$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 1-5 мая 2023. Краткий вывод: жду рост VIX и снижение DXY. 3 мая заседание ФРС, а 4 мая – отчет AAPL. Самая безопасная стратегия сейчас сидеть в кэше и смотреть во что это выльется. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 3 контракта SPYF-6.23 со средней 391 пт и 6 контрактов NASD-6.23 по 12921 пт. 1. Свеча #SPY на недельном графике выглядит по-бычьи, а если перейти на дневку, то тут тест треугольника в качестве поддержки и вообще все сигналы в лонг. Однако, я продолжаю считать шорт более правильным решением, так как никакого позитива по фундаменталу нет и не предвидится в обозримом будущем. Если в понедельник (рынок США торгуется) и вторник банковская система внезапно не екнется, то ставку повысят на 0,25%, что плохо. Предпосылок коллапса нет: банкротство пары регионалов не вызовет конец света за неделю. На горизонте месяцев и пары лет – да, это звоночек, но не для завтрашнего утра. Ожидаю отката после пятничной эйфории и боковика до ФРС. Что там будет после отчета – гадать не хочу, по базовая мысль, что DXY пойдет ниже, так как ставка заложена в цену, что снизит давление на рынок. Это значит, что расти ему будет легче, чем падать, но никакой гарантии нет. Я бы хотел увидеть снятие стопов выше 416 пт для красоты картинки, а потом импульсное падение. 2. По #QQQ рисую то же самое, так как это и есть костяк SPY. Там на прошлой неделе вообще красиво было: во вторник выбили стопы на продажу, а в пятницу – на покупку. Не рынок, а сплошное нахлобучилово. Я в пятницу чуть увеличил позицию, но не жадничая. Я торгую без стопа как раз из-за такой волатильности. Вернее, стоп у меня в голове, и он примерно на уровне 350-360 пт, там я пойму что неправ. Ну или в любой другой момент, если в монетарной политике США или в мире что-то кардинально изменится. Я считаю, что май после праздников может оказаться полным сюрпризов. 3. #VIX 15,78. У меня была возможность забрать +50%, но я откровенно не ожидал, что индекс может скатиться ниже 16 пт. Кошмар. Но долго так продолжаться не может: впереди ФРС и отчет AAPL. Если все будет хорошо, что викс вообще будет 10-12, а SPY - 430. Легкие деньги для терпеливых…Ну да посмотрим. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 55,86 %. Нейтральная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 58,25 %. Нейтральная зона. Хорошо к важнейшим событиям мая подходим, без предрасположенности к росту или падению. 4.3 S5TH (200 МА) – 54,87 %. Если тут есть ценители фигур теханализа, то наслаждайтесь видом головы и плечей. 5. На графике #AAPL даже рисовать ничего не буду – все зависит от отчета. Пока в него пакуют деньги с банковских вкладов, что не может не радовать менеджмент, яблоко падать не будет. По отчету ожидаю средний, но хз как рынок его воспримет. Думаю, позитивом, быстрой раздачей и снижением. 6. #MSFT жестко распродавали перед отчетом, а потом каааак купили! В общем, все ожидаемо прекрасно у компании, повторюсь, я хз как можно не зарабатывать бабки, продавая всему миру подписки на абсолютно бесчеловечный офис 365 – так что ничего удивительного. Цели ниже, цена сейчас далеко от трендовой поддержки и скользящих. А это 7% вклад в SPY. 7. #SMH отскочил от уровня 240 пт к скользящим. Жду ниже после этого «выдоха», следующая цели – тест 200 ема на уровне 227-230 пт. 8. #RUT выше хая прошлой недели не пошел. Выглядит так, словно собирается пробивать 1700 пт вниз, что может случиться на фоне поднятия ставки, но, думаю, что импульса может не хватить, и мы еще поторгуемся в боковике 1720-1810 пт. Выше хорошая зона для набора шорта, а вот на нижней границе лонг набирать не стоит. 9. #DJI закрыл цель на 33к пт, так что теперь самое время собрать стопы выше 34,4-34,7к пт. 10. На #DXY во время объявления ставки ожидаю увидеть волатильность и снижение, так как 0,25 % уже в цене. Закрою шорт по серебру и, возможно, возьму немного в лонг через фьюч SILV-6.23. Спасибо за внимание и удачной торговли.