Друзья, по стратегии &Algebra достижение целевой доходности 30% до конца года предпологает извлечение положительной переоценки от шорта в $NGZ4 как главного драйвера роста стоимости портфеля. К сожалению из всех активов только этот инструмент пока не показал целевой доходности на уровне ожиданий. Основные ценовые движения переносятся по всей видимости на декабрь. Доля шорта по $NGZ4 портфеле 32% и я ожидаю доходность в пределах 20%. Ожид дох 6.4%. от $NGZ4 + 6% доходность ожидаю от комбинации длинных позиций в $NAZ4 $CRZ4 и $LQDT Это прогнозная доходность портфеля без левериджа. Контроль риска и волатильности.

Друзья стратегия &Daytona обновила максимум на фоне обесценения рубля $CRZ4 , роста золота $GLZ4 и падения цен на газ $NGZ4 По всем позициям произошла положительная переоценка. &Algebra также восстанавливается от локальных минимумов. В целом все портфели находятся вблизи долгосрочных максимумов, либо восстанавливаются от локальных минимумов.

На финтолке вышла статья о наиболее популярных способах сбережения капитала. Дал небольшую рекомендацию по стратегии инвестирования. Подробнее по ссылке. https://fintolk.pro/questions/kak-kopit-dengi-sejchas-chtoby-oni-ne-obesczenilis-otvechayut-eksperty/

Стратегия &Algebra снизилась от своих максимальных значений на 5% на фоне роста стоимости фьючерсов на природный газ. Вероятно короткая позиция в $NGZ4 сохранится в декабре пределах 35% от баланса портфеля стратегии. Целевая доходность по портфелю до конца года 30% остаётся без изменений. Длинные позиции в $NAZ4 $GLZ4 для стратегий включая &Daytona будуь пересмотрены в декабре исходя из параметров волатильности.

Друзья, длинные позиции в $GLZ4 и $CRZ4 положительно влияют на переоценку портфелей и динамику стратегии &Algebra и &Daytona Новый выток нестабильности и роста геополитической напряжённости приводит к тому, что индекс ммвб практически растерял весь свой позитив последних 2 недель. Золото и Насдак на этом фоне растут. Стратегия &Лидеры рынка. Контроль риска пока на 90% в $LQDT Шорт в природном газе удерживается как минимум до конца ноября по стратегиям. Доля в портфеле до 30% $NGZ4 $NGX4

Нефтяной рынок: итоги и прогнозы на горизонте 2025 года С завершением предвыборной кампании администрация президента Дональда Трампа заявила о намерении сохранить доминирующее положение США на мировом рынке энергоносителей. Куда движется рынок нефти в следующем году? Последний ноябрьский отчет Управления энергетической информации США (EIA) предоставляет свежие данные и прогнозы, которые помогут понять будущие тенденции. Цена нефти - временный рост перед спадом В 2024 году цены на нефть оставались относительно стабильными. EIA прогнозирует, что в первой половине 2025 года они покажут небольшой рост. Средняя стоимость нефти Brent ожидается на уровне $81 за баррель в 2024 году, с временным повышением до $78 за баррель в I квартале 2025 года из-за геополитических рисков и сокращения мировых запасов. Однако во второй половине года рост добычи за пределами ОПЕК+ создаст избыточное предложение, что приведет к постепенному снижению цены до $76 за баррель к концу 2025 года. Азия становится локомотивом спроса Рост мирового потребления нефти замедлился по сравнению с предыдущими десятилетиями, но Азия продолжает играть ключевую роль. В 2024 году мировое потребление увеличилось на 1 млн баррелей в сутки (б/с), а в 2025 году ожидается еще более значительный прирост — 1,2 млн б/с. Индия уверенно занимает лидерство, обеспечивая 25% роста мирового спроса. Это связано с динамичным экономическим развитием и увеличением автомобильного парка. В то же время Китай демонстрирует более сдержанные темпы. Потребление нефти в 2024 году выросло менее чем на 0,1 млн б/с, что объясняется ростом популярности электромобилей и замедлением экономического роста. Запасы и добыча: хрупкий баланс Конец 2024 года и начало 2025 года ознаменуются сокращением мировых запасов нефти, вызванным сокращением добычи странами ОПЕК+. Это временно поддержит цены на высоком уровне. Однако уже к середине 2025 года ситуация изменится. Увеличение объемов добычи нефти в США, Бразилии и Канаде по прогнозам EIA приведет к накоплению запасов, создавая понижательное давление на цены. Ожидается, что к концу 2025 года рынок стабилизируется, что создаст основу для более сбалансированных ценовых трендов. США: рекорды добычи и новые вызовы переработки Соединенные Штаты продолжают укреплять свои позиции крупнейшего производителя нефти. Прогноз на 2025 год — 13,5 млн б/с, что станет историческим максимумом. Основной прирост обеспечат месторождения в Пермианском и Игл-Форд регионах. Однако нефтеперерабатывающая отрасль сталкивается с вызовами. Несколько крупных НПЗ, включая заводы в Хьюстоне и Лос-Анджелесе, планируют закрытие, что сократит перерабатывающие мощности на 0,4 млн б/с к концу 2025 года. Риски и неопределенности: что может изменить рынок? На горизонте 2025 года нефтяной рынок остается подверженным влиянию ряда ключевых факторов которые определяют нынешнюю траекторию динамики цен на нефть. Продолжающиеся конфликты Ближнем Востоке могут привести к перебоям в поставках нефти, что вызовет скачки цен. Также не менее важным является вопрос о том, сможет ли ОПЕК+ сохранить дисциплину в сокращении добычи для обеспечения стабильности. Это остается одной из главных и наиболее интегрирующих тем в 2025 года. Другим источником неопределенности является темпы перехода на возобновляемые источники энергии в Китае и Европе, что может снизить долгосрочный спрос на нефть. Грядет эпоха стабильности или новый бум? 2025 год обещает стать переходным для мирового нефтяного рынка. Азия, особенно Индия, продолжит увеличивать потребление нефти, компенсируя снижение спроса в других регионах. Однако глобальные экономические и технологические тренды могут изменить привычный ландшафт. Для производителей нефти это означает усиление конкуренции за рынки сбыта. Для потребителей период относительно стабильных цен в диапазоне $70–80 за баррель станет возможностью адаптироваться к новым условиям. $BRZ4 $BRF5 $BRG5 $BRJ5

