Capitalizer
672 подписчика
5 подписок
Инвестиционные идеи #алгоритмическая_торговля на собственном примере. Количественные инвестиции. Телеграмм канал про инвестиционные идеи и портфели https://t.me/capitalizer_channel Фьючерсная стратегия Algebra https://tinkoffinvest.page.link/pmfrsedsSQNCm6fA9
Портфель
до 5 000 000 
Сделки за 30 дней
37
Доходность за 12 месяцев
+19,27%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Опытные трейдеры в Пульсе
Бесплатно перенимайте их опыт и увеличивайте свой доход
Публикации
Вчера в 10:56
Друзья, если вас интересно чтобы была выполнена стратегия опционная не с $SPY, а например с $QQQ то пишите об этом сюда. Также предлагайте, если есть возможность какие облигации считаете интересными для переноса риска в кредитный. Спасибо. Сделку сделаем в декабре. Или серию сделок. Ориентировочно под стратегию использую $20k Посмотрим на ставки % и стоимость опционов. Пока условия отличные.
Вчера в 8:33
Друзья, по стратегии &Algebra на следующей неделе будет выполнен перенос длинных позиций из $CRU4 в $CRZ4 Также планирую приступить к частичной перекладке коротких позиций из фьючерсов $NGU4 в $NGV4 До конца года ожидаю рост по стратегии до 30%. #Algebra #количественные_инвестиции #алгоритмическая_торговля
Вчера в 5:41
Друзья, как обещал, высылаю информацию по опционной стратегии — кредитная нота с защитой капитала. 🟢Поясню суть на примере акций Сбербанка $SBER Все инвесторы хотели бы участвовать в росте акций, но при этом избежать риска падения их стоимости. Это возможно, хотя и с некоторыми оговорками и ограничениями. Условия, при которых стратегия работает: 1. Волатильность акций. Ожидаемая волатильность цен должна быть на уровне, который позволяет стоимость опциона CALL (около текущих котировок акции) покрыть за счет процентного дохода от депозита или другого источника (например, купон по облигации). 2. Процентные ставки. В течение действия стратегии процентные ставки не должны существенно снижаться. Полученный процентный доход должен быть условно гарантированным и достаточным для покрытия стоимости опциона CALL. 3. Дивиденды. В период действия стратегии не должно предполагаться выплаты дивидендов по акциям. 🟢Пример с акциями Сбербанка: Цена акции на 6 сентября: 250 руб. Стоимость опциона CALL с истечением 19 марта: 37 руб. Период действия стратегии: 6 месяцев. Процентная ставка по депозиту 18% годовых. Механика расчета: Стоимость опциона CALL составляет 37 руб. При цене акции 250 руб. это составляет 15% (37 / 250). Теперь, если бы удалось найти депозит под ставку 34% годовых (15% * 2 * 1.15), то доход с этого депозита перекрыл бы затраты на покупку опциона. Таким образом, «сказка» об инвестировании в акции Сбербанка с защитой капитала могла бы стать реальностью. Источники дохода: Доход может быть не только с депозита, но и, например, от купонов по облигациям или процентных выплат от бизнеса, который вы кредитуете. Результат: На протяжении 6 месяцев вы переносите рыночный риск (снижение цены акций) в кредитный риск (недополучение дохода по депозиту, облигации или кредиту). При этом вы не рискуете с точки зрения рынка акций — ваш единственный риск заключается в уплаченной премии за опцион CALL. 🟢Как уменьшить кредитный риск? Для снижения риска можно уменьшить долю участия в росте акций Сбербанка, например, ограничить его до 40%. Таким образом, эта стратегия позволяет минимизировать рыночные риски, перенося их в плоскость кредитных рисков, что делает ее интересной для инвесторов, стремящихся к защите капитала. ❗В близжайшие дни попробую сделать ноту с защитой капитала по валютной паре или золоту. Эти активы систематически находятся в портфеле и регулярно мониторю рынок в поиске возможностей снижения рыночного риска и перенося его в кредитный риск. $SiZ4 $CRZ4 по этим активам возможности по выполнению кредитной ноты возникают регулярно.
