Блин, чувак, ты не один кто смотрит эти данные с мосбиржи по фьючерсу разных эмитентов.
И вы все так и не понимаете, как это работает.
Уж тем более смотреть данные по фьючу, базовым активом которого явл. акция.
Если физик(агент) стоит в лонг\шорт, то АВТОМАТОМ юрики становится контрАгентом и позиция обратная физику шорт\лонг.
Юрик может иметь лонговую позицию по БА базовому активу, а шорт иметь как хедж (страховку) по фьючу, ибо во фьюче зашито плечо.
Зачем я это все пишу - хз.
Итог. Эти данные всеобщеДоступны, а поскольку они всем доступны на этой инфе никому не удасться заработать.
Тут лишь можно играть в угадайку, потому что и физики, и юрики ошибаются в движении БА.