Дорогие подписчики, готовится цикл статей про майнинговые компании криптовалют. Около 3% капитала портфелей #Capitalizer размещено в акции компании в криптоиндустрии. Планирую расширить инвестиции до 5%. В статьях описывается как считаю справедливую стоимость криптовалюты и прогнозирую её динамику. Спойлер. Доходность инвестиции в Биткойн оценивается на горизонте 12 лет на уровне 30% годовых в консервативном варианте. В оценке используется 3 модели по затратам, по редкости и по монетарной модели. Первая статья будет широкая. В ней изложена суть подходов. Далее я буду более детально описывать методы оценки и подходы по прогнозу цены. Также покажу структуру своего портфеля в акции майнеров и Биткойн фонды. #криптовалюта #btc

Согласно прогнозу, опубликованному в "Short-Term Energy Outlook" (STEO) от Управления энергетической информации США (EIA) в ноябре 2024 года, в 2025 году ожидаются значительные изменения в структуре потребления энергоресурсов для выработки электроэнергии. Одним из ключевых трендов станет снижение использования природного газа и рост генерации от возобновляемых источников энергии. Ожидается, что потребление природного газа в электроэнергетике США сократится на 5% в 2025 году. Это снижение обусловлено несколькими факторами, основным из которых является повышение цен на природный газ. Прогнозируется, что стоимость природного газа, поставляемого электростанциям, увеличится на 18% по сравнению с 2024 годом. Увеличение цен приводит к тому, что генерация на природном газе становится менее экономически выгодной, особенно в условиях роста генерации из возобновляемых источников энергии. Сокращение потребления природного газа будет наиболее заметным в Северо-Западном регионе США, где ожидается снижение на 13%. Это связано с увеличением доли гидроэнергетики и солнечной энергии, которые становятся более доступными и конкурентоспособными источниками генерации. Одним из ключевых факторов, влияющих на снижение потребления природного газа, является значительный рост генерации от возобновляемых источников энергии. В 2025 году прогнозируется рост производства электроэнергии на гидроэлектростанциях на 23%. Это связано с возвращением к нормальным условиям после засушливого года, что увеличит объемы водных ресурсов для гидроэнергетики. Солнечная энергетика также продолжает быстро развиваться. Согласно прогнозам, генерация солнечной энергии в США увеличится на 31% в 2025 году. Рост мощностей солнечной генерации происходит в таких регионах, как Техас, где активно развиваются солнечные фермы и связанные с ними проекты по хранению энергии. Увеличение доли солнечной энергии в энергобалансе страны снижает потребность в генерации на природном газе, особенно в тех регионах, где солнечная генерация растет быстрее, чем общий спрос на электроэнергию. Переход к устойчивым источникам энергии как тренд. Снижение использования природного газа и активный рост возобновляемых источников энергии демонстрируют тенденцию перехода к более устойчивому и экологичному энергетическому сектору. Ожидается, что гидро- и солнечная энергетика сыграют важную роль в обеспечении стабильного электроснабжения, компенсируя сокращение генерации на природном газе. Таким образом, США продолжают укреплять позиции в области использования возобновляемых источников энергии, что способствует снижению углеродного следа и устойчивому развитию энергетического сектора страны. $NGX4 $NGZ4 $NAZ4