5
Нравится
5
6 сентября 2024 в 16:52
Друзья, мои позиции с опционами на скриншоте. $NGU4 вступает в качестве базового актива. Сегодня истёк опцион PUT и открыл новую позицию по опционам PUT в природном газе. Продал опцион PUT со страйком 2.25 объем 5 контрактов. Цена 0.05. Дата истечения 13 сент. Если опцион истечет вне денег (выше 2.25) то получу премию (около 2 500 р). Если истечет в деньгах то откроется позиция лонг (произойтет поставка 5 контрактов по цене 2.25). В этом случае закроется шорт по фьючерсу на 5 контрактов в $NGU4 Отдельно опишу сделку с опционам на акции Сбербанка $SBER Поробовал сделать ноту с защитой капитала купив опцион CALL со страйком 250 и исполнением в марте 2025 года. Заплатил премию 37 руб. Детали и суть сделки раскрою завтра. В $LQDT совокупно около 800K и это капитал свободный от ГО. Важно учитывать этот доход в общее результате. Особенно для опционных стратегий ноты с защитой капитала. Приятных выходных.
5
Нравится
9
5 сентября 2024 в 20:13
Друзья, если есть информация по появлению новых фьючерсов на природный газ на 2025 от биржи, то поделитесь пожалуйста. Был ли ответ официальный кому нибудь на запрос? $NGU4 $NGV4 Спасибо. Если имеется ответ от официальных лиц, то было бы здорово.
1
Нравится
15
4 сентября 2024 в 17:24
Друзья, на росте цены $NGU4 удалось продать опцион CALL со страйком 2.5 с экспирацией 25.09. Объем 22 контракта. Всего продано 33 опционных контракта CALL. Серия опционных контрактов с истечением в конце сентября на скриншоте. Как вы можете заметить, также продал опцион PUT. Это продажа опционов PUT является покрытой, так как на этот объем продал 4 контракта в базовом активе - 4 фьючерса на $NGU4 открыта короткая позиция. Позиции планирую удерживать до 25 сентября. Пока сделок не планирую. 🟢Длинные позиции во фьючерсах на пару доллар рубль и юань рубль это сделки по синтетическому размещению средств в валюте по ставке 10%+ годовых. Также они хеджируют мои позиции в природном газе. $SiU5 $CRU4 Свободные средства распределены в $LQDT ❗В случае сильного движения рынка я ращмещу новый скрин. Торговля опционами моделирует стратегию &Algebra по её сделкам с природным газом.
5
Нравится
9
4 сентября 2024 в 8:31
Друзья, стратегия &Лидеры рынка. Контроль риска с начала года показала снижение на - 1.3% при общем падение рынка -15%. Контроль риска через использование скользящей средней дает свои результаты. Описание стратегии прилагаю.
