LEAS известна аллокация?

История о том, как спустить депозит (ч. 1) Я пришел на рынок в 2007 году. Первым моим брокером был банк «Солидарность». Если мне не изменяет память, терминал для торговли тогда я не использовал либо его не было. Котировки смотрел в бегущей строке на РБК. Заявки подавал голосом по телефону. Депозит был небольшим, возможно 5-10 тысяч рублей- это примерно половина моей зарплаты на тот момент. Денег за год я не заработал, скорее даже подслил за счет комиссий и беспорядочной торговли в надежде поймать 1-2% прибыли. При этом постфактум оказалось, что надо было придерживаться стратегии «Buy&Hold”. Так вот, поднакопив денег и почувствовав, что я уже умею торговать и угадывать в сделках (на самом деле нет), в самом начале 2008 года я завел значимую для меня сумму 300к рублей. 200к из них были заемными у родителей. Т.к. 2006-2007 были годы бычьего рынка, я затарил полный портфель. Также я поучаствовал в народном IPO Втб. Помню тогда в банке была очередь на подачу заявок на IPO. Так вот, с полным портфелем я встретил начало мирового финансового кризиса. Рынок падал каждый день по 5-10%, я смотрел как тает мой депозит и «плакал». Каждый день надеялся, что падение прекратится и радовался небольшим отскокам. В итоге рынок спускался ниже и ниже, а я терпел и терпел. В итоге ближе к концу года душевная боль была настолько сильной, что я решил закрыть все позиции и вывести хоть сколько нибудь. Портфель на тот момент оценивался примерно в 30к рублей, т.е. он сложился примерно в 10 раз. Ну по закону Мерфи это оказалась самая нижняя точка рынка. Втб на размещении стоил 13.6 копеек, на момент закрытия портфеля он стоил около 2 копеек. Я чувствовал опустошение, бабки просраны, долг перед родителями. Состояние - хуже некуда. После этого я психологически не мог торговать года 3-4. Вернулся я на рынок в году 2012-2013 и начал искать грааль. На тот момент был популярен скальпинг. Энтузиасты разрабатывали всякие приводы для торговли. Я пробовал скальпить, но в итоге либо крутился около нуля, либо спускал потихоньку депозит. Потом на просторах ЖЖ (live journal) я натолкнулся на идею парного трейдинга. Причем это был не обычный календарный арбитраж итп распространенные варианты, а трейдинг акций из одного сектора, когда, например, торгуешь ВТБ в лонг, а Сбер в шорт. Либо Лук в лонг, Сур в шорт. На истории эти инструменты имели корреляцию выше 0.8, что значит они ходили в одном направлении, и когда одна из акций резко взлетала или падала, то это было отличной точкой входа в направлении схождения спреда. Точкой входа в пару было 2 среднеквадратичных отклонения от линии графика, который строился либо как А-Б, либо А/Б, где А и Б- акции одного сектора. Открытие позиции было лесенкой, т.е. чем дальше от средней линии пары уходила цена, тем больше я добавлял позицию : надежде к ее возвращению к среднему значению. Т.к. депозит был относительно небольшой, я решил торговать по этой стратегии фьючерсами вместо акций, чтобы за счет плеча увеличить депозит. Интересно продолжение?

CARM оказалась шлаком. По-крайней мере на текущий момент. Если бы не их жадность и внезапно появившееся желание расширить объем предложения на IPO до 600 млн, возможно такого падения и не было бы. Теперь надо как минимум следующего отчета ждать. Оставил себе немного этой бумаги, понаблюдаю. ООстальной объем скинул ранее с небольшим убытком.