Друзья, по стратегии &Daytona наблюдается коррекция по причине снижения стоимости золота. Ожидаю восстановление портфеля в близжайшее время. Доля природного газа в портфеле около 30%. Не планирую изменений до конца года. Направление торговли - шорт $NGZ4 &Algebra нацелена на рост. Ожидаю продолжение роста в $NAZ4 Все портфели #capitalizer лучше рынка и обгоняют индекс ммвб полной доходности $TMOS

Друзья, доходность стратегии &Algebra откатилась от своего максимума. Планы по доходности до конца года остаются в силе на уровне 30%. Ключевым для динамики портфеля будет декабрь и стратегия может переживать повышенную волатильность так как возможно увеличение шорта по $NGZ4 в декабре до 50% капитала портфеля. Сегодня продолжится перенос коротких позиций в декабрьский контракт. Для &Daytona целевой целевой уровень открытых контрактов в природном газе составляет 25%. В конце месяца проведу ребалансировку.

На волне восстановления индекса ММВБ количество компаний с ценой выше скользящей средней за последние 252 дня показывает также положительное изменение. По итогам вчерашних торгов к траектории роста стали возвращаться акции $MOEX $IRAO $LKOH таким образом сейчас 4 акции отвечают критериям допуска в портфель стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска Акции $PLZL сейчас переживают коррекционное движение, но находятся все ещё в рамках растущего тренда. Цена акции в этом медвежьем цикле для индекса ММВБ не опускалась ниже своей SMA252. При сохранении ценовой конфигурации по индикатору скользящей средней до конца ноября акции указанных компаний будут включены в портфель стратегии. Если количество таких компаний превысит 10, то в портфель попадут с наибольшим импульсом к росту.

На фоне циклона который несет поток холодного воздуха в США цена природного газа показала прирост на уровне 10% $NGX4 течение дня. &Algebra и &Daytona снижаются в пределах 2.5 - 3%. Повышенная амплитуда ценовых колебаний в этот период времени характерна для природного газа. По стратегиям прогнозы доходности без изменений.

Друзья, неделя прошла в положительном ключе. Фьючерсные стратегии &Daytona и &Algebra смогли обновить максимумы на росте индекса Насдак $NAZ4 и извлечь выгоду от снижения цены на природный газ. В среднем прирост доходности по стратегиям за неделю составил 2%. Частично короткие позиции в природном газе были открыты в $NGZ4 До конца года по стратегиям ожидается прирост стоимости ещё в пределах 15%.

По стратегии &Capitalizer. Всепогодный остаётся 7% до достижения ATH (пика доходности по стратегии). Стратегия с начала ноября выполнила распределение капитала между 3 топовыми фондами на акции $AKME $SBMX $TMOS Доля 80% Остальные 20% распределены в фонды золота $AKGD $TGLD С 1 ноября индикаторы стратегии показали готовность рынка к восстановлению и были открыты максимально допустимые позиции в акциях (лимит 80% был полностью использован). ❗Стратегия сокращает и наращивает позиции в БПИФ на акции в зависимости от волатильности индекса ММВБ.

Вчера первые компании стали появляться в списке на восстановление цены в рамках растущего тренда. Акции компании $RUAL показали цену закрытия выше скользящей средней за последние 252 дня и если тенденция закрепится до конца месяца, то они будут включены в состав портфеля по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска Мониторинг компаний проводится ежедневно. В случае если такое количество компаний (с ценой выше скользящей средней) будет например 11+, то в портфель попадут первые 10 с наиболее сильным импульсом роста. Выборка производится среди 20 крупнейших компаний по удельному весу в индексе ММВБ. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование

7 ноября 2024 года Федеральная резервная система США провела заседание, по итогам которого было принято решение снизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Таким образом, новый диапазон ставки составил 4,5–4,75% годовых. Основные итоги заседания: - Снижение процентной ставки. Решение о понижении процентной ставки на 0,25% демонстрирует стремление ФРС поддержать устойчивость экономического роста и приблизиться к целевому уровню инфляции, установленному на уровне 2%. - Экономическая ситуация. Представители ФРС отметили продолжающееся экономическое развитие, однако подчеркнули важность наблюдения за ключевыми показателями, такими как инфляция и состояние рынка труда. - Реакция рынков. Поскольку снижение ставки было ожидаемо, финансовые рынки отреагировали без значительных колебаний. Инвесторы продолжают следить за действиями регулятора и макроэкономическими данными. Это снижение стало уже вторым за текущий цикл смягчения денежно-кредитной политики, начатого в сентябре 2024 года, когда ставка была сокращена на 50 базисных пунктов и составила 4,75–5% годовых. ФРС также подчеркнула, что дальнейшие решения будут зависеть от анализа поступающих данных об экономике, включая инфляционные тренды и показатели занятости. Регулятор выразил готовность вносить корректировки в свою политику с целью поддержания полной занятости и стабильности цен. Стратегии &Daytona &Algebra удерживают длинные позиции в инструментах связанных с американским рынком $NAZ4 Также снижение ставки благотворно влияет на цену золота. Дэйтона удерживает длинные позиции в инструментах связанных с котировками золота в рублях. $GLDRUB_TOM $GLZ4

&Algebra и &Daytona обновили максимумы. Достижение целевой доходности идёт по плану до конца года. $NGX4 $NAZ4 $CRZ4 $LQDT $GLZ4 #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование

&Algebra обновила максимум. Основной драйвер роста $NAZ4 До конца года ожидается еще +10-15%. Главные драйверы прогнозируемой доходности сделки с фьючерсами $NGX4 $NGZ4 и $NAZ4

Котировки фьючерсов на природный газ снижаются на открытии. Контанго расширяется. В структуре фьючерсов на природный газ ноябрь и декабрь при избытке запасов неизменно демонстрирют контанго. Для декабря - января контанго наиболее характерно при превышении запасов их среднего уровня за последние 5 лет. В настоящее время накопленные запасы в среднем превышают уровень за последние 5 лет на 6%. Лонг дальних контрактов апрель - май может быть интересным подходом на небольшую долю капитала. Учитывая завершение периода отбора природного газа в эти месяцы и начало закачки сезонный фактор может выступать стимулом для роста цен выше 3$. Для #QuantTrade начну покупки на небольшие объемы дальних контактов на природный газ $NGH5 Шорт в сахаре {$SuX4} будет закрыт. Бэквардация обычно наступает в январе. ❗В январе планирую начать новый цикл торговли природным газом от шорта для &Algebra и &Daytona Прогноз по доходности 27% для сделок с природным газом. Вес в портфеле не более 50%.

Про цикличность запасов в природном газе. $NGX4 $NGZ4 $NGF5 Дефицит запасов природного газа в хранилищах США наблюдался в несколько периодов, особенно в зимние месяцы, когда спрос на отопление возрастает. Пример некоторых ключевых периодов, когда дефицит запасов природного газа был значительным: 1. 2003 – В связи с холодной зимой, особенно в начале года, и высоким спросом, запасы природного газа упали ниже среднего уровня. 2. 2007-2008 – В условиях высокой волатильности на рынке энергоносителей и роста цен на нефть запасы природного газа в США сократились, что привело к дефициту. 3. 2013-2014 – Зима, известная как «полярный вихрь», привела к значительному увеличению спроса на природный газ для отопления. Это привело к рекордному снижению запасов к концу зимы. 4. 2017-2018 – Ещё одна холодная зима в США вызвала дефицит запасов к весне 2018 года. 5. 2021-2022 – Рост спроса после пандемии, увеличение экспорта СПГ, а также серия холодных погодных аномалий привели к низким уровням запасов, особенно в зимний период. Дефициты запасов в хранилищах часто связаны с аномальными погодными условиями, увеличением спроса на газ в отопительный сезон и сокращением производства. Исторически большие дефициты наблюдаются с интервалами примерно в 4-5 лет: например, 2003, 2008, 2014, 2018, 2021-2022 годы. Это говорит о том, что каждые несколько лет накопленный дефицит может быть более выраженным из-за природных и экономических факторов. Следующий сильно бычий рынок наступит не ранее 2026 года если цикличность сохранится.

Дорогие подписчики с апреля 2024 года доходность портфеля #QuantTrade составляет 22.5% Торговля ведётся фьючерсами на природный газ $NGX4 индекс насдак $NAZ4 валюту $CRZ4 также позиции открываются в $GLZ4 Портфель копирует основные торговые решения &Algebra и &Daytona Торговля ведётся среднесрочно. Размер позиций определяется на основе алгоритма. Прогноз по доходности следующие 12 мес 40%. В перспективе возможно открытие позиций в $CCZ4 лонг и $BRZ4 шорт По мере расширения оборотов в товарных фьючерсах в состав портфеля будут дополнительно включены инструменты. Природный газ и фьючерс на нефть только короткие позиции. ❗На долгосроке торговые стратегии планируют занять лидирующие позиции в автоследовании. Короткая позиция в природном газе сохранится в ноябре. Чтобы отслеживать сделки подписывайтесь на профиль или следите за журналом сделок.