3 сентября 2024 в 20:43
Друзья, скоро истекают сроки текущих валютных фьючерсных контрактов, и нам предстоит провести их замену — закрыть старые контракты и открыть новые. Этот процесс напрямую связан с понятием справедливого ценообразования на валютные фьючерсы, что требует внимательного подхода к оценке их стоимости. $SiU4 переносится в $SiZ4 $CRU4 в $CRZ4 Цель перекладки — сохранить эффективность портфеля в рамках стратегии &Algebra и минимизировать издержки при переходе на новые контракты. ❗Вот как выглядит этот процесс: Фьючерсы на валютные пары доллар/рубль и юань/рубль обычно находятся в состоянии контанго, когда цены на дальние контракты выше, чем на ближние. Это связано с тем, что рубль предлагает более высокие процентные ставки по безрисковым инструментам по сравнению с долларом и юанем — в среднем, разница составляет около 12% годовых. Таким образом, если фьючерс с поставкой через три месяца торгуется на 3% дороже, это не вызывает арбитражных возможностей и является обоснованным с точки зрения рынка. На практике, текущие данные показывают, что контанго по паре доллар/рубль составляет около 0,3% или 1,2% годовых, а по паре юань/рубль — 1,3% или 5,2% годовых. (см. скриншоты) В нынешних условиях перекладка на фьючерсы доллар/рубль выглядит более привлекательной, особенно если учитывать схожие риски девальвации рубля по отношению к обеим валютам. С учётом этой ситуации, в рамках стратегии #Алгебра. я планирую купить фьючерс на пару доллар/рубль и разместить дополнительные средства, превышающие гарантийное обеспечение, в ликвидные активы $LQDT 🟢 Этот подход позволит создать синтетическую позицию в долларах США с доходностью около 14% годовых до декабря 2024 года, что является привлекательной возможностью для долгосрочного инвестирования. Позже аналогичную оценку проведу по $SFZ4 и $NAZ4 по стратегии &Daytona
3
Нравится
3
3 сентября 2024 в 10:59
Ещё 1 попытка продать опционы CALL страйк 2.5 истекает 25/09 $NGU4
1
Нравится
11
3 сентября 2024 в 4:50
Друзья, несмотря на вчерашние значительные колебания на фондовом рынке РФ, пул стратегий Capitalizer продемонстрировал разнообразную динамику. Стратегии, основанные на инструментах, связанных с российским рынком, зафиксировали снижение на - 1,5% в среднем, что значительно лучше общего падения рынка на - 3,7%. Это подчеркивает эффективность управления рисками, так как бета этих стратегий составляет 0,75, что говорит о сниженной волатильности в сравнении с рынком. Стратегии &Algebra и &Daytona с еще более низкой бетой (менее 0,5), показали результаты: снижение на - 0,9% для Алгебры и рост на +0,5% для Дейтона. Эти стратегии демонстрируют устойчивость в условиях рыночной нестабильности, что подтверждает их эффективность в долгосрочной перспективе. Стратегии с низким бета активно используют торговые инструменты, такие как фьючерсы на природный газ $NGU4 и индекс насдак, Сп500 $NAU4 $SFU4 В качестве актива - убежища используется $LQDT которые участвуют в перевороте стратегий в условно валютных через удержание позиций во фьючерсах по паре доллар рубль и юаню рубль. Используя эти инструменты снижается системный (рыночный) риск. Уменьшается глубина просадки портфеля и улучшается профиль риск/доходность инвестиций.
2 сентября 2024 в 19:11
По стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска сентябрь пройдёт без позиций а акциях. Причина - все акции в выборке имеют цену ниже скользящей средней. По стратегии &Daytona длинные позиции в $NAU4 и $SFU4 будут сохранены без изменений. Перенос в $SFZ4 и $NAU4 будет выполнен за день до экспирации. Денежные средства свободные от ГО размещаются в $LQDT
2 сентября 2024 в 18:56
Друзья, по стратегии &Capitalizer. Всепогодный волатильность в августе составила 24%, целевая 17% Для выравнивания волатильности в пределах целевого значения сохраню 40% в защитных активах 20% $GOLD $AKGD 20% в $LQDT и остальные 60% останутся распределены в $SBMX $AKME $TMOS Распределение сохранится для сентября.
2 сентября 2024 в 10:21
Друзья, по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска в этом месяце вероятнее всего портфель останется без позиций в акциях. Ни по 1 из компаний не достигнут критерий допуска в портфель стратегии. Критерием является ситуация при которой цена акции компании выше скользящей средней за последние 252 дня. 20 крупнейших компании по удельному весу в индексе ММВБ не прошли отбор. Фондовый рынок пребывает в состоянии доминирования нисходящей траектории движения цены. Позиции в $SBER $PLZL и $MOEX будут завтра закрыты по правилам стратегии. Следующий пересмотр состава портфеля в октябре. Портфель принимает защитный характер на 100% и капитал переводится в $LQDT Подобное случается впервые с 2022 года. С помощью скользящей средней управляется риск портфеля и снижается волатильность инвестиций при достижении доходности в среднем на 3% выше индекса полной доходности ММВБ. 🟢 С 1 июля динамика стратегии VS индекс ММВБ на графике. За счёт защитной модели управления портфелем удаётся снизить глубину падения и сгладить волатильность портфеля. Начну восстановление позиций по мере возврата цен акций компании к росту (цена должны быть выше скользящей средней за последние 252 дня).
