4 Длинные позиции в NAZ4 сокращены незначительно. Также открыты частично длинные позиции в SiZ4 вместо CRZ4 Перекладка во фьючерсах на валюту связана с более выгодной конфигурацией в долларах в структуре фьюч кривой в сравнении с юанем.