Стратегии &Daytona и &Algebra обновили максимум. Прогноз следующие 12 мес по &Algebra 35% по &Daytona 42% Алгебра доступна по ссылке. Комиисия за управление 1% в год. Стандартная 4%. Algebra https://www.tbank.ru/invest/strategies/c7d7cea9-b4b3-4ac4-8ce9-8fd1282cc9b7/ Торговля $NGX4 $NAZ4 $CNYRUB $LQDT #capitalizer #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование

&Capitalizer. Всепогодный выпонил распределение средств по алгоритму. 80% индексы и 20% золото. $SBMX $AKME $TMOS Индикатор целевой волатильности указывает на готовность рынка к росту. Посмотрим.

Друзья, &Algebra и &Daytona обновили максимумы. По $NGX4 $NGZ4 по стратегиям оценивается потенциал нисходящего движения до конца года в пределах 15%. Но главная игра в шорт для этого года подходит к концу в природном газе. Стратегии расширили лонг по $NAZ4 Жду выборов в США 😂

Дорогие подписчики, алгоритм стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска указывает на необходимость дальнейшего сокращения позиций в акциях. Цена Акций $MOEX также упала ниже скользящей средней за последние 252 дня и по правилам стратегии я выполню замену позиции на $LQDT Рынок находится на глубине погружения и я начну увеличивать размер инвестиций в активы по мере того, как акции из числа лидеров будут возвращаться к росту. Пока только $PLZL имеет значение цены для включения в портфель. Следуем правилам и обходим рынок на всех главных поворотах. Дисциплина и только она держит удачу за хвост 😁 Берегите себя и свои капиталы.

По результату октября Стратегии &Algebra показала рост 10.5% https://tinkoffinvest.page.link/pmfrsedsSQNCm6fA9 Сегодня по стратегии будут выполнен перетест по долями в портфеле. По сделкам в портфеле и по природному газу с ноября раскрытие информации будет доступно только после подписки на стратегию или в электронном журнале. Также вы сможете видеть операции через оповещение по #QuantTrade Прогноз 30% до конца года в повестке. Ключевые факторы роста сделки по $NGX4 $NGZ4 $NAZ4 $CRZ4 Прогноз следующие 12 мес 40%.

&Algebra обновила максимум, увеличился портфель на 0.3%. &Daytona лучше рынка но, снижается по причине коррекционного движения в $GLZ4 cнижение на 0.5%. &Лидеры рынка. Контроль риска в защитном режиме. Пологаю, что в природном газе сохраняется потенциал для извлечения доходов для коротких позиций до конца года ещё в пределах 20%. Возможно в декабре короткая позиция будет увеличена до 50% портфеля. Решение будет принято по результатам ценовых колебаний в ноябре $NGX4 $NGZ4 , запасов газа в хранилищах и позиций трейдеров COT.

Друзья, стратегия &Algebra обновила максимум по итогам вчерашних торгов. Стратегия доступна по ссылке в профиле. С 1 июля стратегия прибавила 25% при падении индекса ММВБ на 17%. Стратегия &Daytona , которая является публичной и в структуре которой фьючерсы на золото $GLDRUBF в целом близка по торговому алгоритму к &Algebra но по причине более высокого риска для некоторых инструментов в её структуре существуют более строгие требования по волатильности и выходу в защитные активы. К таким инструментам относятся $CNYRUBF и $NAZ4

Друзья, проведу стрим как только количество подписчиков превысит 2000 человек и (или) доходность по одному из портфелей &Daytona &Algebra превысит 50%. Пологаю, что близжайшие полгода один из критериев будет достигнут.

Дорогие подписчики, стратегия &Daytona перезапущена с увеличенным риск профилем. Прогнозы по доходности в разрезе каждого из инструментов представлены на картинке. Доходности скорректированы на максимальный вес инструмента в портфеле. Наибольшую доходность ожидаю по операциям с фьючерсами на природный газ. $NGX4 $NGZ4 $NGF5 Далее $GLDRUBF $CNYRUBF и $NAZ4 $NAH5 В таблице указан максимально допустимый вес инструмента в портфеле. Фактический размер определяется с использованием торгового алгоритма для каждого из активов. ❗Прогноз по доходности следующие 12 мес 42%.