2 сентября 2024 в 8:20
Друзья, размещаю скрин шот со своими сделками на срочном рынке. Проданы опционы CALL и PUT на фьючерсы природного газа с экспирацией 25 августа. Также куплены фьючерсы на пару доллар рубль и юань рубль с экспирацией 25 сентября. $SiU4 $CRU4 Впреди роллирование фьючерсов и новый цикл заключения сделок по фьючерсам и опционам. 🟢Если до конца года удастся набрать 2000 подписчиков подумаю над открытием канала (это условие ТБанка). Но, всех секретов не расскажу 😄 Смогу более подробно объяснять сделки и делиться с вами информацией о логике торговых решений. ❗Также надеюсь это позволит более эффективно вести переговоры с ТБанком о появлении в торговой линейке новых инструментов. Все ещё размещаю ордера на продажу опционов по $NGU4 страйк 2.45 с исполнением 25 сентября. Но сегодня и завтра будет последний день после которого опционы начинают терять быстро временную стоимость и их продажа для меня по стратегии уже не будет столь актуальна.
5
Нравится
16
31 августа 2024 в 9:08
По стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска предварительно нет ни 1 компании отвечающей критерию - цена акции выше скользящей средней за последние 252 дня. По этой причине скорее всего весь портфель будет переведён в $LQDT Окончательное решение будет принято в понедельник с учётом результатов торгов. Это первый случай после 2022 года когда не находится ни 1 компании отвечаюющей критериям отбора. Последние 3 компании включённые в выборку в августе были $SBER $PLZL $MOEX
31 августа 2024 в 8:55
Друзья, в сентябре для стратегии &Algebra распределение капитала в портфеле в $NAU4 сохранится на уровне 30%. Волатильность в Насдак 100 все ещё выше целевого значения и для её балансировки и достижения целевого уровня был снижен размер позиции во фьючерсе на индекс. По фьючерсам на природный газ $NGU4 $NGV4 механика роллирования (переноса) контрактов предполагает, что процесс перекладки может начаться не ранее середины месяца. (исключение январь и июнь когда перенос позиций может происходит до 10 числа для снижения волатильности портфеля) Точные даты будут зависеть от того, какой будет динамика контанго в течение первой половины сентября. Торговая модель использует динамику фьючерсов с 2000 года и анализирует большие массивы данных при принятии решения о целесообразности переноса позиций в те или иные периоды времени. Учитываются сведения о запасах, открытые позиции участников рынка. У контанго и бэквардации в природном газе есть формулы, которые использует алгоритм стратегии чтобы оценить оптимальное время для переноса позиции. Доля в инструменте $NGU4 также снижена до 35%. Снижение связано с сезонными факторами. Прогнозирую рост стратегии в сентябре до 5% . Свободные средства будут распределены в $SiU4 $CRU4 $LQDT ❗Надеюсь ТБанк предоставит возможность раннего переноса позиций в природном газе. Особенно это актуально в январе.
