$SFM3
#SPY_по_воскресеньям на 12-16 июня 2023.
Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY.
Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 4 контракта SPYF-6.23 со средней 405 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт.
1. #SPY всю неделю торговался на уровне 430 пт и фитилем выбил стопы на уровне 432 пт. Закрытие недели скорее медвежье. Ожидание по ставке – пауза со стороны ФРС. Если они решат бахнуть еще 0,25% в среду, то это может стать триггером для начала снижения. Планирую переносить позицию на следующий фьючерс.
2. #QQQ тоже стоит на месте. На прошедшей неделе был ивент от AAPL с их нано-очками. Ну такое себе, не выстрелило. Мне больше недавние выступления Илона Маска понравились, где он про роботов от компании Тесла рассказывал. Если ему удастся создать что-то годное, то этот рынок под ним надолго останется. А очки что?.. В общем, индекс находится в зоне сопротивления, и я не вижу на горизонте событий, которые позволят ему вылететь выше.
3. #VIX 13,83. Это состояние «жадность» на рынке. Это опасно и нелогично. Будем наблюдать, вылет вверх тут конкретный должен быть, вопрос только на чем?
4. Количество акций из SPY выше скользящих:
4.1 S5TW (20 MA) – 70,71 %. Нейтральная зона.
4.2 S5FI (50 МА) – 54,98 %. Нейтральная зона.
5. Открывайте шампанское - #AAPL таки обновил свой исторический хай. Только дальше дело как-то завяло. Да и объемы были не впечатляющие. Можем ли еще раз вверх дернуться? Думаю, что вполне, так как 182 пт теперь выглядит как надежная зона сопротивления. Значит, там стоят стопы шортистов и отложенные заявки игроков на пробой.
6. #MSFT тоже запнулся в своем росте по экспоненте. За 20 ема удержался, но в целом выглядел слабее QQQ на прошлой неделе, а, раз «локомотивы» буксуют на месте, то у рынка нет возможности идти выше.
7. #SMH пока приходит в себя после отчета Инвидиа. Поиграли в ракету и хватит, как говорится. Жду вялой проторговки на текущем уровне и стремления к 20 ема.
8. #RUT улетел далеко от своих скользящих. Вот уж кого прибьет неожиданное повышение ставки – так это этого парня. Жду ниже, на 1800-1830 пт.
9. #DJI рисует перевернутую «голову и плечи», только неясно до какой степени в таком случае будет вылет наверх и с какого перепугу? ФРС точно не переобуется, пока не станет плохо, а если станет плохо, то DJI явно не здесь уже будет. Неужели будут сниматься стопы на 35к пт? Вот это было бы знатной манипуляцией.
10. #DXY разворачивается вниз. Что это значит? В случае прекращения поднятия ставки со стороны ФРС, доллар начнет дешеветь по отношению к другим основным валютам. Одновременно, инвесторы уверятся, что потолок ставки совсем рядом и вниз поедут доходности по облигациям…Это надавит на индекс доллара и подстегнет рост цен на драгметаллы и энергоносители, что, при неблагоприятном развитии событий (то есть при сильном и резком движении), спровоцирует рост инфляции, что очень негативно скажется на рынке акций где-то месяца через два. Пока мысли такие.
Спасибо за внимание и удачной торговли.
Еще 7
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Чем запомнилась неделя: ФРС начала цикл снижения ставки
Обзор
|
20 сентября 2024 в 19:54
Alexis_Konno
27 подписчиков • 10 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
−35,36%
Еще статьи от автора
9 июля 2023
Дорогие читатели! Я благодарен вам за то что были со мной практически год. Теперь я закрываю этот канал. Я перестал активно интересоваться трейдингом несколько месяцев назад по личным причинам. Это не значит, что я закрыл все позиции, просто все осмыслил и понял, что не способен преподнести вам какую-то дельную информацию, как это было в конце прошлого года. Тогда это захватывало меня, я с удовольствием поглощал информацию из разных источников, сопоставлял графики и ёмко доносил свое мнение, основанное на этой информации. Теперь это прошло. Превратилось в обязанность и утратило интерес.
Всем спасибо за внимание и удачной торговли.
2 июля 2023
SFU3
#SPY_по_воскресеньям на 3-7 июля 2023.
Краткий вывод: затишье перед бурей. Мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY.
Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт.
1. #SPY отскочил от своих скользящих средний, отработал почи все снижение позапрошлой недели и обновил шипом локальный хай. Необходима коррекция, после которой может продолжится движение вниз. Напоминаю, что в лонгах сейчас очень немало людей и, если (когда) их стопы посыпятся, викс улетит в космос, а SPY бысро придет на 350-380.
2. #QQQ практически не отличается от SPY, поэтому предлагаю взглянуть и подивиться на недельный график - ну это же ужас, а не движение! Большие непроторгованные зоны ниже, в которых мы непременно окажемся. Ближайшая цель 350 пт, в перспективе - 250.
