RU000A106ZL5 Коллеги, помогите разобраться, почему размер купона отображен за месяц до выплаты, ведь

7 ноября 2023 в 7:35

Коллеги, помогите разобраться, почему размер купона отображен за месяц до выплаты, ведь подобные флоатеры за несколько дней ее публикуют ? Какая у этого флоатера методика расчета % купонной выплаты. Ведь в ноябре ruonia выше 14 % + должна же быть еще премия к ней.

1 002,7 ₽

−5,04%

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

3 комментария

Ril1982

7 ноября 2023 в 7:46

Если паришся лучше не бери

Нравится

IGI273

7 ноября 2023 в 9:04

Ставка 2-82-го купонов определяется как значение ставки RUONIA среднее за период Т-37 дня - Т-7 дня, публикуемой на официальном сайте Банка России, увеличенное на спред - 1,20%. Грубо говоря средняя ставка за прошлый месяц с лагом + спред. Таким образом дата определения текущей декабрьской купонной ставки была 27.10.23 (следующая будет 29.11.23) и соответственно ставка купона считается и известна заранее

Нравится