4
Нравится
2
30 августа 2024 в 13:17
Друзья, подходит к завершению август. Можно строить планы на сентябрь. По стратегии &Algebra с 1 июля рост 11%. В августе стратегия выросла на 3%. Результат можно признать отличным если учесть: 1. Фонодовый рынок в России за это время упал на 15%. А США топчется у 0%. 2. Торгую не более 30 минут в месяц. До конца года ожидаю от шорта газа 20% в основном в контрактах $NGX4 и в особенности $NGZ4 Контракт $NGU4 по моей оценке останется в конце месяца вблизи текущих значений. Но я сократил позиции до декабря для снижения волатильности портфеля. В декабре весьма вероятно увелияю шорт до максимума лимита в портфеле - 50%. Ещё будет ранний переход в декабре по фьючерсам. Также ожидаю рост $SiZ4 $CRZ4 на 10% до конца года. Также в сентябре начну выпускать аналитику по портфелям. По всем стратегиям удаётся обойти рынок ммвб полной доходности и хотел бы показать это в цифрах портфельного управления. Берегите себя. Хороших выходных😀
30 августа 2024 в 8:57
Друзья, из запланированного объема проданных опционов CALL в 50 контрактов пока удалось рассторговать 13. Страйки 2.5, 2.9 и 3. Премия в среднем 50 пп. Я опустил страйк до 2.45 объем 20 контрактов. $NGU4 если вы считаете что NGU4 может до конца сентября 25 вырасти более 2.45$ то можете купить этот опцион. 20 контрактов цена около 5 к. ❗❗❗Как вы можете использовать эту информацию. Из неё следует что учвстниуи рынка оценивают вероятность роста выше 2.4 долл в сентябре как менее 10%. Также покупка опциона может быть интересна тем, кто хотел бы ограничить свои убытки при шорте природного газа.
3
Нравится
7
30 августа 2024 в 7:52
Друзья, портфель стратегии &Algebra в настоящее время имеет следующюю структуру. В Тбанке в автокопировании небольшое отличие связанное с отсуствием возможности раннего переноса позиции в $NGV4 из $NGU4, также в оригинале есть позиция в $SiU4 Сейчас кери трейд количественно по характеристикам доходности в $SiU4 лучше чем в $CRU4 В долларах синтетически создана позиция позволяющая генерировать доходность на уровне 12% годовых. Для этого удерживаются также длинные позиции в $LQDT До конца года ожидаю доходность 30%.
2
Нравится
2
29 августа 2024 в 8:07
Друзья, внёс изменения в ожидаемую доходность по стратегиям Capitalizer 25% Capitalizer._Всепогодный торговля биржевыми индексными фондами и золотом. Алгоритмическая торговля по которой волатильность портфеля активно управляется и снижается системный риск. 30% &Лидеры рынка. Контроль риска торговля наиболее капитализированными акциями биржи ММВБ по которым выполняется риск менеджмент по данным скользящей средней. Сейчас в портфеле $MOEX $SBER $PLZL $LQDT 30% &Algebra фьючерсная стратегия количественного инвестирования. Ключевые факторы роста капитала выторговывание контанго/бэквардации в природном газе $NGU4 , инвестиции в индекс Насдак через систематическое удержание фьючерса. $NAU4 30% &Daytona инвестиции в индексы $NAU4 и $SFU4 через систематическое удержание длинных позиций во фьючерсах. Контроль волатильности и подстройка портфеля к ее целевому уровню.
28 августа 2024 в 11:54
Друзья, короткие позиции в $NGU4 сокращены до 30% портфеля стратегии &Algebra Длинная позиция в $SiU4 открыта на 20% капитала. В остальном позиции стратегии без изменений. Следующий перенос контрактов в природном газе не ранее середины сентября. Ожидаю расширение контанго до 600 пунктов в случае сохранения темпов закачки газа и сохранения текущей структуры спроса и предложения. Свободные средства распределены в LQDT
4
Нравится
4
28 августа 2024 в 1:10
Друзья, сегодня завершился перенос короткой позиции по стратегии &Algebra в $NGU4 фьючерс на природный газ. Так как средняя цена переноса была выше на 10%, то уменьшу стоимость контрактов чтобы обеспечить их удельный вес согласно целевому распределению стратегии Удельный вес позиции по фьючерсам на природный газ в портфеле стратегии будет сокращен на 10%. Высвободившиеся средства распределены в $LQDT Аналогично, при контанго в октябрьском контракте 400 пунктов или около 20% будет произведена корректировка позиции по стоимости. Это связано с тем, что короткая позиция закрывается в более низком по стоимости контракте, а переносится в более высокий. В среднем в структуре портфеля доля фьючерсов на природный газ в сентябре будет занимать около 35%. Короткая позиция. Размер позиций в $NAU4 будет рассчитан в первых числах сентября по итогу оценки волатильности индекса Насдак в августе. Позиция лонг. #количественные_инвестиции #алгоритмическая_торговля #инвестиции
26 августа 2024 в 17:03
Друзья, структура портфеля стратегии &Algebra приняла вид с увеличением доли $LQDT в портфеле. Доля шорта в $NGU4 находится на уровне 35%. К сожалению длинная позиция в $CRU4 не выполняет своей функции по росту портфеля за счет обесценения рубля. Курс доллара против рубля возрастает при падении курса в паре по фьючерсномв контракту CNYRUB. Ожидал единонаправленного движения по юаню и доллару против рубля. Пологаю, что корреляция вернётся в близжайшее время.