3. #VIX 13,59. Всё так же в полу. Опцион я выбрал слишком близкий и, очевидно, не представлял себе такой подставы - нужно было лонговать на год вперёд, чтобы наверняка. Поэтому на этом инструменте заработают более терпеливые, как и всегда случается на фондовом рынке.
4. Количество акций из SPY выше скользящих:
4.1 S5TW (20 MA) – 78,13 %. Высоко, но не прям катастрофа, активно продавать надо когда индикатор выше 90 %. Хотя по графику SPY сейчас самое время.
4.2 S5FI (50 МА) – 72,36 %. Тут уже опаснее, зона перегрева шире и волноваться стоит при значениях выше 80 %.
5. #AAPL снова сильнее рынка, если не произойдет резкого плохого события, то к 200 пт придем с очень высокой вероятностью. Пробьем? Думаю, что максимум прокол будет. Есть еще, конечно, вариант, что на панике деньги пойдут не только в облигации, но и в акции крупнейших компаний, как в самый надёжный актив. Но, думаю, все крупные игроки уже запарковались, а все яйца в одну корзину им складывать запрещено
6. #MSFT, казалось бы, такой же "мамонт", но выглядит значительно хуже. Тут есть еще простор для закрытия зоны 350 пт, но выглядит скорее депрессивно.
7. #SMH согласно плану: рисует голову и плечи и собирается снижаться на 140 пт, а потом и на 120 пт.
8. #RUT хочет вниз прямо как по учебнику - отскакивает, рисуя "падающую звезду" от уровня 1890 пт. Ближайшая цель 1820 пт. Будь под рукой удобный инструмент - получилась бы очень неплохая сделка.
9. #DJI у верхней границы боковика и здесь тоже актуальна идея шорта со стопом 34800 и тейком 32000 пт.
10. #JNK показал более высокий локальный хай. Это может быть в пределах погрешности, а может - и случаем, когда вера в американские компании увеличивается. Еще, облигаций находятся в треугольнике и волатильность сжимается. Скоро будет резкое движение в одну из сторон.
Спасибо за внимание и удачной торговли.
25 июня 2023
SFU3
#SPY_по_воскресеньям на 26-30 июня 2023.
Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY.
Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт.
1. #SPY сильно отскочил от зоны сопротивления в районе 445-450 пт, но, думаю, что часть этого снижения на грядущей неделе мы отработаем перед продолжением снижения. Триггеры никакие пока на горизонте не маячат, так что будем вяло снижаться к намеченным целям через отскоки.
2. #QQQ - то же самое. Хоть и угол взлета неадекватный, но вполне можем отскочить обратно к 370 пт от 10-20 ема.
3. #VIX 13,44. Все ниже и ниже. Если вдруг под 400 пт уйдем по SPY, то тут ракета будет просто по механике расчёта.
4. Количество акций из SPY выше скользящих:
4.1 S5TW (20 MA) – 53,08 %. Перегрев хорошо сбросили, но обычно рынок мотает из крайности в крайность, так что простор для снижения ещё большой.
4.2 S5FI (50 МА) – 52,48 %. Нейтральная зона, тут тоже подостыло всё. Сигналов нет.
5. #AAPL все так же болтается чуть выше своего all time high (ATH), даже сверху его протестировал, казалось бы. Думаю, здесь через какое-то время макроэкономика сработает, и он вниз поедет не смотря ни на какие технические сигналы. Страшно здесь покупать. Но его и шортить нельзя - гляньте насколько сильнее по графику он выглядит, чем широкий рынок.
6. #MSFT рисует ту картинку, которую я ждал от эпл. Он резко отскакивает вниз от своего ATH. Тут, полагаю, вылета выше не будет и зона сопротивления устояла.
7. #SMH тоже может отскочить от 20 ема и это базовый вариант. Дальше нас ждет огромная непроторгованная зона ниже, туда и стремимся, на 140 пт.
8. #RUT болтается в центре боковика, и вот здесь уже можно шортить после отскока выше. Тинькофф, к сожалению, не предлагает фьючерсы, поэтому участвовать в этом я не буду - на комиссии за шорт я потрачу больше, чем получу от этой стратегии. Но, если очень хочется, то есть фонд ishares Russell 3000, это что-то среднее между SPY и RUT, так что был бы фьюч - я бы шортил его.
9. На #DJI тоже боковик с нижней границей 32,8к пт. Туда и движемся.
10. #JNK продолжает снижение, показывая, что риски в облигациях никого не привлекают сейчас и предпочтительнее акции. А когда акции станут опасны, то все побегут в TLT. Тинькофф сейчас дает возможность купить 20летние гособлигации США с тройным плечом (TMF), чем я и воспользовался на прошлой неделе. Это вместо моего опциона на TMF, который я бездарно поменял на VIX. Если будете покупать гособлигации, то имейте в виду геополитические риски.
Спасибо за внимание и удачной торговли.