6
Нравится
1
26 августа 2024 в 10:42
Друзья, перенос короткой позиции выполнен с $NGQ4 в $NGU4 по стратегии &Algebra Средняя цена нового контракта 2.19 закрытие текущего по 1.97. Следующее роллирование $NGV4 не ранее 15 сентября. Ждём ликвидность в контракте для сужения спреда.
7
Нравится
2
25 августа 2024 в 16:54
Прогнозы по ценам на газ (спот) от крупнейших инвест домов, аналитических и информ агентств до конца 2024 года. $NGQ4 $NGU4 $NGX4 $NGV4 $NGZ4 1. EIA (Управление энергетической информации США) Прогноз EIA ожидает, что средняя цена на природный газ (Henry Hub) составит около $2.60/MMBtu до конца 2024 года. 2. Goldman Sachs Прогнозируется диапазон цен от $2.50 до $3.00/MMBtu, с возможным увеличением цен в зимний период из-за роста спроса. 3. Morgan Stanley Прогноз Morgan Stanley считает, что цены останутся в диапазоне $2.00–$2.50/MMBtu, с возможностью повышения до $2.70/MMBtu в зимние месяцы. 4. Fitch Ratings Прогноз Fitch Ratings предсказывает, что цены на природный газ останутся ниже $3.00/MMBtu до конца 2024 года, с уровнем около $2.75/MMBtu. 5. BloombergNEF Ожидается, что цены будут варьироваться в пределах $2.40–$2.90/MMBtu, с возможным снижением ниже $2.00 при теплой зиме. Дата прогноза Июль 2024 6. Wood Mackenzie Прогнозирует диапазон $2.30–$2.70/MMBtu до конца 2024 года, учитывая уровень производства и погодные условия. Дата прогноза Август 2024 Большинство агентств прогнозируют диапазон цен от $2.00 до $3.00/MMBtu, с возможными колебаниями в зависимости от погодных условий и глобального спроса. От себя скажу что уровень 2.6 выглядит наиболее реалистичным. Вопрос в том, что держатели длинных позиций могут и не почувствовать этот рост по причине того что он будет в переносе фьючерсного контракта в ноябре - декабре. Контанго имеет все шансы достигнуть 300 пп в этот период времени. Берегите капитал😀
8
Нравится
3
25 августа 2024 в 4:20
Друзья, на платформе запущена стратегия &Daytona которая инвестирует во фьючерсы на индексы Насдак и СП500. $SFU4 $NAU4 Привожу обзор основных событий в экономике США. Вкратце. Все не так плохо как могло быть. Стратегия на 90% во фьючерсных индексах и на 10% в $LQDT Иными словами все плохо на 10% 😀 🟢Рынок труда. Данные по занятости оказались ниже ожиданий. В июле 2024 года количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось всего на 114 тысяч, что значительно меньше прогноза. Более того, пересмотренные данные за май и июнь также были снижены на 29 тысяч. Уровень безработицы повысился до 4,3% с 4,1% в предыдущем месяце, что частично связано с увеличением численности рабочей силы. Это ослабляет рынок труда, что может усилить опасения относительно состояния экономики в будущем. 🟢Производственный сектор. Индекс ISM Manufacturing упал до 46,8, что свидетельствует о продолжающемся сокращении в производственном секторе. Это еще один тревожный сигнал, поскольку производственный сектор традиционно является ведущим индикатором общей экономической активности. 🟢Напротив, сектор услуг продемонстрировал рост. Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI) увеличился до 54,4, что указывает на расширение в этом секторе. Это позитивный сигнал, смягчающий общую картину экономического замедления. 🟢Монетарная политика. Федеральная резервная система оставила ставки на прежнем уровне в диапазоне 5,25–5,50%, однако рынок ожидает возможного снижения ставок в сентябре в ответ на замедление инфляции и слабые экономические данные. Снижение ставок может временно поддержать экономическую активность, но оно также может свидетельствовать о том, что ФРС видит риски для экономики. ❗❗❗Прогноз и вероятность рецессии Несмотря на смешанные сигналы, вероятность рецессии в США остается умеренной. Индекс опережающих экономических индикаторов (LEI) продолжает снижаться, что отражает наличие экономических трудностей. Однако текущие данные не указывают на неминуемую рецессию. Скорее всего, экономика продолжит замедляться, но сохранит умеренный рост в ближайшие месяцы. По совокупности факторов, включая слабые данные по рынку труда и сокращение в производственном секторе, вероятность рецессии остается под вопросом, но текущие данные не указывают на ее неизбежность в краткосрочной перспективе.
24 августа 2024 в 15:41
Друзья, продолжаю торговлю опциона на природный газ. Суммарно лимит в операциях природным газом 2 млн. и сейчас он заполнен на 700k фьючерсами на природный газ в стратегиях &Algebra и остальная часть капитала находится под риском за счёт продажи опционов. Часть опционов истекает в августе, экспирация также поедусмотрена и по сентябрским контрактам. Я продолжу продавать опционы CALL всю следующую неделю страйки 2.7 - 3.0. Лимит 50 контрактов. Все ордера лимитные с ценой не более 0.05. Дельта в пределах 0.10. ❗Ценообразованием опциона при дельте 0.10 и страйком в сентябре от 2.8$ означают что рынок оценивает вероятность роста инструмента до этого уровня не более 10%. В понедельник попрошу поддержку ТБанка рассмотреть возможность включения опционов на $NGU4 в список инструментов доступных для торговли. Когда доступ откроется включу опционы в Порфель #QuantTrade который повторяет сделки &Algebra Торговля опционами используется для снижения волатильности портфеля.
3
Нравится
7
23 августа 2024 в 12:26
Друзья, стратегия &Algebra показала рост с начала запуска 7%. Пока не получается перенести контракты в сентябрь по $NGQ4 для автокопирования. Попросил ТБанк ускорить доступ к перекладке. На других платформах выполнил уже эту операцию. Пока в целом ситуация лучше чем прогнозировал. Но задержки с переносом могут создать сложности с масштабированем стратегии. Закрою доступ к копированию когда капитал в управлении на всех платформах по этой стратегии подойдёт к отметке 100 млн. Также по этой причине возможно переведу стратегию в категорию открытых и перенастрою как доступную для ИИС. Приятных выходных. Скрин прилагаю по структуре портфеля стратегии.
3
Нравится
1
22 августа 2024 в 15:52
Друзья, на фоне снижения цены на природный газ стратегия &Algebra обновила исторический максимум. Ожидаю когда откроется контракт $NGU4 в секции автокопирования, чтобы начать перенос позиций из $NGQ4 Стратегия переноса позиций в природном газе при торговле фьючерсами выполняет важную роль в обеспечении эффективной торговли. В зимние месяцы вероятность ценового спайка создаёт предпосылки для раннего переноса коротких позиций и надеюсь к этому времени появится такая возможность.
7
Нравится
1
21 августа 2024 в 18:04
Друзья, по причине того что доступ к контрактам $NGU4 при автокопировании пока закрыт для сделок я перенес дату перекладки позиций в природном газе на более поздний срок. Попросил команду ТБанка ускорить предоставление доступа к контракту для перекладки коротких позиций. В остальном все без изменений. Надеюсь сентябрский контракт будет открыт в природном газе для автокопирования в самое ближайшее время.